基于相邻共同参比方法的Malmquist模型

Malmquist指数反映的是在2个周期之间全要素生产率的相对变化情况。当采用数据包络分析计算Malmquist指数时,在规模收益可变假设下会出现无可行解的情况。从改变参考生产可能集从而消除交叉参比的角度提出一种相邻共同参比Malmquist指数计算方法,有效解决Malmquist模型无可行解的问题。     

Malmquist指数研究新视角及轿车企业实证分析

Malmquist指数可以测度不同时期厂商的生产效率变化,它能够分解为技术效率和技术进步:分别代表厂商的资源配置能力和生产前沿面移动情况.研究了企业技术进步的根源,探求改进策略以促进生产前沿面移动的新视角,通过这种方式判断厂商采取的策略是否可行和有效.以沪深股市具备整车生产能力的轿车企业为例进行实证分析.     

区域环保产业上市公司效率评价及影响因素实证研究

尝试从区域产业可持续发展的视角,选取西部地区的环保类上市公司为研究对象,以2008~2012年有代表性的29家公司面板数据为样本,首先运用DEA模型中的C2 R模型和Malmquist生产率指数对其效率进行静态比较和动态变化分析;然后,运用Tobit模型构建估计回归方程,研究了效率的影响因素。研究结果表明:西部环保产业还没有达到最有效的生产前沿,但效率跨期整体呈上升趋势,说明具有良好的发展前景;各省、市、区的环保上市公司效率值存在明显差异,处于非生产前沿面的公司产出严重不足;效率指数的三个分解要素作用不同,技术进步对提高公司效率有显著贡献,而纯技术效率和规模效率的贡献为负;资本结构和成长性是西部环保上市公司现阶段效率改善的主要内在原因,而盈利性和股权性质影响不显著。     

基于DEA—一致Malmquist模型的公路运输系统适应性

将数据包络分析(DEA)和Malmquist生产率指数理论相结合,运用到公路运输系统适应性分析中,针对公路运输系统自身特点,通过建立DEA-一致Malmquist模型,提出公路运输系统适应性分析体系,对比和分析公路运输系统与区域经济,人口、资源等外部因素间的适应性,并通过实例对模型进行验证.     

基于模糊前沿面的分类方法

首先考虑基于输入且产出单一C²R的模型,根据n个给定的决策单元,构建生产可能集.之后,把可能集由和形式转换为由线性不等式表示的交形式.当各个决策单元的属性值不确定时,可以通过对前沿面进行模糊化处理以确保有效性分类结论更加精准.最后通过比较其他DEA模型,发现无论输入型还是输出型,基于模糊前沿面的分类方法本质上形式相同.     

中国全要素能源效率变动的实证研究

应用基于DEA的非参数Malmquist指数法,分解了1993--2005年我国28个省区的全要素生产率变动,在此基础上构造全要素能源效率指标,并利用面板数据回归模型分析了Malmquist各分解要素对能源效率的影响作用。研究表明：我国总体及区域内的全要素能源效率自2001年后出现了退化现象,区域间能源效率的差异性较为显著;能源效率与全要素生产率的变动具有相似性,一定程度上验证了能源效率的提高依赖于全要素生产率改善的分析结论;技术效率比技术进步更有助于能源效率的改善,这可能与技术进步带来的回弹效应有关。     

基于实际收益率分布的均值-方差-条件风险价值多目标投资优化模型

为改善均值-方差模型不能充分反映金融资产实际收益率分布的不足,在不对金融资产收益率分布做任何假设的基础上,引入条件风险价值度量金融资产重大损失风险,建立均值-方差-条件风险价值多目标投资优化模型,提出计算模型有效前沿的理论基础和算法步骤。基于上证50指数成分股的实际数据计算了该模型的有效前沿。计算结果表明:所提出的算法具有满足投资实践所要求的可操作性;投资组合实际收益率不服从正态分布,均值-条件风险价值模型有效集并不是均值-方差模型有效集的子集;相对均值-方差模型和均值-条件风险价值模型,均值-方差-条件风险价值模型能够更好地反映金融资产的实际收益率分布,提高投资者管理投资风险的能力。     

基于定向技术距离函数的投入产出型Malmquist 指数

指出了传统Malmquist指数所存在的两个局限并对其进行了修正.修正后的Malmquist指数不仅考虑以非径向的定向技术距离函数取代径向的投入/产出距离函数,而且考虑了规模收益,从而使得Malmquist指数测量更准确,同时还测度了影响生产力进步的两个因素:技术进步和技术效率.     

最优组合重新参数化

提出了一种最优的曲线重新参数化方法.该方法采用分段有理线性函数作为重新参数化函数来增加自由度.其中一个自由度用于保证连续性条件的满足,其余的自由度用于达到L2范数下的最优参数化.在不改变参数区问和参数域的情况下,得到在任意参数节点集上的C1连续有理参数化的显式表示形式.相对于新的参数,目标函数是线性的,最优值能够通过求解一个二次方程得到.最后用实例验证了新方法的有效性.     

股指与股指期货日内互动关系研究

旨在应用高频数据分析股指与股指期货日内互动关系.研究发现标准普尔500指数现货市场与其期货市场收益率之间存在即时互动关系,这与国外已有研究的结果不一致.为了更进一步研究信息在现货市场与期货市场之间流动的方式,文中采用了三种方法度量股指期现市场的波动性,并且检验了两个市场波动率之间的先行-滞后关系.结果发现,股指期货先行时间明显比股指先行时间要长,股指与股指期货对不同类型的信息反映速度是不一致的.     

资产前沿技术与技术效率——(k,y)空间的技术分解

现有生产率分析方法主要是对全要素生产率的估计与分解,这些方法不能解释体现在资本中的硬技术与未体现在资本中的管理技术对生产率的影响。劳动生产率是生产率分析的中心指标,亦是囊括资产技术与管理技术的总科技进步程度的度量指标。为了实现生产率在资产技术与管理技术之间的分解,(K,L,Y)空间的生产可能集被映射到(k,y)空间,在得到(k,y)空间生产可能集的基础上,决策单元的劳动生产率分解为其资产运营前沿技术与其技术效率之积,前者是决策单元的资产k在生产可能集中能达到的最大生产率,是资产k相应的资产物理技术的最佳近似值;后者正是传统(K,L,Y)空间的C2R技术效率,包含纯技术效率(资产运营管理效率)和规模效率。     

我国钢铁企业低碳经济效率及其影响因素研究

将资源、能源与环境要素纳入钢铁企业效率评价体系,利用DEA模型与Malmquist生产率指数,对我国16家钢铁上市公司2007-2011年的低碳经济效率及其变化趋势进行了实证研究,结果显示:我国钢铁企业低碳经济技术效率普遍较低,主要源于纯技术效率和规模效率的双重影响;其全要素生产率呈下降趋势,其中技术进步指数有微弱的阻碍作用,技术效率衰退则是主要原因.通过对钢铁企业低碳经济效率影响因素分析表明:能源结构、产品结构与钢铁企业低碳经济效率之间存在显著的负相关关系;技术进步、环保投入与政府规制对钢铁企业低碳经济效率有正向影响,但并不显著.     

中国区域建筑产业TFP变化趋势与影响因素分析

采用增加值筛选指标的方法对建筑产业投入、产出指标进行筛选; 在此基础上, 运用超效率DEA方法完成中国31个省份2006-2009年建筑产业生产效率Malmquist指数变化趋势分析; 最后, 通过方差分析法识别出影响当前中国建筑产业生产效率变动的关键因素. 三种方法的有效结合, 实现了生产效率的指标选取、模型度量以及影响因素识别三位一体的客观研究, 为研究产业生产效率变动的原因提供了更为科学的方法体系. 研究发现, 目前中国建筑产业全要素生产效率稳步提升的主要原因是科技进步, 而规模效率的改善只是短期行为, 并没有成为主要原因, 而且纯技术效率的提升将成为亟待解决的关键问题; "科技投入"、"建筑业人力资本"和"经济水平"三个指标对中国区域建筑产业生产效率提升影响效果明显.     

基于定向技术距离函数的收益Malmquist指数

在分析基于收益的DEA模型和成本Malmquist指数以后，定义了收益Malmquist指数以及进一步提出基于定向技术距离函数的收益Malmquist指数，并进一步将其分解成技术效率变化、分配效率变化、技术进步以厦价格因素四个因子，从而完善了Malmquist指数模型体系。最后用线性规划给出了相应的求解方法。     

我国物流企业全要素生产效率分析

为分析我国物流企业生产效率的发展情况,本文以我国8家上市物流企业为例,利用DEA Malmquist生产效率变化指数对它们在2001～2006年的全要素生产效率进行分析.通过分析发现,我国物流企业的生产效率发展趋势较好,呈上升状态,但上升程度并不明显,其中技术效率和技术有所下滑,而规模效率则有所上升.同时结合了企业组织形式、资源配置及发展战略等内部因素和国内外经济发展环境、国家产业发展政策与法规等外部因素对各个企业和它们的整体生产效率发展过程进行了分析和说明,提出了解决我国物流企业生产效率偏低的途径,为政府决策者和物流企业管理者提供了科学决策的依据.     

中国区域物流产业效率——基于三阶段DEA模型的Malmquist-luenberger指数方法

利用Malmquist-luenberger(ML)生产率指数方法测算了包含非期望产出在内的1997～2009年我国30个省级地区的物流产业效率,并借助三阶段DEA模型分析物流外部营运环境条件对我国物流产业效率变化的影响。结论显示:(1)我国物流业的ML生产率指数年均增长-0.45%,而传统的Malmquist生产率指数为1.02%,忽视非期望产出使得物流业全要素生产率估计过高,物流业普遍存在技术不环保。(2)剔除外部环境因素和随机影响因素后,物流业的技术进步率出现较大幅度的下降,技术效率则出现一定程度的上升,物流产业效率受到外部环境因素的影响显著。(3)我国物流业大多数地区的外部营运环境水平较低,优化外部环境,有助于物流产业效率的提升。     

Measuring Environmental Performance of Provincial Thermal Power Plants in China: A Malmquist DEA Approach with Fixed-Sum Undesirable Outputs

With the development of China’s economy, environmental pollution has become cumulatively serious. The primary source of environmental pollution is thermal power generation, which has attracted the attention of governments and academia in recent years. To effectively reduce environmental pollution, research should study how to constrain the undesirable output of thermal power plants, that is, to limit the total undesirable output of the plants to a certain fixed sum. However, few studies have suggested that these undesirable outputs should be fixed-sum outputs. Moreover, no previous research publication about thermal power plants has analyzed their environmental performance changes. To address these gaps, a novel Malmquist-DEA approach is proposed for evaluate the environmental performance of thermal power plants in this paper. This approach generalizes the equilibrium efficient frontier DEA model with fixed-sum undesirable outputs and incorporates the model into the Malmquist productivity index (MPI). The authors apply this approach to the analysis of provincial thermal power plant environmental performance in China and analyze such plants’ trends based on panel data from 2011 to 2014. The empirical research shows that the environmental performance of regional thermal power plants was positively affected by efficiency change and negatively affected by technical change. Finally, the authors provide policy suggestions based on our findings.

     

中国大型建筑承包商全要素生产率的变迁:1996~2005年实证分析

合理评价大型建筑承包商群体发展状况对于如何促进其与建筑业的持续健康发展至关重要.采用基于DEA的Malmquist生产率指数对大型建筑承包商全要素生产率进行了评价,发现1996～2001年全要素生产率年度平均增长率为5.9%,2002～2005年达到了7.4%,表明我国的大型建筑承包商群体的发展质量取得了长足的进步;1996～2001年,全要素生产率增长主要由技术效率促进,技术进步起负作用,而2002～2005年,全要素生产率增长是二者共同作用的结果,总体而言技术效率的贡献稍大于技术进步的贡献;最后对技术效率和技术进步变迁进行了分析,并指出和解释了其变迁的原因.