奈特不确定环境下固定供款型养老基金最优投资策略

提出了带有最低保障固定供款养老基金最优管理的连续时间随机控制模型.在奈特(Knight)不确定的基金管理者区分含糊(ambiguity)和含糊态度(ambiguity attitude)下,用α极大极小期望效用刻画其对无限区间上养老基金财富的效用,利用随机控制理论刻画基金管理者的值函数.给出了作为HJB方程解的值函数的显式解及反馈形式的最优投资策略的显式解.     

两种APU构型在串联式混合动力轿车的应用比较(英文)

辅助动力单元(auxiliary power unit,APU)的系统构型和控制策略对串联混合动力汽车的燃油经济性有很大的影响.利用Matlab/Simulink建立了带有PWM整流器和不可控整流器的两种APU系统模型,并分别将ON/OFF控制策略和负载跟随控制策略应用在两种APU系统中,利用能量流图分析了系统主要部件的效率.仿真结果表明,相比带有不可控整流器构型的APU及负载跟随控制方法,采用PWM整流器构型的APU及ON/OFF的控制方法具有较好的燃油经济性.     

三角网格模型匹配分析

将主成分分析(PCA)方法与迭代近邻点(ICP)算法相结合,提出一种三角网格三维模型匹配方法.利用PCA方法将两个三维模型进行初始定位,再利用ICP方法进行微调校准;然后,以差值平方和函数来定量评估两模型的相似度.这种两阶段的定位校准方法,不仅可让所有比对的模型都处在相同的校准条件下,也可避免因为位移量过大而造成ICP方法校准失败情况的发生.最后,给出一些对模型相似度进行评定的实例.     

离散时间模型的效用无差别定价和套期保值

采用动态规划方法研究单阶段模型的效用无差别定价和套期保值策略,得到指数效用的无差别定价和套期保值策略的精确解,利用数值解例子探讨幂效用函数的无差别定价和套期保值策略,得出定价与投资者初始财富之间的关系.     

气凝胶玻璃的气候适用性分析

建立了气凝胶玻璃的光学模型与动态传热模型并进行了实验验证.根据已有理论方法建立了其他5种对比玻璃的模型,分别是:双层中空玻璃模型、三层中空玻璃模型、高透型Low-E中空玻璃模型、双银型Low-E中空玻璃模型和遮阳型Low-E中空玻璃模型.提出利用太阳能效用量指标来评价玻璃的全年适用性,并借助累计逐时得热量指标来评价玻璃在供暖期或空调期的适用性.结果表明:气凝胶玻璃在严寒地区(哈尔滨)、寒冷地区(北京)、夏热冬冷地区(长沙)、温和地区(昆明)均具有一定的节能潜力,气凝胶玻璃的太阳能效用量分别高出双层中空玻璃266.3、158.6、114.3、40.5 kWh/m~2(水平面),气凝胶玻璃的气候适用性序列为哈尔滨北京长沙昆明.     

O-U过程的效用无差别定价和套期保值

在交易资产服从O-U(Ornstein-Uhlenbeck)过程模型的假设下,研究指数效用函数的无差别定价和套期保值问题.利用动态规划方法得到了效用无差别定价满足的偏微分方程,同时得到对应的套期保值策略.     

基于模型匹配的结构光视觉焊接接头定位

提出一种基于模型的焊缝特征位置提取与识别方法.通过定义简单的参数化焊接接头模型,使用部分豪斯多夫距离(PHD)作为相似性度量准则,利用迭代匹配的方法使得焊接接头模型快速地逼近实际焊接接头的位姿.为了保证方法的可靠性与实时性,利用统计分析的方法设置相关的匹配参数,并通过将位姿参数空间定义在结构光平面而实现了参数空间的降维.实验结果表明,该方法在满足实时性的条件下保证了最后结果的精确性,满足实际应用的要求.     

一类带有两个平行传染阶段的时滞脉冲传染病模型

主要研究了带有非线性发生率(βISq)和两个平行传染阶段的时滞脉冲传染病模型.利用比较原理,证明当R11,R21时无病周期解的全局吸性,并给出当R31,R41时疾病持续生存的充分条件.     

基于客户忠诚度的客户关系管理总效用最大化研究

在研究客户生命周期的基础上,通过引入客户忠诚度、产品效用函数及企业收益函数,建立企业客户关系管理优化模型.利用此模型分析了不同客户生命周期阶段客户忠诚度的不同及由此带来的企业收益的变化,并在不同的客户忠诚度水平下讨论了CRM的效用最大化.     

离散时间模型的指数效用无差别定价和最小熵鞅测度

研究了单阶段模型的指数效用无差别定价和最小熵鞅测度,得到了指数效用的无差别定价的精确解,并利用无差别定价的极限构造了最小熵鞅测度的表达式,解决了不完全市场的未定权益的定价问题.     

带有年龄结构和治疗策略的连续和脉冲HIV/AIDS模型

研究了两类带有控制感染者的HIV/AIDS模型.对于带有连续疾病控制策略的HIV/AIDS模型,利用库恩-塔克(Kuhn-Tucker)条件讨论了最佳治疗策略.对于带有脉冲控制策略的HIV/AIDS模型,证明了当脉冲周期T和药物治疗比例p满足条件R0(p,T)1时,HIV感染者将得到彻底根除.     

上海世博会出行方式选择意愿的建模与场景分析

针对2010年上海世博会客流来源广泛、背景差异大的特点,设计了两阶段递进式的SP(stated preference survey)调查方法,进行了大规模的世博客流出行方式选择意愿调查,多层次地分析了各种影响因素的效用;以此为基础,建立了描述本地、外地住宿、外地一日游等不同类型游客出行方式选择行为的多项Logit模型;利用这些出行方式离散选择模型,分析对比了多种交通管理措施和政策的组合场景实施效果,针对性地给出了世博交通管理的建议措施.     

具有固定消费流的最优投资的CEV模型

利用随机控制方法、贝尔曼方程及最大值原理,研究了在具有固定消费流的CEV(Constant Clastic of Variance)模型下的最优投资问题,通过Lagendre变换求得此模型的Ricati方程形式,结构比较简单,得到一个反馈公式.作者的目标是期末财富效用最大化.该文的研究结论对个人投资、养老基金、保险公司的投资决策有一定的经济意义.     

上海世博会出行方式选择意愿建模与场景分析

针对2010年上海世博会客流来源广泛、背景差异大的特点,设计了两阶段递进式的SP(stated preference survey)调查方法,进行了大规模的世博客流出行方式选择意愿调查,多层次地分析了各种影响因素的效用;以此为基础,建立了描述本地、外地住宿、外地一日游等不同类型游客出行方式选择行为的多项Logit模型;利用这些出行方式离散选择模型,分析对比了多种交通管理措施和政策的组合场景实施效果,针对性地给出了世博交通管理的建议措施.     

组织中员工与岗位匹配的两阶段测评与选择方法

针对组织中员工与岗位的匹配问题,提出了一种两阶段的测评与选择方法.首先,给出了考虑岗位满意度和员工满意度的匹配测评指标体系;然后在此基础上,给出了两阶段的测评与选择方法.在第一阶段,将员工与岗位给出的语言满意度评价信息转化为二元语义形式,给出了一种二元语义信息处理的员工与岗位匹配测评方法;在第二阶段,建立了员工与岗位匹配选择的矩阵模型,通过该模型可分析两者的匹配程度,并针对不同区域给出决策分析.最后,通过在KC咨询公司的实例分析证明该方法的实用性和有效性.     

近红外光谱相似度匹配分析方法鉴别烟支真伪

为了能够快速无损地鉴别卷烟的真伪,应用傅立叶变换近红外(FT-NIR)光谱分析技术结合相似度匹配的定性分析方法,以来自红云红河烟草(集团)有限责任公司云烟(印象)、云烟(软珍品)和云烟(紫)3个牌号卷烟各50批(共1000支)烟支样品的近红外漫反射光谱数据为基础,利用TQ统计软件分别建立以上牌号烟支的相似度匹配鉴别模型,并对建模参数和模型的鉴别效果进行了评价.结果表明,云烟(印象)、云烟(软珍品)和云烟(紫)3个牌号的鉴别模型对模型牌号和非模型牌号(包括假冒模型牌号和其它卷烟)烟支的鉴别准确率分别达到100%,98.3%和96.7%.因此,应用FT-NIR光谱分析技术可以对卷烟烟支进行快速、无损和大批量鉴别,为卷烟打假维权提供新的思路和方法.     

Heston模型的效用无差别定价和套期保值

在风险资产服从Heston模型的假设下,研究了指数效用函数的无差别定价和套期保值问题.利用动态规划方法得到Heston模型的效用无差别定价的公式和套期保值策略.并利用效用无差别定价的性质构造了最小熵鞅测度,证明了最小鞅测度与极小熵鞅测度是一致的.     

基于线性矩阵不等式的变时滞神经网络指数稳定性

进一步研究带有时滞的细胞神经网络的全局指数稳定性.允许模型带有不可微和无限制的信号函数,利用线性矩阵不等式(LMI)方法和同胚定理证明了平衡点的存在和唯一性,而且导出了这个网络的全局指数稳定性的一些新的充分条件.     

基于滑动窗口的含负项高效用模式挖掘方法

现有的面向数据流的高效用模式挖掘方法局限性之一在于假定数据都带有正的效用值,且在挖掘过程中使用效用列表会消耗大量的时间和内存.为了解决以上问题,首次提出在数据流中挖掘含负项的高效用模式挖掘算法,在算法中设计了一种新颖的列表索引结构(list index structure,LIS),LIS包括数据段和索引段,依据索引段...     

损失厌恶假设下带有消费和终端收益的投资组合

考虑前景理论框架下的带有消费和终端收益的连续时间投资组合问题.这里假设终端效用具有损失厌恶的性质,并且抛弃Inada条件,而限定效用函数具有一定的正则性.首先,考虑参考点依赖于财富值的问题,得到相应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程.然后,假设终端效用依赖于收益过程,并建立一个把参考点作为控制的一部分的新模型.这使得随机控制问题变成了非Markov的.为了处理此问题,借用亚式期权定价中的方法将问题转换成Markov型问题.最后,得到一个奇异Markov控制问题,并得到相应的HJB型变分不等式.