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以随机分析的知识和最优控制理论为基础,讨论了一类带停时的奇异型随机控制的折扣费用模型.在原模型状态过程的基础上添加了漂移因子,并将扩散因子由1推广为一个正常数σ,分退化和非退化两种情况讨论了该问题相应的变分方程的解.给出了此随机控制问题的最优策略,即最优控制和最优停时.通过算例,验证了变分方程的解即为最优费用函数. 相似文献
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研究了一类受控状态是一类带有不连续漂移项的随机微分方程的解过程的奇异型随机控制模型的平稳问题,得到了最优控制策略和最优费用函数. 相似文献
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现研究的一类奇异型随机最优控制模型最初由S.E.Shreve和J.P.Lehoczky提出.该模型相应的控制费用函数比较简单,使其应用受到了限制.本文的主要工作是对原问题的费用函数进行扩展,使其归结到一类更广泛的函数上去,从而拓宽了其应用;并且将得出的结论引入存储问题,得到储量与需求间平衡的最佳效益模型的最优控制策略. 相似文献
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介绍了随机控制理论的两种受控状态，即脉冲型随机控制和奇异型随机控制的发展现状和特点，并对随机控制理论的未来作了评述和展望。 相似文献
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刘坤会 《北京交通大学学报(自然科学版)》2000,24(2)
研究了奇异型随机控制中的折扣费用模型 ,将其状态结构由Wiener过程推广到一类随机微分方程的解过程 ,并指出平稳模型亦可作类似推广 相似文献
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存贮问题的折扣模型 总被引：2，自引：0，他引：2
魏文元 《天津师范大学学报(自然科学版)》2002,22(1):22-24
当折扣系数β为常数时，讨论在几种不同价格折扣条件下，所采取的策略及最优订货批量。 相似文献
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推广了一类带停时的奇异型随机控制模型的状态过程,在一定条件下找出了其最优控制. 相似文献
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针对一类不确定性是范数有界时不变的可不满足匹配条件的参数不确定广义线性系统和一个二次型性能指标,研究了其状态反馈最优保性能控制器的设计问题.采用线性矩阵不等式方法,导出了一个用线性矩阵不等式表达的保性能控制律存在的充分条件;在此基础上,建立并求解一个凸优化问题,给出了最优保性能控制律的设计方法.通过实例说明了该方法的应用. 相似文献
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刘坤会 《北京交通大学学报(自然科学版)》1992,(1)
本文借助一类最佳停止问题的费用函数,研究了一类推广的奇异型折扣费用问题,在其主要控制区域中证明了折扣费用模型最佳控制存在并刻划出其结构. 相似文献