具有GARCH(near-IGRACH)-normal误差项时序的ADF单位根检验

在有限样本情况下,随机模拟具有GARCH(near-IGRACH)-normal error的ADF单位根检验,分析了两种数据生成模型下不同显著水平对临界值的影响.结果表明:随着显著性水平值的下降,相应的临界值绝对值变大了,特别是使用Zρ检验统计量时,对应的size distortion越来越严重,对高频金融时序进行单位根检验时,选择Zρ或Zt统计量需要进行一个权衡.     

购买力平价的群体单位根检验

以布雷顿森林体系后的23个OECD国家货币实际汇率为研究对象,利用ADF检验和PP检验时,发现大多数的实际汇率存在着单位根,主要原因是ADF和PP检验拒绝原假设（存在单位根）的低势,采用LL和IPS的群体单位根检验方法,结果发现各国实际汇率呈均值复旧,长期购买力平价成立。     

具有EGARCH-SGED误差项的时序的单位根检验

在有限样本情况下通过随机模拟讨论了对具有EGARCH-SGED误差项的ADF单位根检验,分析了模型的滞后阶的设定、样本容量、参数变化对临界值的影响.     

中国出口月度数据的季节性单位根检验

中国出口月度数据是一个很重要的外贸数据,它存在明显的季节性。通过季节性单位根检验——B＆M检验及CH检验,可知其并不是在所有的季节频率均存在单位根,而仅在零频率和季节频率π存在单位根。同时进行过度差分分析,发现在对中国出口月度数据进行正确地建模或特征分析前,应该运用（1-L^2）而不能用（1-L^12）对其进行过滤,否则会过度差分。     

基于面板单位根方法的经济增长收敛性检验

在给出经济收敛性的随机定义的基础上,通过对99个国家和地区从1960到2003年44年的人均实际GDP数据进行面板单位根检验来验证收敛性假说是否成立。检验结果表明,绝对收敛性假说对所有的国家群体均不成立;在整个时间段(1960-2003)上OECD国家和EU国家和在APEC成立后(1989-2003)的APEC国家都出现明显的条件收敛迹象。     

具有GJR-GARCH误差项时序的ADF单位根检验

在有限样本情况下，随机模拟了具有GJR-GARCH误差项时间序列的ADF单位根检验，分析了样本容量、扰动项高阶矩的存在性、肥尾和杠杆效应对临界值的影响．结果显示，条件分布为广义误差分布和t分布时，只可以直接使用zt统计量的Fuller的临界值表．     

随机误差序列自相关的贝叶斯诊断及其单位根检验

在线性模型Y＝Xβ＋U中，通常假定随机向量U的各分量相互独立、方差相同，而且均服从正态分布。但在利用时间序列数据和横截面数据的模型中，前一期的误差一般与后一期的误差相关，误差项并不满足独立性要求，此时OLS估计不再是最佳线性无偏估计。根据贝叶斯定理，通过自相关系数的条件后验分布，研究了自相关系数的统计推断问题，包括点估计、区间估计、自相关的统计诊断和单位根的统计检验。     

基于ESTAR模型的单位根检验——Wald统计量的研究

已有的基于ESTAR模型的单位根检验通常假设α=0,但实践研究表明α显著。对α≠0的情况进行单位根检验,研究该情形下的Wald检验统计量。从理论上推导了Wald检验统计量的极限分布,并通过Monte Carlo随机模拟,结果表明该统计量有效。     

随机误差序列自相关贝叶斯诊断及单位根检验

在多元线性回归模型Y＝Xβ U中，通常假定随机误差向量U的各分量相互独立、方差相同，而且均服从正态分布．但是，在利用时间序列数据和横截面数据的模型中，前一期的误差往往与后一期的误差相关，误差项并不满足独立性要求，可以证明，此时OLS估计不再是最佳线性无偏估计．根据Bayes定理，通过自相关系数的条件后验分布来研究自相关系数的统计推断问题，包括点估计、区间估计、自相关的统计诊断和单位根的统计检验．     

具有 TARCH-Skew-t误差项时序的ADF单位根检验

随机模拟了有限样本情况下具有TARCH-Skew-t误差项时间序列的ADF单位根检验.在数据生成过程为AR(1)-TARCH-Skew-t时,分析了样本容量、条件分布中参数的变化和反映信息非对称性参数的变动对临界值的影响.结果显示,只能直接使用zt统计量的Fuller临界值表.     

基于MCMC算法的贝叶斯面板单位根检验

针对面板单位根检验存在检验势不稳定和原假设设置主观选择的问题,提出基于面板数据分位自回归模型,选择非对称Laplace分布的似然函数对模型进行贝叶斯分位回归分析.结合参数的完全条件分布设计MCMC抽样算法,进行贝叶斯分位单位根检验,并利用Monte Carlo模拟实验研究了贝叶斯分位单位根检验的有效性与可行性.研究结果表明,基于面板数据分位自回归模型的贝叶斯单位根检验方法解决了检验势不稳定以及原假设主观设置的问题,能够给出更全面稳健的单位根检验判断.     

误差项的EGARCH效应对DF单位根检验可靠性的影响

通过Monte Carlo模拟试验研究了具有EGARCH(1,1)-normal-errors的单位根过程DF检验的稳健性和可靠性.     

具有GJR-GARCH-skewt误差项时序的ADF单位根检验

本文在有限样本情况下，用Monte Carlo方法模拟了具有GJR—GARCH—skewt误差项时间序列的ADF单位根检验．分析模型中误差项的波动、条件分布中参数的设定、样本容量及杠杆效应对临界值的影响．结果显示．随着波动的持久性加强，使用经典ADF单位根检验的Zi、ZpFuller临界值将降低检验的有效性．     

飞机地面空调机组的应用

本文详细介绍了飞机地面空调机组的工作原理,提供了目前国内外常用的两种飞机地面空调机组的结构型式,供业界参考,希望可以借此推动飞机地面空调机组事业的发展。