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周占功 《湘潭大学自然科学学报》1993,15(1):57-60
在系数σ、b不连续的情况下,利用指数半鞅理论和局部时的Krylov估计,得到了连续半鞅型随机微分方程解的非流合性和强比较定理。 相似文献
2.
对一类价格过程具有Ｘ＝Ｘ０＋Ｍ＋Ａ分解的特殊半鞅模型，Ｃｈｒｉｓｐｅｉｔ和Ｍｕｓｉｅａ讨论了未定权益定价的等价鞅测度存在的充分和必要条件．本文针对价格过程具有Ｘ＝ＬＤ分解的特殊半鞅模型给出了类似的结果，在实际应用中更为有效． 相似文献
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经典的倒向随机微分方程是由布朗运动驱动的,而布朗运动是一种非常特殊的随机过程,致使倒向随机微分方程的应用受到相当大的限制。研究以连续局部鞅为干扰源的倒向随机微分方程。在生成元满足Mao论文中非Lipschitz条件下,通过构造一个Picard序列,利用Gronwall不等式、It^o公式和Bihari’s不等式,证明了其解存在且唯一。 相似文献
4.
在考虑关于柱形H-维纳过程的随机积分的基础上进行了进一步的研究,探讨了比维纳过程更为复杂一些的柱形H-鞅过程与柱形H-半鞅过程,并最终定义了关于柱形H-鞅过程与柱形H-半鞅过程的随机积分以及证明相关的基本性质. 相似文献
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周占功 《湘潭大学自然科学学报》1992,14(2):111-115
采用不同于M.Dozzi的方法讨论了广义Brown单的Harnesses,并给出其局部鞅刻划.通过推广张润楚提出的两参数过程的B-Harnesses定义,得到了具有连续轨道和平方可积过程的这种Harnesses对广义Brown单的表征。 相似文献
8.
魏刚 《湘潭大学自然科学学报》1999,21(1):115-119
对一类价格过程具有Ｘ＝Ｘ０＋Ｍ＋Ａ分解的特殊半解模型，Ｃｈｒｉｓｐｅｉｔ和Ｍｕｓｉｅａ讨论了未定权益定价的等价鞅测度存在的充分和必要条件。本文针对价格过程具有Ｘ＝ＬＤ分解的特殊半鞅模型给出了类似的结果，在实际应用中更为有效。 相似文献
9.
樊馨蔓 《哈尔滨师范大学自然科学学报》2013,(6):29-33
刻画了两个分裂图的连图的局部强自同态,并证明了每个局部强自同态都是拟强的,进一步给出了两个分裂图的连图的所有局部强自同态构成幺半群的条件. 相似文献
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关于单参数集值鞅已有不少结果，本文给出了两指标集值鞅（上鞅）的定义，并建立了它们的最大概率不等式。 相似文献
12.
周占功 《湘潭大学自然科学学报》1990,12(3):8-13
设W=(W_z:z∈R_(zo))是关于L-S测度F的广义Brown单,本文证明了当X是两参数循序可测的Ganss过程,且时,则两参数指数过程是Rzo上的一强鞅。 相似文献
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设B是有限维的，通过研究B值鞅型序列之间的关系及鞅的收敛性、RNP和光滑性，得出了RNP一个简明的充分条件和B值鞅的一个不等式。 相似文献
15.
本文对连续鞅的极大算子的加双权Ａｐ，ｑ权有界性进行了估计，从而把调和分析极大算子加Ａｐ，ｑ权特征刻划引入到连续鞅里。 相似文献
16.
采用鞅方法通过Girsanov定理讨论了一类远期启动林木期货期权的定价问题,利用等价鞅测度和标准正态分布函数给出期权的定价公式. 相似文献
17.
在系数是确定函数的跳扩散模型中,给出了最小鞅测度的表达式,并证明了跳扩散模型在最小鞅测度下保持跳扩散结构. 相似文献
18.
通过研究一种带有常数跳扩散模型中欧式期权的定价问题,运用带跳的Girsanov定理找到等价鞅测度,于是定价问题可转化为在等价鞅测度下的求期望问题,从而得到欧式看涨期权的定价公式. 相似文献
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