一类带移民两性分支过程的非零极限行为

讨论一类带移民两性分支过程的非零极限性质.首先简单介绍这种两性分支过程模型,得出该过程是不可约和遍历的,最后利用马氏链、鞅论、两性分支过程的相关结论考查了该过程的非零极限行为.     

吸收的随机单调马氏链的拟平稳分布（英文）

本文考虑吸收的随机单调马氏链在生存时间内的某些极限定理.主要考虑三种类型的拟平稳分布:平稳条件的拟平稳分布、双重极限条件的拟平稳分布和极限条件平均比值的拟平稳分布.研究了随机单调马氏链的三类拟平稳分布的唯一性和吸引域问题.在某种条件下,这三类拟平稳分布都是唯一的,并且所有的初始分布都在这个唯一的拟平稳分布的吸引域里面.最后,将主要结论应用到生灭过程.     

随机序列几乎处处中心极限定理的注记

设{S_k, k≥1}为一随机序列, 满足几乎处处中心极限定理; {T_k, k≥1}为一随机序列, 几乎处处收敛到0或1. 利用极限理论证明{S_k+T_k, k≥1}和{S_k/T_k, k≥1}也满足几乎处处中心极限定理, 并给出其线性过程、 自正则和、 线性模型中误差方差估计、 部分和乘积等实例.     

随机单位根过程

讨论了误差形式是广义误差分布的随机单位根过程的估计和检验问题.在误差为广义误差分布时对随机单位根过程进行了估计,并利用近似极大似然估计方法构造了相应的检验统计量,同时还得到了统计量在混合相依条件下的极限分布.     

谱正Lévy过程及其在风险理论中的应用

在古典风险模型中,当初始准备金充分大,并且索赔额分布为轻尾形式,破产概率的渐进行为满足指数形式Ce-Ru,C为某个常数,R为某个方程的根.本文研究了推广的风险模型,包括:带干扰的复合Posisson模型,带干扰的Gamma风险模型,带干扰的逆Gaussian风险模型.由于这三类模型均为Lévy过程,跳点仅由索赔引起.我们应用谱正Lévy过程的性质对其研究,证明了这三类风险模型同古典风险模型一样,破产概率的极限行为也满足指数形式.     

带干扰且索赔为稀疏过程的双复合Poisson风险模型

讨论了一类带干扰且索赔为稀疏过程的双复合Poisson风险模型,其中假设保费收入为复合Poisson过程,而索赔到达过程为保单到达过程的一个p-稀疏过程,并考虑到随机扰动、保险公司的投资利率和通货膨胀率,利用鞅分析得到了该模型下的破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式.     

一种基于粒子群优化的极限学习过程神经网络

本文针对过程神经元网络(Process Neural Network,PNN)模型学习参数较多,正交基展开后的梯度下降算法初值敏感、计算复杂、不易收敛等问题,结合极限学习机(Extreme Learning Machine,ELM)的快速学习特性,提出了一种新型的极限学习过程神经元网络.学习过程中摒弃梯度下降算法的迭代调整策略,采用Moore-Penrose广义逆计算输出权值矩阵.同时为弥补极限学习机由于随机赋值造成的不足,利用粒子群算法(Particle Swarm Optimization,PSO)良好的全局搜索能力进行模型参数优化,获得紧凑的网络结构,提高了模型泛化能力.仿真实验以Henon混沌时间序列和太阳黑子预测为例,验证了网络的有效性.     

双移民两性分支过程的极限性质

考虑同时带个体移民和配对单元移民的两性分支过程,称为双移民两性分支过程。本文首先介绍这种两性分支过程模型,然后讨论过程的状态性质,在一定的条件下得到过程的正常返性,最后研究第n代每个配对单元平均增长率的极限行为并利用马氏链的相关结论给出过程的极限性质。     

双移民两性分支过程的极限性质

考虑同时带个体移民和配对单元移民的两性分支过程,称为双移民两性分支过程。本文首先介绍这种两性分支过程模型,然后讨论过程的状态性质,在一定的条件下得到过程的正常返性,最后研究第n代每个配对单元平均增长率的极限行为并利用马氏链的相关结论给出过程的极限性质。     

随机过程的广义收敛性

给出了一个随机过程{Xt}依概率收敛的充要条件,同时也证明了与{Xt}同极限的几乎处处收敛的随机过程{Yt}也有相同的结论.因此在很多情况下,人们将{Yt}化为{Xt}来研究{Yt}的收敛性;而在其他情况下(除了假设{Xt}与{Yt}是a.s.等价外),人们就要研究{Yt}的一个序列的收敛性.此种处理方法为处理大量旧的与新的分支过程提供了一个一致逼近的途径.