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考虑了复合负二项风险模型下的破产概率.利用复合负二项分布与复合Poisson分布的关系,并利用古典风险模型下已有的一些结果,简单明确的得到了初始资本为u(u≥0)时的破产概率. 相似文献
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在考虑投资收益的基础上,假定保费收取次数和理赔次数均服从二项分布,讨论了投资收益率为常数和一随机序列且保费也为一随机序列情形下风险模型的破产概率,推导出了该模型的破产概率表达式及上界;并在投资收益正态假定下对两类双复合二项风险模型的调节系数及破产概率上界进行了比较,进而说明调节系数是综合反映模型风险水平的一个重要因子。 相似文献
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黑韶敏 《大理学院学报：综合版》2009,8(4)
通过定义调节系数、应用全期望法则及Chebychev不等式,得到了广义复合二型风险模型的最终破产概率及Lundberg不等式.还对其作进一步推广,对引入利率的广义复合二项风险模型导出了该模型下的破产前一刻盈余与破产赤字的联合分布. 相似文献
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考虑投资收益率随机变化的复合二项风险模型的破产概率 总被引：2，自引：0，他引：2
提出并讨论了含投资因素并且投资收益率为随机变量的复合二项风险模型，通过应用累进均值法则和Chebychew不等式，得到了模型的破产概率表达式。文章还对几类相关的复二项风险模型的调节系数及破产概率上界进行了比较。 相似文献
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用分析论证的方法得到了在复合二项风险模型下 ,保险公司生存到固定时刻n ,在n恰好发生第k次赔付 ,而且在n的盈余为某数x(x 0 )的概率公式 .由此得到了 :保险公司生存到固定时刻n而且在n的盈余为某数x(x 0 )的概率公式 参 9 相似文献
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讨论一般情形的复合二项风险模型,首先构造一个离散鞅,应用可选抽样定理和收敛定理,给出该风险模型的最终破产概率公式的简洁证明,并得出最终破产概率一个易于计算的上界表达式. 相似文献
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本文对经典poisson风险模型推广至一种相依的结构,索赔产生时以概率P的可能性同时产生一次续保.对此模型,得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计. 相似文献
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龚日朝 《湖南科技大学学报(自然科学版)》2001,16(2):86-88
研究完全离散复合二项风险模型,运用概率母函数的方法得到了在破产发生的情况下,破产时刻发生的索赔随机变量YN(τ)的概率分布,由此得到了破产发生的情况下破产即刻前盈余R(τ-)的概率分布.参8. 相似文献
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随机保费率下带干扰风险模型的破产概率 总被引：6，自引：0，他引：6
考虑了保险费收取率为随机变量且含随机干扰因素的风险模型，在更一般的情形下，得到了破产概率满足的一般公式和Lundberg不等式，并且，通过实例分析了破产概率与初始资本、保费额及理赔额之间的关系。 相似文献
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讨论复合二项模型中破产前一刻的盈余、破产时赤字和破产时刻的联合分布.当初始盈余为零时,得到了此联合分布的显式表达式;对于充分大的初始盈余,得到了此联合分布满足的瑕疵更新方程和渐近解.此外,还得到了导致破产的索赔额的分布满足的瑕疵更新方程和渐近解. 相似文献
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应用分析方法研究了保险公司在完全离散复合二项风险模型下的生存概率问题,得到了生存到固定时刻n及在时刻n恰好发生了k次赔付且盈余为某数x(x≥0)的概率公式;并由此得到有限时间内的生存概率公式. 相似文献
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双复合Poisson Geometric风险模型及其破产概率 总被引：3，自引：0，他引：3
周绍伟 《山东大学学报(理学版)》2009,44(12):60-63
对理赔到达为复合Poisson Geometric过程的风险模型进行了推广,建立了双复合Poisson Geometric风险模型,即保单到达与理赔到达均为复合Poisson Geometric过程的风险模型并对其进行了研究,证明了基于此模型的调节系数是不存在的。并进一步考虑到保险经营中的随机因素,将模型推广为带干扰的情形,得到了破产概率表达式及其上界。 相似文献
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研究了索赔过程为复合二项过程的负风险模型,利用鞅方法和相关的随机过程的知识,以两种不同的方法得到了该模型的最终破产概率以及Lundberg不等式. 相似文献
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广义复合Poisson风险模型被推广到两险种广义复合Poisson风险模型,并给出了理赔额分别服从指数和混合指数分布且初始资金为u的破产概率ψ（ u）的明确表达式以及安全系数。 相似文献