延迟索赔风险模型的最优再保险

针对延迟索赔风险模型,在方差分保费原则计算原理下,研究最小化破产概率的最优再保险问题.首先,在最优再保险形式为比例再保险的情形下,利用扩散逼近近似保险公司的索赔过程.然后,利用动态规划原理,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到显式的最优策略和值函数.最后,通过数值模拟结果验证了结论的有效性.     

关于最大化调节系数问题的一个注记

在指数保费原理下考虑最大化调节系数和最优再保险问题,给出最大化调节系数问题的解所满足的一个等价条件,并由此得到该最优问题的解的显式表达式.     

VaR下两相依风险的最优停止损失再保险

采用双泊松分布的风险模型和方差保费原理,从保险人的角度考虑了两相依风险的最优停止损失再保险,得到了VaR标准下的最优保留值及其存在条件,最后给出例子验证了结果.     

最大化调节系数的最优比例再保险和破产概率——跳扩散模型

考虑了一类新的保费原理——期望-标准差保费原理,基于此类新的保费原理之下,讨论了跳扩散(简称为J-D)模型中使得调节系数最大化的最优再保险问题,并且得到了最优再保险策略,最大调节系数和破产概率的最小指数上界的清晰表达式.最后通过数例和图表比较了J-D模型中有无再保险的情况.     

联合生存概率准则下最优变损再保险研究

本文综合考虑保险人和再保险人的利益,在期望值保费原则下以两方的联合生存概率最大作为最优准则,研究了最优的变损再保险策略.通过研究他们的联合生存概率,给出了最优变损再保险策略存在的充分必要条件,并且得到了最优的自留额与比率.     

Wang′s保费原理下的最优再保险（英文）

就最小化再保人的风险裸露而言,在VaR和CVaR风险测量下研究了两类最优再保模型.最终在Wang′s保费原理下得到最优再保险.     

一种新型风险下的最优再保险

在标准差计算原理下，给出了最优再保险函数要满足的充分条件。当保险人采取截方差风险测量、再保险人采取方差风险测量时，在一个限制条件函数类中，给出了最优再保险函数的具体形式。     

投资收益下的再保险定价模型

综合考虑原保险人和再保险人的利益,在投资基金服从对数正态分布的假定下,讨论了投资收益下再保险保费定价问题.对比例保险和超额损失再保险2种情况,给出了再保险保费计算公式.     

一类非线性期望保费的再保险模型

最大期望效用原理被广泛用于保险人的风险决策,本研究在此背景下提出了一类非线性期望保费——幂函数期望保费,建立了停止损失再保险模型,得出该模型最优自留额存在的方程,并严格证明了该方程存在唯一解的充分条件。通过数值模拟计算,验证了非线性期望保费模型更加符合保险人和再保险人的决策心理。之后又对线性和非线性模型进行了求解。结果表明,在保险人期望效用最优时,非线性模型计算的最优自留额都在合理范围内,同时非线性模型比线性模型更有效。     

下滑风险限制下相依风险的最优停止损失再保险

采用Copula函数的相依风险模型和方差保费原理,从保险人的角度考虑了两相依风险的最优停止损失再保险,得到了VaRT标准下的最优保留值及其存在条件.     

保险法若干问题探讨

保险法的修订在即，有许多具体的问题争议颇大，如保险合同的性质、告知义务及保险利益原则等。这些问题的解决对于保险法的实施和保险业的正常运作关系极为密切，需要根据我国当前的实际情况加以澄清。     

风险的停止—损失序应用于最优再保

通过对风险进行停止－损失排序，从理论上给出确定最优再保的精度方法，进一步求出某些再保合同集上的最优再保。     

超额赔款再保险的双Cox风险模型

随着保险业务的扩大与发展,保险公司必须购买某些险种的再保险来规避风险.为了研究保险公司购买再保险后的破产概率,文章讨论了一类保费收取与理赔发生都为Cox过程的超额赔款再保险风险模型,得到了一个破产概率明确的表达式及Lundberg不等式.     

基于均值方差模型的最优巨灾保险计划

针对一家风险厌恶保险公司,构造了一个由巨灾期权和再保险组合而成的巨灾保险计划,借用标准均值方差模型,分析了巨灾期权和再保险的最优组合安排.研究表明,巨灾期权与再保险结合可以拓展保险的机会集合和改进效率,且最优解还受到巨灾期权和再保险的交易成本影响.     

我国农业再保险体系的检讨与构建──以美国农业再保险为鉴

以<标准再保险协议>为主的农业再保险体系使美国农业保险取得举世瞩目的成就.源于多方面的原因,我国农业再保险目前基本上还是一片空白.我们可以以美国的<标准再保险协议>为主要蓝本,加大政府对农业再保险的支持,采取多种措施培养再保险人才,探索建立真正适合我国国情的农业再保险体系.     

随机利率对一类最优投资与再保险的影响

为了避免固定利率在保险实务中带来的巨大偏差,引入随机利率来推导保险公司最优投资与再保险策略,并且通过比较保险公司引入随机利率前后的最优再保险与投资策略,可以看到采用固定利率在实际计算中带来了较大偏差,从而得出采用随机利率更符合实际的结论,对保险公司进行投资有一定的参考价值。     

保险公司的一般最优控制问题研究

在股票价格波动服从几何布朗运动规律的条件下,研究了保险公司的一般最优控制问题,得到了一般最优控制问题价值函数的HJB方程,利用鞅方法证明了HJB方程的识别定理,得到了一般最优控制问题中的最优策略。     

高价车内部分保系统及实现

为满足各级公司对高保额机动车辆险的风险分散需求,又要尽可能保住该类优质业务的利润,利用中国人保公司整体优势,通过IT技术自动实现高价车内部分保。运行2年,该类车保费年增幅平均达89%,每年可节省上百万的分保利润。该系统适合在有相当多规模不大的子公司,但整体有一定规模的财产保险公司中运用。     

停止损失再保险与风险模型的有限时间破产概率

利用线性规划证明了停止损失再保险的最优性,在保费收取次数为负二项随机过程下,研究保险公司利用停止损失再保险最小化其破产概率的问题,用鞅方法得到破产概率的解析表达式及上界.     

一类离散时间风险过程停止损失保费的上下界估计

再保险对于所有的保险人而言都是极为重要的,当面临巨额索赔时,保险公司需要通过再保险进行分散风险、稳定经营.停止损失再保险是一种重要的再保险形式,它承保损失超出指定免赔额的超额部分.针对一类离散时间更新风险过程,给出了停止损失保费的3种不同形式的上下界估计,并通过实例做了数值分析.