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1.
假设未偿付额为常数且房产价格服从一般的It过程,得到了2类住房抵押贷款保证险的传统鞅定价公式和保险精算定价公式,并证明了2种方法的定价结果是完全一致的. 相似文献
2.
对欧式期权B-S模型的推广 总被引:7,自引:0,他引:7
李秉祥 《西安理工大学学报》2003,19(4):377-381
对欧式期权定价的B-S模型进行了推广。即假设股票价格过程服从布朗运动和泊松过程,且在有效期连续分红的情况下,导出股票衍生证券的定价模型及其推广形式,并得到相应的求解公式,同时表明了传统的定价公式是新公式的特殊情况。 相似文献
3.
专利权定价的实物期权方法 总被引:2,自引:0,他引:2
邹海雷 《重庆工商大学学报(自然科学版)》2004,21(1):4-6
通过实物期权定价理论,研究了专利权价值,并用实物期权定价公式给出了专利权的价值评估公式。 相似文献
4.
在HJM模型下考虑远期利率由两个独立布朗运动驱动的零息票债券的期限结构,给出零息票债券的定价公式,以及债券期货期权的定价公式。 相似文献
5.
在期权定价理论中,美氏卖权定价问题是相当重要又是相当复杂的,迄今还未找到恰当的美氏卖权连续时间定价模型和紧凑的定价公式,笔者在Black、scholes、Parkinson、Brennan、Schwartz、Rendleman、Bartter、Cox、Ross和Rubinstein等人研究工作的基础上,利用极限思想和二项式方法构建和实现了美氏卖权定价的通用逐次逼近算法,并借助计算机编程对该算法的合理性、收敛性和有效性进行了验证,结果表明,该算法能够较好地解决美氏卖权定价问题。 相似文献
6.
7.
通过鞅定价方法并借助于极值的概率分布研究了单点水平重置期权的定价问题,并且得到了单点水平重置看涨期权与看跌期权的定价公式。 相似文献
8.
陈丽萍 《重庆工商大学学报(自然科学版)》2012,29(2):43-46103
引入期权定价理论,利用鞅方法和保险精算方法,在未偿付额为常数,房产价格服从一般Ito)过程的情形下,得到了一类住房抵押贷款保险的鞅定价公式和保险精算定价公式,发现这两种定价结果是一致的. 相似文献
9.
胡玉舟 《贵州大学学报(自然科学版)》2001,18(3):165-169
提出了基于期望与方差判别标准的投资组合方法,以此推导出了资产定价公式(CAPM),得出与Markowitz模型导出的资产定价公式完全一致的结果。 相似文献
10.
将随机因素引入到二项式期权定价(CRR)模型中,从而建立了随机的二项式期权定价(SCRR)模型,并给出了单阶段及多阶段利率相同和不相同的情况下欧式期权的计算公式,证明了著名的CRR公式是其一个特例。 相似文献
11.
假设未偿付额为常数, 房产价格服从指数O-U过程,利用期权定价的鞅方法, 得到了全额担保和部分担保两类保证险的定价公式 . 相似文献
12.
文章分别就有效期内支付红利和不支付红利2种情况,用保险精算方法和鞅方法研究了各参数相依于时间的交换期权的定价问题,给出了参数为常数下的B-S模型的期权公式,比较了这2种定价之间的关系,并说明了保险精算定价是有套利的。 相似文献
13.
周俊 《吉首大学学报(自然科学版)》2007,28(5):29-33
考虑短期随机利率下,损失指数价值过程为跳-扩散模型时巨灾指数衍生品的定价问题,利用有套利定价的保险精算方法得到了巨灾选择权、巨灾债券的精确定价解和买权卖权间的平价关系,并与传统无套利方法下巨灾指数衍生品的定价进行了比较,从而推广了保险精算定价法相关结论. 相似文献
14.
带有Poisson跳的股票价格模型的欧式双向期权定价 总被引:1,自引:0,他引:1
假定股票价格过程为遵循带非时齐Poisson跳跃的扩散过程,在股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的条件下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度的保险精算定价方法,得到了有红利支付的欧式双向期权的定价公式. 相似文献
15.
李学锋 《中南民族大学学报(自然科学版)》2007,26(4):87-89
运用倒向随机微分方程的理论,研究了保险公司在风险投资框架下的保险定价问题.首先,建立了保险定价问题的线性正倒向随机微分方程数学模型,然后,根据一类特殊线性正倒向随机微分方程的显式解,推出了由风险投资所确定的保险定价公式.该模型对保险公司合理收取保费提供理论参考. 相似文献
16.
寿险产品定价是人寿产品开发的核心,其目的在于确定出适当的价格.而寿险产品定价的基础之一就是经验生命表,由于新经验生命表中死亡率明显下降,会对寿险产品保费产生一定的影响.鉴于新旧生命表的区别,利用寿险精算理论,以终身寿险、定期寿险、生存年金、两全保险等基本寿险产品为例,分析了新生命表下它们各自保费的具体变化,最后通过定量分析给出一些结论. 相似文献
17.
在投资基金服从对数正态分布的假设下,对短期保险合同,讨论了在投资收益影响下的保费定价问题,并对两种常见的保险进行了相应的分析,得出了它们在一定置信度下,公司为达到或超过某利润率所应厘订的保费定价公式. 相似文献
18.
利用特殊的鞅定价方法,得到了住房抵押贷款限额保险的定价公式,其中假设房价服从Merton跳扩散过程。 相似文献
19.
赵丽霞 《太原师范学院学报(自然科学版)》2013,(4):121-123
死亡率是影响家庭联合保险定价的重要因素之一.鉴于家庭成员可能由于突发事故而导致全部死亡的情形.文章摒弃对于多生命体寿险相互独立的传统假设,建立了一种基于生命相依的家庭联合保险精算模型.在此基础上,通过生命表函数推导出了更加合理的均衡年保费的定价公式. 相似文献