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《华东师范大学学报(自然科学版)》2013,(6)
在二维框架下,研究了两种类型的破产.当索赔分布是重尾分布时,对于这两种类型的破产,分别得到了生存概率满足的积分-微分方程,以及有限时间破产概率的明确的渐进表达式. 相似文献
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研究一类特殊的更新风险过程,其索赔时间间隔服从宽下限相依分布、在索赔额序列为负相依同分布的重尾随机变量属于L∩D族的假设下,得到了有限时间破产概率的一致渐近性. 相似文献
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研究了索赔过程为复合二项过程的负风险模型,利用鞅方法和相关的随机过程的知识,以两种不同的方法得到了该模型的最终破产概率以及Lundberg不等式. 相似文献
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考虑了离散的复合二项分布下多险种的负风险模型.其中,保险公司的保费收入是一个负的常数,并且索赔过程为复合二项过程模型的多险种风险过程.通过构建有关索赔过程的期望方程给出了调节系数的定义,并通过鞅论得到了破产概率的Lundberg不等式(伦德伯格不等式),运用更新理论与递归的手法获得了破产概率的关系式以及破产概率确切的表达式.而且,最后根据破产概率的具体表达式给出了关于破产概率的一个极限值. 相似文献
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研究了索赔过程是复合负二项过程的负风险模型,得到了该模型的最终破产概率和Lundberg不等式. 相似文献
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刘诚霖 《南通大学学报(自然科学版)》2013,12(1):71-75
考虑在马尔可夫过程环境下索赔到达时间间距为指数分布与Erlang(2)分布混合时的保险风险模型,建立简化的Gerber-Shiu函数所满足的微分积分方程,得到了破产概率所满足的公式.对两状态环境过程中的实例进行了具体的求解,得到的数值结果与预期性质是一致的. 相似文献