Erlang(n)风险模型下破产时和破产前索赔次数的联合密度（英文）

研究了Erlang(n)风险模型下当索赔服从无穷可分分布时破产时和破产前索赔次数的联合密度表达式,并利用2个例子来加以说明.例1考虑了古典模型,得出的结论与Dickson(2012)一致,验证了本文方法的正确性.例2考虑了Erlang(2)模型下索赔服从Gamma分布的联合密度,说明了本文的新应用.     

关于Erlang(n)风险过程的破产概率

考虑一个连续时间的风险模型,其中索赔时间间隔服从Erlang(n)分布,而且风险过程的调节系数不存在,本文给出了破产概率的渐近估计.     

具有两类索赔风险过程的破产函数

研究具有两类索赔的风险过程三种分布函数。当两类索赔计数过程均为Erlang（2）过程时,推导出了破产前瞬间盈余的分布函数,破产赤字的分布函数和破产前瞬间盈余与破产赤字的联合分布函数所满足的积分方程。研究了这些破产函数的渐近性质。     

Erlang(2)模型在多发点过程上的推广模型在破产T时刻的矩

对古典风险模型进行了变形和推广,假定模型发生的一次“跳”对应多次索赔,且索赔时间间隔服从Erlang(2)分布,给出了破产Ｔ时刻的矩的表达形式.     

一类Sparre Andersen风险模型的破产前盈余及相关问题

在索赔时间间隔为广义Erlang(n)分布的Sparre Andersen风险模型中,文章给出了破产前最大盈余的分布所满足的积分-微分方程及其边界条件。     

重尾分布情形下一类破产概率的研究

讨论索赔量的分布为一类重尾分布,研究了在发生索赔次数与收取保费次数不独立的情形下,保险公司发生破产的概率分布.通过正规变化函数的Potter界,先给出特殊模型下保险公司发生破产的概率分布的界,进而得出一般模型下保险公司发生破产的概率分布的极限表达式.     

一类Phase-type风险模型的破产问题

考虑一类特殊的Sparre Andersen风险模型，其索赔时间间隔服从一类特殊的Phase-type分布，主要研究了破产前瞬间盈余及破产时赤字的分布。     

常利率环境下广义Erlang(n)见险模型

考察常利率环境下一类更新风险模型,其索赔时间间隔序列为广义Erlang(n)分布.以首次索赔间隔分别为Erlang(k)(k=1,2,…,n)分布的延迟更新过程为划分,运用全期望公式给出广义Erlang(n)模型的惩罚函数ψ(u)以及破产概率ψ(u)满足的微分-积分方程,另一方面,分别用鞅方法和递推方法得出ψ(u)的指效型上界.     

复合广义Poisson风险过程的三特征联合分布函数

研究索赔到达为广义Poisson过程的风险模型.推导出关于破产时间、破产瞬间前的余额、破产赤字三特征的联合分布函数表达式,得到索赔到达服从指数分布时三特征联合分布函数的显式表达式.     

一类交错更新风险过程的罚金函数

考虑一类索赔依交错更新过程来到的风险过程，其索赔时间间隔是指数分布与Erlang（2）分布交错持续的随机序列，索赔额是非负独立同分布的随机变量序列．本文给出了罚金函数的拉普拉斯变换，并就指数索赔额分布的情况，推导出了破产概率表达式及其破产前余额与破产时亏损分布的拉普拉斯变换.     

关于破产时刻及破产时损失联合分布的讨论

从随机过程的角度来看,连续时间风险理论中讨论的许多模型是L啨vy过程.以经典的复合Poisson风险模型为例,利用L啨vy过程的L啨vy测度,对破产时损失及破产时刻的联合分布进行再讨论.此方法不受模型具体形式的制约,可以用于除复合Poisson模型以外更广泛的一类模型的研究.     

双Cox风险模型中破产概率的上界

将经典风险模型推广为带干扰的双Cox风险模型,使该模型更符合现实情况,然后利用鞅论的知识对其进行研究,得到了该模型的破产概率的Lundberg指数上界,并讨论了当c=0时,该模型的非Lundberg指数上界.     

通过Lévy测度的方法讨论破产时刻及破产时损失的联合分布

从随机过程的角度看,许多风险理过程都是Lévy过程.文章考虑经典的风险模型并利用Lévy测度对破产时刻及破产时损失的联合分布进行讨论.从而指出许多风险模型包括经典的风险模型下的破产问题都可以采用这种方法来解决.     

一类风险模型的破产概率

进一步推广Sparre Andersen风险模型,并得到了破产概率的尾等价式,它与Sparre Andersen风险模型相应的结果一致.     

保险公司破产概率的估计

把随机过程中的随机游动模型和排队论运用到保险事务中,得到保险公司破产概率的一个上界,并引出影 响破产概率的调节系数．     

集束索赔对破产概率的影响

考虑了具有集束索赔的带干扰的风险过程,并且这一模型与带干扰的复合Poisson模型进行比较.在单位时间的赔偿总额均值相等的条件下,前者的生存概率严格小于后者.     

标准索赔额下带干扰的破产模型研究

在标准索赔额下的破产模型基础上,建立了考虑利率因素的标准索赔额下带干扰的破产模型,求出了其破产概率的上下界,从而使破产概率更接近实际,更有实用价值.     

保费计算原理与破产概率

本文从经典带扰动破产概率开始,引入了调节系数和破产概率。选择收取不同的常数保费,其中包括方差原理、零效用原理、平均值原理等条件下求出调节系数方程,进而由lundberg方程,可以求出破产概率。最后列举了应用实例。     

一类特殊风险模型的破产概率

研究了保费收入为ctβ,且索赔由分数布朗运动(自相似参数H>1/2)所模拟的一类特殊的风险模型的破产概率.通过测度变换,得到了无限时间的破产概率.最后利用分数布朗运动是高斯过程这一性质,给出了有限时间破产概率的上下界及极限定理.     

艮岳与北宋的灭亡

艮岳是宋徽宗在位时期用20年时间在国都东京修建的一处胜景。宋徽宗不惜耗尽天下之财富，不惜把人民推向水深火热之中，来满足自己穷奢极欲的生活。然而，当艮岳筑成之时，北宋王朝也走向了灭亡。宋徽宗被俘掠至金国，受到历史无情的惩罚和嘲笑。