冲击间隔服从泊松分布的δ冲击模型的可靠性分析

讨论了一种特殊的δ冲击模型,假设系统受到到达时间间隔服从泊松分布的冲击,当连续两次冲击的时间间隔超过门限值δ时,系统失效。我们计算了此类δ冲击模型系统冲击到达次数和冲击到达时刻的分布,并且进一步求出了系统寿命的概率分布和期望。     

非齐次泊松过程类软件可靠性增长模型

现有的基于故障覆盖率的软件可靠性增长模型多是只考虑了累计故障覆盖率 ,没有描述每个测试用例能够获得的故障覆盖率 .为了使软件可靠性增长模型能更好地刻画软件的测试过程 ,建立了两个基于故障覆盖率的非齐次泊松过程类软件可靠性增长模型 .第一个模型假设每个测试用例有相同的故障检测能力 ,能获得相同的故障覆盖率 ;第二个模型考虑了越晚检测到的故障其被检测到的概率越低的特点 ,模型假设每个测试用例的故障检测能力与其出现的次序相关 .利用一组公开发表的软件失效数据对这两个模型进行了验证 ,结果表明这两个模型在这组失效数据上均能得到较好的拟合效果 .     

非齐次泊松过程模型的参数计算方法

在软件可靠性分析中，应用最大似然估计方法三参数非齐泊松过程模型的参数时，所得到的方程组出现奇异性，直接求解存在很多困难，本文针对这种奇异性，采用区间优选法解决了这一问题，并实现了计算机自动求解。     

混合泊松分布的随机序

研究了混合泊松分布类的随机控制序、失效率序以及失效率函数, 证明了混合泊松分布类相对其结构分布类的随机控制序(失效率序)是保随机控制序(失效率序)的, 但是结构分布类相对其混合泊松分布类的随机控制序却不一定是保随机控制序的, 并通过实例证明了混合泊松随机变量的失效率函数并非都是递增的.     

齐次泊松响应的客户寿命值及性质

目前客户关系营销逐渐成为营销的主要策略,而客户寿命价值在客户关系营销中具有关键的作用。基于截断δ冲击模型及其标值过程的理论,研究了齐次泊松营销系统的客户寿命分布,得到了任意时刻客户寿命价值和全周期客户寿命价值的期望、二阶矩和方差等随机性质。     

泊松过程的教学研究

本文采用与现行教科书不同的方法，从泊松分布出发，借助于Ｃｈａｐｍａｎ－Ｋｏｌ－ｍｏｇｒｏｖ方程，导出泊松过程定理。其特点是：（１）可以与本科概率论课程中的泊松分布相衔接；（２）可以更形象地表现过程与分布之间的区别与联系，从而更充分地揭露出过程的物理含意；（３）可以减少导出引理以及在此基础上导出定理的较大篇幅，更直接地导出泊松过程定理     

泊松回归模型

泊松分布在各个研究领域已经得到了非常迅速的发展和应用,对各学科和领域起到了重要作用。本文在介绍泊松分布的基础上,引入泊松回归模型的概念。对泊松回归模型进行了简单的介绍和实例的分析,说明了泊松回归模型作为统计学方法的重要作用。     

一类推广的复合Poisson模型的赤字分布

经典的Sparre Andersen风险模型假设保费收入过程为时间的线性函数.研究一类推广的复合Poisson棋型,其中保费收入过程是一个独立于索赔过程的Poisson过程.对于此类风险模型,利用破产概率及赤字分布所满足的瑕疵更新方程给出了赤字分布的显示解,并且利用这个显示解得到了关于赤字分布的一个下界估计.     

一类推广的复合Poisson模型的赤字分布

经典的SparreAndersen风险模型假设保费收入过程为时间的线性函数.研究一类推广的复合Poisson模型,其中保费收入过程是一个独立于索赔过程的Poisson过程.对于此类风险模型,利用破产概率及赤字分布所满足的瑕疵更新方程给出了赤字分布的显示解,并且利用这个显示解得到了关于赤字分布的一个下界估计.     

一个复合泊松逼近定理的证明

设{x_(n_i):i=1,2,…,n}是独立的随机变量序列,Y是恰当选择的复合泊松随机变量。Y.H.wang在文〔1〕中利用概率论中的连续性定理,在宽松的条件下证明了。笔者在文〔1〕的条件下,用一个直观的方法证明了Wang的结果。通过证明过程可以清楚地看到,当{x_(n_i)}从贝努里随机变量扩展到非负整值随机变量时,的极限分布是怎样从泊松分布扩展到复合泊松分布。     

寿命分布类的偏序及其应用

讨论寿命分布类ＩＦＲ和ＩＦＲＡ中元件之间的偏序关系，证明了在ＩＦＲＡ中，具有星序的两个元件的色散序和随机序是等价的。作为应用，进而研究了凸序和星序在更新计数过程中的行为特征：当系统时间序分大时，具有两种序关系的元件的更新次数也具有相应的随机序关系；即ＩＦＲ性和ＩＦＲＡ性较弱的元件的失效次数随机地小于相应性质较强的元件的失效次数。     

平衡分布与寿命分布类

平衡分布给出了L分布类一个新的定义方式,并证明新定义与原定义等价.研究了平衡分布的一些性质,通过寿命的平衡分布与指数分布在Laplace变换下的比较,得到一种判定L(-L)类寿命分布的方法.进一步用平衡变量Xe的期望与寿命X的期望作比较提出一种新的寿命分布类--E类,研究了E类与其他寿命分布类之间的蕴含关系,证明了E类是比L类更大的一个分布类.最后讨论了E类在卷积下的封闭性质.     

非齐次Poisson跳-扩散再装股票期权的定价

文章假定股票价格过程遵循非齐次Poisson跳跃扩散过程,并且股票预期收益率μ(t)、波动率σ(t)和无风险收益率r(t)均为时间的函数,在风险中性定价模型中,得到了再装股票期权的定价;比较了时间依赖参数下与参数为常数下的定价公式,并讨论了当有红利率为δ(t)时的期权定价公式。     

关于Poisson过程几个新的充分必要条件

本文给出了关于 Ｐｏｉｓｓｏｎ过程的五个新的充分必要条件。采用更新时间、等待时间及年龄的条件分布来刻划Ｐｏｉｓｓｏｎ过程。     

泊松分布下信息安全事件概率计算模型

从信息安全事件的概率分布规律出发,根据泊松分布的基本特征,通过数学证明了信息安全事件发生频数服从泊松分布,并采用国家互联网应急中心(CNCERT/CC)统计数据验证了这一理论结果.在此基础上,基于贝叶斯定理,建立了泊松分布下的信息安全事件概率计算模型.根据泊松分布的概率质量函数,计算了信息安全事件发生频数的先验概率分布;通过构建似然函数调整先验概率分布,得到信息安全事件发生频数后验概率分布;最后,采用CNCERT/CC统计数据验证了该模型的可行性和有效性.     

股票价格跳过程为复合Poisson过程的期权定价模型

研究了股票价格的行为模式，运用随机分析中的鞅方法推广了Merton关于欧式期权定价的结果．改变了Merton期权定价模型的基本假设，认为股票价格的跳跃过程为一类特殊的复合Poisson过程且无跳时的波动率为时间的函数，建立了股票价格服从跳扩散过程的行为模型，在风险中性的假设下，推导出了股票价格的跳过程为复合Poisson过程的欧式期权定价公式，推广了Merton的结果。     

复合泊松风险模型中观察间隔为均匀分布时的贴现罚金函数

考虑审核时间间隔为均匀分布的期望贴现罚金函数,利用全概率公式和拉普拉斯变换,给出贴现罚金函数满足的积分微分方程以及更新方程.针对指数索赔的情况给出了期望贴现罚金函数的计算过程.