一般正态分布的W特征函数和矩

本文得出了一般正态分布的W特征函数和矩;两个独立的二进正态随机变量的二进和的W特征函数和矩;二元正态分布的W特征函数和矩.     

x^2-分布、丁-分布、F-分布的W特征函数和矩

本文根据二进随机变量X的W特征函数φ（t)的定义，利用二进随机变量X的W特征函数φ(t)在t=0处的五阶二进导数，来计算随机变量X的K阶矩mk，得出了数理统计学中3种重要分布的W特征函数和矩．     

χ~2-分布、T-分布、F-分布的W特征函数和矩

本文根据二进随机变量 X的 W特征函数 φ( t)的定义 ,利用二进随机变量 X的 W特征函数 φ( t)在 t=0处的 k阶二进导数 ,来计算随机变量 X的 K阶矩 mk,得出了数理统计学中 3种重要分布的 W特征函数和矩 .     

独立的χ~2变量、T变量、F变量的二进和的W特征函数和矩

本文给出了 χ2 变量、T变量、F变量的W特征函数 ,并且由变量的独立性和矩的计算公式 ,分别得到独立的 χ2 变量、T变量、F变量的二进和的W特征函数和矩     

独立的x2变量、T变量、F变量的二进和的W特征函数和矩

本文给出了x2变量、T变量、F变量的W特征函数,并且由变量的独立性和矩的计算公式,分别得到独立的x2变量、T变量、F变量的二进和的W特征函数和矩     

独立的χ^2变量、T变量、F变量的二进和的W特征函数和矩

本文给出了χ^2变量、T变量、F变量的W特征函数,并且由变量的独立性和矩的计算公式,分别得到独立的χ^2变量、T变量、F变量的二进和的W特征函数和矩。     

二元Walsh特征函数的性质和计算法

一个二元Walsh特征函数是相同于概率密度函数的二重Walsh变换。利用同样方法,我们可以确定n元Walsh特征函数和矩。由Walsh特征函数通过二进导数运算子引进矩的概念。     

在列率域上的特征函数

在随机系统的分析中,许多问题可以借助特征函数得出简单的解法。本文是模拟 Fourier分析,引出 Walsh(沃尔什)分析。首先引入二进导数的概念,并用数学期望的概念来定义 Walsh 特征函数,对所对应的 Walsh 特征函数,经过 Gibbs 导数运算子,导出了矩的概念和性质,而且介绍了矩的计算法。同时也导出了研究函数的二进(逻辑)导数的 Walsh 变换结果。本文仅对一个随机变量的情况进行研究。     

DW分布的W特征函数和矩

本文得出了计量经济学中,杜宾 瓦特森检验统计量DW的分布的W特征函数和矩.     

DW分布的W特征函数和矩

本文得出了计量经济学中，杜宾一瓦特森检验统计量DW的分布的W特征函数和矩。     

二进连续与二进可导的关系

根据二进连续和二进导数的概念，讨论了二进连续与二进可导的关系：二进可导，一定二进连续；二进连续，不一定二进可导。并且得出了W变换的逆变换，也是二进连续的。     

基于改进经验特征函数的一种混合分布参数估计法

以冲击性噪声中的对称α stable(sas)与高斯分布的参数估计为研究对象,在现有的一种基于经验特征函数的矩-型方法的基础上,提出了一种对经验特征函数进行加窗处理和基于经验特征函数进行参数估计的方法.加窗处理后的经验特征函数更加逼近特征函数的真实值,这使得经验特征函数以后在各领域将得到更为广泛地应用.新的参数估计方法克服了矩-型方法中只能利用自变量t=1附近的经验特征函数的限制,从而可以利用更逼近特征函数真实值的经验特征函数来做参数估计,参数估计的结果将更为准确;同时新方法不需要解复杂的方程,这是矩-型方法所无法比拟的.大量的仿真结果表明,这种新方法是鲁棒的,估计结果是无偏的.对基于加窗前后的经验特征函数所得的结果做了对比,再次说明对经验特征函数所做的加窗处理是有效的.     

特征函数及其应用

CharacteristicFunctionsauditsApplicationXuYouhong（MathematicsDepartmentofZhejiangOceanUniversity，Zhoushan316004）定义设g是任一随机变量，称9（t）二EO‘’‘，（－ac＜t＜＋QO）是营的特征函数。对任意的t。（－。，＋。）有ie‘”＜1则e“～（x）dx总是收敛的，即p（）一定存在。性质1设中（t）是营的特征函数，则对一听十b的特征函数为9。＋。（）二Ee“’“”‘’＝e。‘“（at）性质2设女在的特征函数为你（），仰（小又久6相互独立，则E；＋g。的特征函数为。（t）＝PI（t）TZ（t）性质3设随机变量管有m阶矩存在…     

关于特征函数的研究

利用特征函数研究了服从二项分布和正态分布下的随机变量的再生性问题,即相互独立的随机变量之和的分布类型是否不变。研究表明,相互独立的随机变量之和的特征函数等于它们的特征函数之积,利用特征函数可以使再生性问题得到简化。     

广义斜正态-正态分布及其基本性质

以特征函数为主要工具,给出了在特征函数中引入参数的一般方法,提出了广义斜正态-正态分布这种分布类并讨论了它的几何封闭性和渐近性等性质,最后讨论了广义斜正态正态分布在自回归模型中的应用.     

双参数指数分布的加权矩估计

利用加权矩估计方法,得到双参数指数分布中参数的加权矩估计量,讨论了估计量的方差和特征函数,并利用算例说明了加权矩估计优于矩估计．     

几种概率分布高阶原点矩的计算

首先通过巧妙利用贝塔分布、F分布与t分布三者之间的关系,推导给出三大抽样分布高阶原点矩的计算公式;其次借助递推关系、二项展开式和伽玛积分推导出正态分布、威布尔分布和对数正态分布高阶原点矩的计算公式;最后利用上述公式给出这些分布的数学期望和方差的一些相关推论.     

基于二进提升格式构造具有高阶消失矩的二进小波滤波器

文章利用提升格式和对偶二进提升格式,分别构造出新的具有8阶高消失矩的提升二进小波滤波器和具有6阶高消失矩的对偶提升二进小波滤波器。第一步:对Mallat所构造的B-样条二进小波(r=1)进行拓展,通过大量的计算,反复实验,最后进行证明,可以得到构造新的B-样条二进小波的方法;第二步:运用上述构造二进小波的新方法,构造出新的B-样条二进小波(r=2)作为初始二进小波滤波器,再基于二进提升格式和对偶二进提升格式,分别进行三次提升,推导出具有有限长、线性相位、高阶消失矩的提升二进小波滤波器和对偶提升二进小波滤波器,而这些提升的二进小波滤波器并不能通过Sweldens提升格式进行计算获得,只能有本文所述的二进提升格式得到。     

自 激 滤 过 的 泊 松 过 程

给出了一类与过去事件点相关的滤过泊松过程（自激滤过泊松过程）的相关性质, 并将其应用于截断δ冲击模型标值过程和关系营销客户寿命价值的研究中, 得到了自激滤过泊松过程的一维特征函数、 二维特征函数、 一阶矩以及截断δ冲击模型标值过程的期望和平均客户寿命价值.     

基于高阶消失矩的二进小波滤波器的构造方法研究

文章以二进提升格式为基础,结合小波相关理论和消失矩条件,提出一种构造新的具有高消失矩二进小波滤波器的方法。该方法不仅可以构造二进小波滤波器还可以构造双正交小波滤波器。第一步:将4次B-样条二进小波滤波器作为初始小波滤波器;第二步:利用对构造定理中提升参数的调整,构造满足需求的具有对称性、紧支撑和高消失矩的提升小波滤波器。