由可数多个Brown运动驱动的带跳的倒向随机微分方程的解的存在唯一性

首先获证由可数多个Brown运动和Poisson计算测度Nk生成的σ代数上的平方可积鞅有可料表示,并将带跳的倒向随机微分方程（BSDE）的解的存在唯一性推广到由可数多个Brown运动驱动的带跳的BSDE的解的存在唯一性．     

一类无穷维随机系统最优控制的鞅方法

研究Hilbert空间中一类随机系统的最优控制问题。先给出实值平方可积鞅按取值于Hilbert空间的Brown运动的随机积分的表示,然后证明了最优控制主要条件的一个鞅结果,并用可测选择法给出最优控制的一个具体形式。     

汇率联动期权的随机波动率模型及其定价

当汇率联动期权的标的资产具有随机波动率过程时,用鞅定价理论讨论了汇率联动期权的价值,并由Feynman-Kac公式得到了其定价方程,进一步讨论了美式汇率联动期权的价值应满足的随机微分方程.当波动率过程为几何Brown运动模型时,由鞅方法讨论了汇率联动期权的定价闭式解.     

无穷可数个Brown运动驱动的SDE的强解

研究了驱动项为无穷可数个Brown运动的一般的Ito随机微分方程,用标准的方法证明了强解的唯一存在性定理以及推广的Yamada定理.     

带乘性噪声的Ginzburg-Landau方程

研究了带乘性噪声的Ginzburg-Landau方程.首先运用Galerkin逼近近似将无穷维空间变换到有限维空间,然后利用一系列不等式得到有界性,最后利用Prokhorov定理、Skorokhod定理以及鞅表示定理获得了系统鞅解的存在性.     

有限维Banach空间鞅型序列关系的一个证明方法

对文献<鞅与Banach空间几何学>中有限维Banach空间鞅型序列关系的定理给出了详细地证明,并且利用此证明思路得到了任意无穷维Banach空间上渐近鞅不是依概极限鞅的反例,对比该文献,本文的方法更为简洁易懂.     

有限维Banach空间鞅型序列关系的一个证明方法

对文献《鞅与Banach空间几何学》中有限维Banach空间鞅型序列关系的定理给出了详细地证明，并且利用此证明思路得到了任意无穷维Banach空间上渐近鞅不是依概极限鞅的反例，对比该文献，本文的方法更为简洁易懂。     

一类带干扰的索赔为稀疏过程的风险模型

研究一类风险模型,其中保单到达过程是复合Poisson-Geometric过程,而描述索赔发生的计数过程为保单到达过程的q-稀疏过程,且保费收入为独立同分布的随机变量,并且带有Brown运动,应用鞅的方法得到了该模型破产概率的上界和表达式。     

无穷水平倒向随机微分方程解的比较定理

运用鞅方法，建立了无穷水平倒向随机微分方程的比较定理，简略讨论了无穷水平随机微分效用的性质，推广了Peng-Pardoux和Peng-Karoui相关结果。     

关于条件Brown运动的分解

分别利用比较无穷小算子和构造鞅的方法给出了Brown运动在给定终值、下界以及上、下界三种不同条件下的分解,并给出了具体的证明.     

L＇evy过程驱动的倒向重随机Volterra积分方程

考虑一类由Teugels鞅和2个相互独立的布朗运动共同驱动的倒向重随机Voherra积分方程,在系数满足Lipschitz假设条件下,利用不动点定理证明了适应解的存在唯一性．     

Lévy过程驱动的倒向重随机Volterra积分方程的对称解

考虑一类由Lévy驱动的倒向重随机Volterra积分方程,首先在系数不依赖于变量(Y,Z)的情况下证明了方程对称解的存在唯一性.对一般情形,在全局Lipschitz假设条件下,利用不动点定理给出了方程对称解的存在唯一性定理.     

关于带扰动广义Cox保险风险模型的破产概率

研究了一种新的带布朗运动干扰的保险风险模型,在模型中,投保人以及索赔都成批到达,到达的点过程是2个独立的Cox过程,利用鞅方法,给出了该模型破产概率的一个上界。     

基于O-U过程的幂函数族期权定价

为了使股票模型更加接近市场实际情况,文章针对股价波动的几何布朗运动模型对收益率假设的缺陷,对该模型进行了改进,假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用Girsanov定理获得了指数O-U过程模型的唯一等价鞅测度。利用期权定价的鞅方法,得到了指数O-U过程随机模型下具有连续红利支付的幂函数族期权的定价公式。     

基于进入过程带扰动风险模型的破产概率

在风险市场中,索赔过程是受保单过程驱动的,基于此思想,学者们提出了一类新的基于进入过程的非寿险保险风险模型.在简化上述模型的基础上,考虑了一类带布朗运动干扰的风险保险模型,利用鞅方法给出了该模型破产概率的显式表达式以及它的一个上界估计.     

基于进入过程带扰动风险模型的破产概率

在风险市场中,索赔过程是受保单过程驱动的,基于此思想,学者们提出了一类新的基于进入过程的非寿险保险风险模型。在简化上述模型的基础上,考虑了一类带布朗运动干扰的风险保险模型,利用鞅方法给出了该模型破产概率的显式表达式以及它的一个上界估计。     

Hilbert空间上带跳倒向随机发展方程的适应解（Ⅰ）

得到Hilbert空间上关于柱体布朗运动及Poisson随机鞅测度的鞅表示定理;证明了算子半群与算子群情形下Hibert空间上关于柱体布朗运动及Poisson鞅测度的一类倒向随机发展方程的适应解的存在唯一性定理及重要估计式。     

高斯移动平均环境下带时滞的期权定价模型

在Black-Scholes公式的基础上建立了带时滞的欧式期权定价模型。该模型中用高斯移动平均过程取代标准布朗运动,并且假设模型满足一些条件以保证市场的完备性。由此建立的模型可以更好地描述真实环境下的市场特征。最后,该文给出了在一个等价鞅测度下的无套利原理以及较为精确的套期保值策略。