两指标局部强鞅的随机积分

给出两指标局部平方可积强鞅的随机积分的定义, 讨论并证明其一些基本性质.     

局部平方可积强鞅的随机积分

基于停线局部平方可积强鞅随机积分的定义, 研究局部平方可积强鞅随机积分的性质, 得到了局部平方可积强鞅随机积分具有停止性等结果.     

两指标局部强鞅随机积分的若干性质

在研究两指标局部强鞅二次变差性质的基础上,给出了两指标局部强鞅随机积分的一些性质及其控制收敛定理．     

一类无穷维随机系统最优控制的鞅方法

研究Hilbert空间中一类随机系统的最优控制问题。先给出实值平方可积鞅按取值于Hilbert空间的Brown运动的随机积分的表示,然后证明了最优控制主要条件的一个鞅结果,并用可测选择法给出最优控制的一个具体形式。     

n指标局部鞅

本给出了n指标局部鞅的定义,证明了在g(F4)条件下,任一局部鞅均为局部S鞅。     

Banach空间上的随机模糊集与模糊鞅

本文研究了可分Ｂａｎａｃｈ空间上的随机模糊集和模糊鞅，讨论了随机模糊集的期望性质和模糊鞅的收敛性。     

两指标局部鞅

给出了新的停止意义下的局部鞅,得到了类似于单指标局部鞅的一些结果,在Ｇ（Ｆ４）条件下,局部鞅的停止为局部鞅。Ｌｌｏｇ＋Ｌ－可积局部鞅有正则修正。     

由一般鞅驱动的倒向随机微分方程

研究了由连续局部鞅驱动的倒向随机微分方程,证明其解存在并且惟一,并进而讨论此类方程的几个重要性质．最后举例说明这类方程确实是对经典倒向随机微分方程的一个实质性的推广．     

Hilbert值鞅测度及其随机积分

本文引入了Ｈｉｌｂｅｒｔ值测度，并讨论了它的性质和随机积分，对于弱正交的Ｈｉｌｂｅｒｔ鞅度证明了表示定理。     

B值一致渐近鞅的局部收敛性

Ｂ值一致渐近鞅是Ｂ值鞅的重要推广,它保持了鞅的一些基本的性质,本文利用Ｂ值一致渐近鞅的Ｄｏｏｂ分解,对Ｂ值一致渐近鞅作深入的探讨,得到了Ｂ值一致渐近鞅局部收敛性的几个重要结果,它们是Ｂ值鞅的有关结论的推广与改进。     

复值渐近鞅的收敛性

鞅型序列的收敛性在理论及实际问题中都有广泛的应用,研究各类鞅型序列的收敛性是近年来随机学领域的一个重要课题.文献中分别给出了右闭鞅收敛定理和渐近鞅收敛定理.该文通过研究几类鞅收敛性,建立了复概率空间,定义复概率空间中的渐近鞅,证明了复概率空间上渐近鞅的收敛性.     

以连续鞅为驱动的随机微分方程解的迭代收敛性

在非Lipschitz条件下证明了一类以连续鞅为驱动的随机微分方程解的迭代收敛性。     

局部Lipschitz条件下的倒向随机Volterra积分方程

研究了局部Lipschitz条件下的倒向随机Volterra积分方程,得到了关于M-解、S-解及适应解的惟一可解性。     

The estimation-valued property of B-valued asymptotic martingale

In this paper, with the Doob decomposition of B-valued asymptotic martingale, we study the estimation-valued property of B-valued asymptotic martingale in Banach space B,which has the Radon-Nikodym Property and is dual-separable, and give a series of result and proof.     

无穷水平倒向随机微分方程解的比较定理

运用鞅方法,建立了无穷水平倒向随机微分方程的比较定理,简略讨论了无穷水平随机微分效用的性质,推广了Peng-Pardoux和Peng-Karoui相关结果。     

一类无穷维李代数的自同构群

令W表示秩为1的Witt代数,是定义在除去2个固定点为正则的Riemann球面上的半纯向量场李代数,也是一个圈上多项式向量场李代数的复化及罗朗多项式环的导子李代数,在数学和物理学的很多领域中有着重要应用.设V是一个向量空间,由某种作用将其看作W-模.设G是Witt代数W由模V得到的分裂扩张.主要研究了分裂扩张G的结构,并给出了G的自同构群,所得结果丰富了李理论的内容.     

关于一类随机变量序列的局部收敛定理

利用停时技术的方法,建立一类随机变量序列的局部收敛定理。作为推论,得到了一类鞅差序列的强大数定律和若干经典的独立随机变量序列的强大数定律。     

投资连接保险风险模型的构建及其破产概率的鞅分析

根据投资连接保险的特点及传统风险模型,建立了投资连接保险业务的盈余过程模型.所建模型将保险资金运用分为可带来稳定收益的投资组合和风险相对较大,收益不确定的投资组合,并且前者采用常数利率而后者采用带漂移参数的布朗运动来分别描述两个组合的收益.另一方面,该模犁对出险理赔和资金正常赎回两种情况进行了分别考虑.对于此模型应用鞅方法得到了其破产概率的一般表达式和Lundberg不等式.