中国商业银行效率研究

根据我国14家商业银行从1998～2002年的历史数据,以银行的在职人员数、固定资产、存款额度为银行投入,银行净利润、当年贷款增加额、资本收益率为产出,采用数据包络分析方法,计算出了我国商业银行每年的成本效率、配置效率和技术效率,比较了商业银行之间效率的差异,分析了银行效率随时间变化的趋势,得出了如下结论:(1)国内商业银行的成本效率整体上有较大提高,但是国有独资银行的2个效率都低于股份制商业银行。(2)国内商业银行的成本无效率主要是技术效率低引起的。(3)国内股份制商业银行与国有独资银行在配置效率上没有显著的差异。本文一是计算了我国商业银行的3种效率,即成本效率、技术效率和配置效率,分析了这3种效率之间的特点与关系;二是计算了连续5年的效率,在综合5年数据和计算结果的基础上给出了国内银行效率的排名,避免了单一年份数据失真引起的效率评价不准的问题。     

基于平均横切效率的信息产业效率分析与评价

构造了用于评价信息产业效率的平均横切效率模型,在此基础上,对1993～1999年间我国信息产业的生产效率进行了定量计算,并对其效率做了综合分析,提出了我国信息产业的生产效率虽有波动,但总的趋势是好的;验证了信息产业的生产效率与它的高投入、高产出特性是相符合的结论。     

一种DEA效率概率占优方法研究

决策单元间的效率关系研究是效率研究中的重要领域.传统DEA模型通过计算决策单元各自最优权重情景下的效率最大值,来判断决策单元间的效率排序关系.而这种最优权重往往是极端权重,没有考虑其它权重情景.采用其它权重时,决策单元的效率值和排序往往会发生较大的变化.本文考虑了所有权重情景,提出了DEA效率概率占优模型,定义了决策单元的占优效率概率和被占优效率概率.该模型能够判断任意两个决策单元的效率概率占优关系;并将效率概率占优关系从两个决策单元扩展到决策单元与决策单元集.最后将其应用于决策单元效率排序.通过实证分析发现了两条重要结论:1)考虑所有权重情景的排序与采用极端权重的CCR效率值排序不一致;2)考虑所有权重情景时,一些无效单元的效率排序比有效单元的效率排序更高.     

循环生产系统的DEA效率评价

循环生产系统的DEA效率评价具有重要意义，但有关研究尚处于空白，本文针对一类循环生产系统提出相应的DEA效率评价模型。主要思路在于：技术效率即其实际生产能力与前沿生产能力之比值，故寻找前沿生产能力成为建模的关键。本文将循环过程中的关键要素的影响作用分为三种假定（零影响、完全影响与同等影响），在此基础上可以得到前沿生产能力的下界、上界以及确值，故据此方法可以得到循环生产系统真实效率的100％置信区间。此方法可以推广至任意循环生产系统的技术效率评估。最后，一个水资源循环利用的实证分析表明了该方法的合理性。     

财政支农对农业技术效率的影响研究

通过随机前沿超越对数生产函数测度了31个省市2002～2017年农业技术效率水平,结果发现各个省市的农业技术效率均存在一定程度的损失,西部地区农业平均技术效率水平最低.进一步结合全国及各地区财政支农等面板数据,通过构建面板数据计量经济模型,结果表明财政支农对农业技术效率的作用存在明显的地区差异性,东部、西部及东北地区财...     

同时考虑决策单元竞争与合作关系的DEA交叉效率评价方法

为解决交叉效率方法中存在的多解问题,进取型权重与仁慈型权重方法被提出,所有决策单元要么同时被视为盟友,要么同时被视为敌对方,这并不完全符合各决策单元的个人意愿.因此,提出一种竞合DEA交叉效率方法,将所有决策单元分为若干组,各个决策单元的偏好权重能最大化盟友的总效率而最小化敌对方的总效率.这种权重选择策略体现了不同决策单元的个人偏好,故可以更方便地应用于实践中.最后,通过一个算例演示了这一方法.     

我国股份制商业银行对国有商业银行效率提高的作用分析

首次定量检测分析了我国股份制商业银行在促进国有商业银行效率提高上的示范作用大小.首先以数据包络分析方法为基础构建了一个模型,用于计算股份制商业银行对国有商业银行效率促进的影响程度和示范效应;然后用1999～2002年我国14家商业银行的数据进行了实证分析.研究结果显示:在国有商业银行改制过程中,股份制商业银行对国有商业银行效率提高的促进作用一直存在,但是这个促进作用从整体上看呈现递减趋势,说明国有商业银行与股份制商业银行之间的效率差距在减少,我国国有商业银行的改革取得了明显的成效.     

一类树形生产系统的DEA效率评价研究

复杂生产系统的DEA效率评价具有重要意义,但有关研究还比较缺乏.树形生产系统是一类代表性的复杂生产系统.传统CCR方法忽视树形系统的内部结构,将高估系统的技术效率.在考虑树形系统的内部结构的基础上,本文提出了针对树形生产系统的DEA TPS效率评价模型.该模型能更合理地评价树形系统的技术效率,更大程度挖掘企业性能改善的潜力.关于商品营销系统的实证分析在一定程度上表明了此模型的合理性.     

中国银行业DEA效率实证分析

采用2007年数据,运用DEA优势效率模型和劣势效率模型对我国14家商业银行的DEA综合效率进行测评,得出了国内商业银行的综合效率排名. 结果表明:国有四大商业银行的效率总体上明显不及新兴股份制商业银行.通过与2003年的数据对比, 认为尽管四大行效率有所增进,但劣势依然明显.研究还运用CCR模型进行Charnes-Cooper线性变换和对偶变换后的模型(D),分析了14家商业银行的规模效率情况, 分析结果表明:四大国有商业银行没有存在明显的规模经济.     

管理层激励对公司效率影响的随机前沿分析

以2001年至2006年间的中国家用电器行业上市公司为样本,运用随机前沿模型从内外部两方面实证分析了管理层激励对公司效率的影响.首先,估计结果未能证实管理层持股显著有利于公司效率.其次,估计结果发现管理层薪酬与公司效率之间存在积极显著的联系.这表明现阶段我国家用电器行业中,正式化薪酬比持股具有更好的实际激励效果.最后,在外部激励中,来自于资本市场和产品市场这两种外部压力都显著有利于于公司效率增进;其中,资本市场压力的激励效果相对明显一些.     

A Study on Recombination Efficiency of Commercial Bank Branch Based on DEA Approach

For commercial bank branch, improving efficiency is very important for enhancement of overall efficiency and appraising efficiency is also an urgent problem to resolve. The paper compared the efficiency of recombining branch with the efficiency of no recombining branch of 23 commercial banks by using the approach of output-max CCR model of Data Envelopment Analysis （DEA）. According to the empirical results of the study, we can make some conclusions. Firstly, bank branch recombination is based on the comprehensive raising of human sources, pecuniary resources and material resources, and can be inefficient under the immature condition. Secondly, the efficiency of commercial banks can be improved enormously because their inner management and resource allocation in recombining are wasted largely. Thirdly, nowadays, commercial banks should emphasize on recomposing resources, mending technical ＆ managerial innovation and improving management level generally.     

基于投资组合理论的商业银行信贷业务运营效率研究

运用投资组合理论中有效前沿和资本市场线模型,基于商业银行不良贷款率和NIM(net interest margin)对商业银行信贷业务运营效率进行测算;采用2011-2016年中国16家上市商业银行的面板数据研究了不良贷款率对商业银行信贷业务收益造成的损失;通过对上述结果对比,发现本文提出的基于投资组合理论的商业银行信贷业务运营效率,能更好揭示商业银行信贷业务的风险和收益关系.未来商业银行在贷款业务中应考虑参考和使用投资组合理论.     

中国制造业生产效率评价:基于并联决策单元的动态DEA方法

在已有的并联决策单元DEA效率评价方法的基础上加入时间维度, 推演出了具有并联决策单元内部结构的复杂系统动态DEA效率评价方法. 该方法克服了传统DEA效率评价方法无视系统内部结构、高估效率指数的缺陷, 并且可以考量决策单元及其内部各生产单位在一个时期内的效率变化, 从而有着更为现实的应用价值. 运用该方法对我国8个经济区域四大类制造业的测算结果显示: “十一五”期间没有一个行业或地区的动态效率指数为0, 这说明我国制造业的生产效率并没有达到最优; 低外向度产业的生产效率增长快于高外向度产业, 低劳动密集度行业的效率改进快于高劳动密集度的行业; 高外向度低劳动密集型产业依然是我国制造业效率改进的'短板; 劳动密集型产业向中西部转移造成了南部沿海地区制造业生产效率改进的滞后和中西部地区劳动密集型行业的发展.     

我国战略性新兴产业技术创新效率研究

采用DEA模型,以2007年到2012年我国28个省和直辖市的面板数据为研究样本,对我国战略性新兴产业技术创新的综合效率、纯技术效率、规模效率进行了测度.研究表明,我国战略性新兴产业的纯技术效率整体处在较低水平,呈现先上升后下降的过程,波动较大;但规模效率相对较好,一直维持在比较高的水平,且近两年基本维持稳定.研究还发现,我国战略性新兴产业的技术创新效率存在明显的地区不均衡,北京和广东的技术创新效率最高,甘肃、陕西、内蒙古等西南、西北地区的技术创新效率最低,东南沿海和中部地区的技术创新效率位于中间水平,且存在很大上升动力和上升空间.     

农业结构变动及其对农民收入影响的计量分析

用产业结构转换系数(即产业增长速度差异)和产业结构转换方向系数,定量分析了1978年以来农业产业结构转换的速度和趋势;并利用对数线性函数模型,定量分析了农业内部结构变动以及主要农产品产出结构的变动对农民收入增长的影响,分析了我国人均收入增长迟缓的原因,总结了我国农业结构调整的特点及存在的问题。图1,表1,参6。     

信贷错配和商业银行脆弱性特征下的金融加速器效应

基于我国经济现实,放松企业同质性(国有企业与民营企业)和"完美银行"的隐含假设,将国有、民营的"二元"信贷错配和商业银行脆弱性特征引入带有金融加速器效应的DNK-DSGE模型.模拟结果表明,随着金融市场约束条件的不同,金融加速器效应存在显著性差异.由于放松了"完美银行"假设,外界微小冲击通过企业资产负债表和银行资产负债表双重扩大(收缩)机制,使得金融加速器效应更加显著,又由于我国典型的国有企业与民营企业"二元"信贷错配的存在,造成了我国整体外部融资风险升水的杠杆率弹性被低估,对金融加速器效应又具有一定的冲抵效应.模拟结果还表明,信贷错配和商业银行脆弱性特征叠加的外部冲击影响程度存在差异,其货币政策对调控通货膨胀效果最好,对调控总产出效果欠佳.同时其外部冲击具有传递性和持续性,并且这种持续性会延长1～2个季度.本研究可为宏观调控决策提供理论依据.     

基于一致性原理的商业银行经济资本配置方法

论文以一致性原理和博弈论中的夏普利值为基础, 对Denault方法进行了质的改进, 提出了适用于商业银行的经济资本配置方法.通过引入Yasumitsu条件得到了夏普利值满足一致性的充要条件, 找到了判断夏普利值是否满足一致性的更完备的理论依据.这一方法符合银行整体最优的要求, 可以使商业银行从整体最优的角度确定各分支机构的风险贡献, 评估经营绩效, 最终确定各分支机构年度经济资本限额.     

评价指标与DEA有效的关系

为使DEA评价结果具有合理的区分度,现有经验是使输入、输出指标总数与决策单元数之间满足一定的数量关系。通过对比研究输入、输出指标数之和、之积与DEA有效单元数之间的关系,对上述经验的合理性进行了探讨,得到了一些重要结论。     

城市轨道交通运营效率评价——基于改进的博弈交叉效率方法

本文通过对有效和非有效决策单元施加限制或引入正则限制条件下提出了三种改进的博弈交叉效率评价方法,与传统博弈交叉效率评价方法相比,改进方法不仅利于在相同的权重空间中对不同决策单元进行比较,而且在收敛速度上有明显改善,在一定程度上可消除传统博弈交叉效率结果的不惟一问题.结果表明对所有决策单元施加限制可提高对决策单元的区分度,从而改善结果的不惟一性,施加全局限制可提高迭代算法的收敛性.利用改进模型对中国9个城市的轨道交通企业运营效率进行了评价,评价结果也表明改进方法在区分决策单元上有更好的表现,收敛速度占绝对优势,得到了更为可信的评价结果.