大额支付系统中的系统风险及其决定因素研究

为研究风险冲击在复杂金融系统中的传播与扩散机制，并对系统风险进行刻画与度量，通过模型分析和基于合成数据的仿真模拟，系统地研究了不同流动性水平和操作风
险对系统造成的流动性冲击，分析了不同类别冲击对系统参与者和对系统结算效率的影响。研究发现，风险银行在支付网络中的地位及与其他参与者之间的支付流关系决定了一阶冲击的规模和分布；而一阶冲击的分布、参与者的流动性水平和系统参与者自身的稳健性决定了系统冲击的规模和分布。在此基础上构建的系统效应指标能很好地度量不同场景下的系统风险水平。     

核磁共振信号工频谐波的自适应滤除方法

针对核磁共振测量信号中的噪声,尤其是拉摩尔频率附近的工频谐波噪声干扰问题,
采用自适应滤波的方法进行噪声滤除,在自适应滤波去噪基本原理的基础上,对自
适应陷波滤波器的性能进行了仿真研究,并将该方法应用到实际采集到的核磁共振信号工频
谐波干扰的滤除中。研究结果表明,相对于传统的设计陷波滤波器去噪的方法,自适应陷波
器可自动跟踪干扰频率和相角,滤波后信号的失真小,通过包络拟合后,信号振幅和弛
豫时间的误差精度较高,可控制在5%以内,从而实现了工频谐波干扰的有效滤除。     

电子支付市场的创新策略与演化

为了研究支付机构间的竞争性互动行为,通过引入支付市场用户的“转换成本”差异分析用户的异质性及其行为对支付创新策略的影响,并运用演化博弈推论局部渐进演化稳
定战略的形成条件。证明了当演化均衡路径可达时,会强化或弱化整个支付市场的创新行为,为研究支付机构群体间创新所带来的竞争性互动提供了理论框架。     

基于频域多尺度小波变换的CR图像超分辨率增强

针对CR(Computed Radiography)成像过程中分辨率不足的问题,提出了一种基于小波变换的超分辨率增强方
法。该方法通过小波分析方法对低频尺度系数进行灰度值分割,对高频小波系数进行增益操作,
并给出了小波系数增强策略。对CR胸部透视图像进行算法验证的结果表明,该算法改
善了图像的视觉效果,从而验证了该算法的正确性和有效性。     

一个源于最优投资理论的抛物型Monge-Ampère方程的第一初边值

讨论一个源于最优投资理论的一维抛物型Monge-Ampè
re方程的第一初边值问题. 在一定条件下, 采用连续性方法与先验估计相结合, 得到了光滑
解的存在性. 解的惟一性是比较原理的一个直接结论. 所得结果推广了一维情形下抛物型
Monge-Ampère方程-u_tdet(u_ij)=f(x,t)的相关结果.     

基于对称变换的瞳孔定位方法

为解决瞳孔检测中眼镜反光、眼帘遮盖、闭眼等问题,提出了一种基于改进对称变换的
瞳孔定位方法。根据人脸的梯度信息、人眼瞳孔区域与眼镜反光区域梯度方向不同的现象,
改进对称变换算法,以提高定位准确性,采用自评估算法对定位进行评估,并利用自采
集的图像和图库中的图像进行了实验。结果表明,改进的对称变换算法能对瞳孔进行精确定位。     

模糊神经网络PID控制器在污水处理中的应用

为建立实时响应快、动态调节性能大、鲁棒性强的污水处理自动控制模型,结合模糊逻辑推理控制、神经网络控制及常规PID（Proportion Integration Differentiation）
控制技术,设计了模糊神经网络Fuzzy-PID污水处理控制器。仿真结果和实际应用显示,采用该控制器后,整个控制系统的收敛性、鲁棒性以及动态响应性等均有了很大的改善,
系统具有较强的稳定性和自适应性。     

一类强耦合拟线性退化抛物方程组解的全局存在与非存在性

研究一类强耦合拟线性退化抛物方程组初边值问题正古
典解的局部存在、 全局存在与非全局存在性. 用正则化方法和先验估计证明了问题正古典
解的局部存在性, 并且分别给出了该问题是否存在全局古典解的充分条件. 结果表明, 当种
群内竞争强于种群间互惠作用时, 问题存在全局解; 而当两种群具有强互惠作用时, 所有解
均为非全局的.     

支付系统中流动性需求度量方法的改进

为更好地控制支付系统的风险, 针对已有的关于支付系统中日间流动性需求衡量办法的分析, 放宽了无对方风险和延迟支付的假设, 利用动态博弈方法获得了判断银行是否应该采用延时支付的依据, 并提出了衡量支付系统流动性风险大小的指标。这为各国中央银行在平衡流动性风险与提高支付系统效率时, 制定相关的日间信用政策提供了一定的理论参考。     

平稳ARIMA(p,d,q)模型的经验似然推断

研究平稳ARIMA(p,d,q)模型的经验似然方法, 利用周
期图纵坐标I(ωj)的极限性质, 给出了参数的估计方程及Whittle’s估计因子, 并证明了
对数截面经验似然比统计量L(β)的极限分布是自由度为p+q+2的χ²分布, 同时给出了模
型参数的置信域.     

基于因子分析的中国商业银行流动性水平的实证研究

以2004~2013年中国10家商业银行的面板数据为样本,运用因子分析法建立商业银行流动性综合得分指标,来观测商业银行流动性水平。结果表明,商业银行的资产质量、资产负债结构以及资本充足率是影响其流动性的主要因素。其中,城市商业银行的流动性要远好于国有控股的商业银行以及中型股份制银行,同时,2004年到2013年我国的商业银行的总体的流动性水平都处于波动上升的趋势,流动性状况不断得到改善。     

论股份制商业银行内部控制与操作风险控制

我国股份制商业银行在我国金融体系中占据重要的地位。操作风险控制是我国股份制商业银行风险控制的主要任务之一,而内部控制是操作风险控制的根本性策略。内部控制对操作风险控制的微观路径解析揭示了基于内部控制视角的操作风险控制机理,从而为我国股份制商业银行深化内部控制的实施策略、进而改进操作风险控制绩效提供了现实性的理论借鉴。     

浅析我国国有商业银行的运营风险管理

商业银行是国家稳定金融体系的重要工具,在整个金融体系中具有十分重要的地位和作用。但目前我国商业银行在运营中还存在一些不足．尤其是对运营风险管理的内涵及其重要性缺乏足够的认识。通过对我国商业银行运营中所面临的一些问题做出简要的分析。并且提出改善运营管理的建议与措施,使国有银行重视运营风险管理,这对我国商业银行在运营管理过程中减少不必要的损失具有现实意义。     

国有股份制商业银行操作风险控制的经验性研究

操作风险是我国商业银行所面临的一项重要风险,而操作风险的防范也成为银行风险防范的核心内容之一。在我国商业银行运营环境下,信息化建设的加强与内部控制的改进是实施操作风险防范的两项主要手段。经验性的分析揭示了信息化建设与内部控制在操作风险防范路径上的微观机理,从而为我国商业银行操作风险的防范提供了现实性的理论借鉴。     

基于DEA-Tobit两步法的股份制商业-银行效率评价与分析

股份制商业银行在当代商业银行体系中已居于主体地位.利用数据包络分析（DEA）方法,对我国10家股份制商业银行1997~2004年的效率作了评价.在此基础上,运用Tobit模型,对股份制商业银行效率的影响因素作了分析.实证分析结果表明,资产获利能力与银行效率显著正相关,存贷比率与银行效率显著负相关.为了提高效率,银行应当切实提高资产质量,努力寻求流动性与盈利性的均衡发展.研究还发现,上市银行的效率明显高于非上市银行,应当积极推动非上市银行上市.     

巴塞尔新协议与操作风险管理

操作风险管理已成为银行风险管理的重要内容。巴塞尔委员会首次将操作风险纳入第一支柱,并要求对操作风险配置资本。巴塞尔委员会关于操作风险的定义、分类、特征、量化模型和最佳管理实践为我国银行业强化操作风险管理提供了新的思路,国内商业银行应借鉴巴塞尔新资本协议的最佳实践,结合自身实际,建立完善操作风险管理体系。     

银行资产负债管理中资产分配模型

资产负债管理是商业银行的综合性管理技术,分析了现有研究的特点和不足,以线性规划为手段,以资产收益最大化为目标函数,以法律约束,法规约束和经营管理约束为条件,在满足流动性,安全性和盈利性要求的前提下,建立了资产负债组合优化决策模型,解决了商业银行各种资产数量的优化配置问题。     

中外商业银行操作风险管理流程比较研究

通过对中外商业银行操作风险管理流程的比较研究，指出我国商业银行与国外商业银行存在的差距和不足，并就我国商业银行如何构筑科学的操作风险管理流程提出若干建议。     

基于商业银行面板数据的信贷资产证券化动因实证

在党的十九大提出建设现代化经济体系、国务院发文“盘活存量”等国家政策的背景下，回顾了国内外资产证券化动因研究，并结合我国国情给出了增加流动性、改善盈利性、风险管理需要和监管资本套利等动因理论假说.采用国内符合业界标准的56家银行2011—2017年的相关数据，以56家全样本银行和13家上市银行为研究对象进行实证分析，结果表明，我国银行开展信贷资产证券化主要出于改善盈利性而非增加流动性，更倾向于扩大资产规模、挖掘创新业务和优化管理效率等动因.