多主体视角下“城市矿产”开发利用决策模型及动态仿真分析EI北大核心CSCDCSSCI

本文从居民、企事业单位、分类分拣单位、资源再利用企业以及政府五大主体出发,考察不同主体行为决策对城市矿产开发利用的影响.首先,结合灰色预测理论,建立了城市矿产开发利用的系统动力学模型,并采用关联度合格检验方法判断模型合理性.其次,对五大主体行为决策进行中长期动态仿真.仿真结果表明,交易平台和价值认同对于居民和企事业单位的行为影响最为显著,资源流通信息对于分类分拣单位行为作用力度最大,而对于资源再利用企业,再生产品的供求关系是影响其行为变化的主要因素.再者,进一步分析城市矿产回收外部环境因素,可见单一的政策对城市矿产回收的规范化效果有限,相反,通过优化正规回收渠道、规制非正规回收渠道和抑制非法倾倒三种方式有利于城市矿产开发利用.最后,通过比较五大主体行为决策的组合方案,可知改善居民和企事业单位的行为决策是城市矿产开发利用的关键.     

基于多层关联网络的投资组合优化研究EI北大核心CSCDCSSCI

传统的单层网络往往难以全面刻画金融系统的复杂关联性,本文从多层关联网络视角进行投资组合的优化研究.首先构建包含线性关联层、非线性关联层、偏关联层和尾部关联层的股票资产的多层关联网络,然后分析其结构特征并检验投资组合中股票权重与关联网络中节点中心度的相关性,再后据此提出ρ投资策略和低中心度投资策略两种选股方法,最后运用滑窗法模拟动态投资过程并利用Sharpe比率、换手率、交易费用平衡点和alpha值评估投资组合的绩效.实证研究发现:1)各层网络间具有相似性和独特性,股票权重与节点中心度之间是负相关的;2)提出的网络组合回报高于基准组合,且这种高回报不被系统性风险因子暴露或交易费用所抵消;3)低中心度策略的等权重组合表现最好,能够为投资者提供显著高于基准组合的Sharpe比率.     

基于多主体NetLogo平台的反无人机OODA体系对抗建模

针对日益严峻的无人机或无人机蜂群威胁问题,以及反无人机作战系统设计过程中存在的体系对抗建模、总体流程设计和作战效能评估等难题,研究无人机与反无人机系统的组织架构与作战流程,提岀基于多主体建模NetLogo平台的反无人机OODA (Observe-Orient-Decide-Act)体系对抗模型,利用仿算模型中主体作用的...     

基于多主体和前景理论的应急风险决策仿真研究

针对多部门参与的突发事件应急风险决策的建模与仿真问题,提出了一种基于多主体和前景理论的仿真模型及仿真框架。通过引入Agent思想,描述了应急风险决策的多Agent体系结构模型,并对决策主体进行建模;通过引入前景理论思想,着重考虑了随着突发事件的动态演化决策者心理状态变化对决策结果产生的影响。在此基础上,设计并实现了多Agent应急风险决策仿真框架。以石油化工厂火灾应急风险决策为例,验证了仿真模型及框架的有效性和可行性。     

中国股票市场的波动率聚集性研究——基于Markov机制转换Copula模型的实证分析北大核心CSCDCSSCI

波动率聚集性是金融资产收益率序列中的一个重要特征。构建了Markov机制转换Copula模型研究中国股票市场的波动率聚集性(波动率相关性结构)。采用上证综合指数和深证成份指数日内高频数据,构造已实现波动率作为隐波动率的代理变量,对中国股票市场进行了实证分析。结果表明,SJC Copula相比其他Copula能更好地刻画中国股票市场的波动率聚集性,波动率聚集具有明显的尾部非对称特征,高波动率的聚集相比低波动率的聚集发生概率要更高。另外,基于Markov机制转换SJC Copula模型的研究表明,中国股票市场的波动率聚集还具有明显的尾部动态特征。