理赔额受限下的风险过程

在风险过程中考虑了免赔额及其赔偿限额对风险过程的影响,得到理赔额受限下的风险过程的破产概率.在索赔分布为指数分布时,得到破产概率与免赔额及其赔偿限额的具体关系式,并对不同免赔额及赔偿限额情况下的破产概率进行数值比较.     

理赔额受限下保费收取为随机过程的风险模型

考虑保费的收取为一个随机过程,并在该风险过程中考虑了免赔额及其赔偿限额对破产概率的影响,并在索赔分布为指数分布时,对不同免赔额及赔偿限额情况下的破产概率进行数值比较.     

通货膨胀下理赔受限的风险模型

在理赔额受到限制的情况下,进一步考虑通货膨胀对风险过程的影响,得到通货膨胀、免赔额及其赔偿限额满足的积分微分方程．并在理赔服从特殊分布时,得到破产概率与通货膨胀率及其免赔额和赔偿限额的数值关系．     

免赔额和赔偿限额的引入对纯保费的影响

在汽车险或财产险等非寿险合同中,有两类常见的保险条款:免赔额条款和赔偿限额条款。当一份保单中包含了免赔额条款或赔偿限额条款时,其保费的计算与不使用这些条款时保费的计算是有区别的。在有限数学期望、密度函数、分布函数等数学工具的基础上,分析了不同类型的免赔额与赔偿限额的同时使用,对纯保费的影响。     

带多级免赔额的风险保费及其贝叶斯估计

在汽车保险中,保单设计常常会提供多个级别的免赔额以供被保险人选择.因此,在汽车保险的聚合风险模型中,将索赔额按大小分为若干级别.进而,建立了在均值-方差保费原理下风险保费的贝叶斯模型,并获得了风险保费和贝叶斯估计的显式解.研究结论显示:在一定条件下,贝叶斯估计能表达为样本估计和聚合估计的加权平均.同时,研究了风险保费的线性贝叶斯估计,获得了在任意分布下风险保费的最优信度估计,证明了贝叶斯估计和信度估计的强相合性和渐近正态性.最后,利用数值模拟方法验证了估计的大样本性质.     

论两类风险过程的破产概率

在含两个险种的离散时间风险模型的基础上引进两个不同的风险过程,比较这两个模型的破产概率,主要比较它们的Lundberg指数的大小.     

分布可调控的随机保费下的风险过程研究

讨论了保费收入按点过程来到,随机收取但收入分布可控制的更新风险过程,研究了这类风险过程的马氏性,得到一些特殊模型下的破产概率的积分表达式或Laplace变换,利用鞅技巧获得了一类更广泛情形下的破产概率上界.     

保费再投资下COX风险模型的破产概率

基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,引入了将保费进行再投资情况下的Cox风险模型,利用鞅方法研究了破产概率问题,给出了破产概率的上界的Lundberg不等式,并对Lundberg不等式进行了推广。     

双Poisson风险模型的破产概率

对保险费收取次数和每一张保单收取保险费均为随机变量的风险模型进行了研究,讨论盈余的性质,并给出关于调节系数所满足的方程,进而得到破产概率的一般表达式以及它的一个上界。     

混合保费收取下带有扰动双复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型

考虑混合保费收取下有扰动的双复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型,对模型的性质进行讨论,证明盈利过程具有平稳独立增量和数字特征。运用概率和随机过程基本理论推导调节系数满足的方程,并得到破产概率的一般表达式和Lundberg不等式。当保费、理赔过程服从特定指数分布时,得到破产概率的具体表达式。     

相关性对破产概率的影响

在不同的保费计算原理下,比较4类风险模型的保费和Lundberg指数的大小,并由此确定对破产概率的影响.     

次指数分布下复合Poisson风险过程破产概率的渐近公式

考虑带有常数保险费率、常数利息力的复合Poisson风险模型,在次指数分布假定下通过推导eγ(v)的上、下界,得到了终极破产概率的渐近公式。     

带干扰混合保费的多险种风险模型

本文将保费混合收取的单险种风险模型推广为带干扰混合保费的多险种风险模型．并得到了这种风险模型的破产概率所满足的不等式及其一般公式．     

一类随机保费率下带干扰的风险模型

在保费率为任意离散的随机变量的情况下,用随机过程的方法得出破产概率、末离前最大盈余分布、破产时、破产前瞬时盈余与破产时赤字的联合分布等精算量分布的具体表达式。     

保费计算原理与破产概率

本文从经典带扰动破产概率开始,引入了调节系数和破产概率。选择收取不同的常数保费,其中包括方差原理、零效用原理、平均值原理等条件下求出调节系数方程,进而由lundberg方程,可以求出破产概率。最后列举了应用实例。