基于多目标条件风险值模型的房地产组合投资研究

研究了基于多目标条件风险值(CVaR)模型的房地产组合投资风险度量问题,定义了一种基于权值的多目标CVaR模型,给出了求解它的近似CVaR模型.据此,建立了一个基于多目标CVaR的房地产组合投资优化模型,通过计算这个模型可以得到在一定置信水平下的房地产投资的风险损失值和组合投资比例.应用这个模型对2005年7月到2007年6月全国70个大中城市的房屋价格数据进行了风险值和投资比例数值计算,结果表明,全国仍然存在一些城市的房屋投资是低风险的,但全国大部分城市的房屋投资具有明显的风险性,房地产行业正进入风险投资时期.     

基于非正态稳定分布的均值-尺度参数多期投资组合模型

在非正态稳定分布条件下研究了包含多个风险证券和一个无风险证券时的多期投资组合．与传统模型相比,其不同之处在于用最终资产量度量收益,以最终资产的尺度参数度量风险,建立了收益率-风险占优框架下的最优投资组合的均值一尺度参数模型,给出了该模型尺度参数的表达式,并对该模型的求解以及应用条件进行了分析．     

股票投资组合管理与优化模型

将所有资金投资于单只股票风险太大,投资者通常选取适当的投资组合以降低风险。探讨股票投资组合管理问题,描述了由5个关键部分组成的股票投资组合管理的基本过程,即投资政策、投资分析、资产配置、投资组合修正和投资组合业绩评估。给出了一种新的风险度量指标,同时考虑了风险的潜在损失危害性和风险的投机收益性。并根据该指标,提出了股票投资组合的优化模型。     

基于模拟退火算法的证券投资最优组合理论研究

诸多求解证券组合问题的方法是基于Markowitz模型中协方差矩阵是正定的前提条件，但该条件不具有一般性．本文着重对预期收益固定、风险最小的证券最优组合的投资比例向量的求解，提出了一种基于模拟退火算法的解决方法，避免了协方差矩阵是正定的问题，更具有实用性．     

基于DEA方法的投资组合模型及绩效评价研究

前沿面法是研究投资组合效率重要的手段.然而,由于实际金融市场复杂的交易环境,真实投资组合的有效前沿面的解析式往往很难求解.为了解决这个难题,研究了基于DEA方法的投资组合的绩效评价问题以及模型的构建.针对投资组合的绩效问题,构建了3种不同导向的BCC-DEA模型估计投资组合的效率.将DEA交叉效率方法应用到投资组合领域,构建了DEA M-V交叉效率投资组合模型以及Markowitz-DEA M-V交叉效率投资组合模型.这些模型可以为投资者提供更为科学的投资方案和参考依据.     

再制造最优生产计划模型的CVaR凸逼近及SAA算法

研究企业再制造综合生产计划问题,构建了一个更符合实际的带联合概率约束的最优化模型.针对此非凸优化问题求解上的困难,采用CVaR逼近将模型等价转化为凸优化模型,然后运用样本平均近似方法进行求解,证明了算法的收敛性,数值结果表明了模型和算法的有效性.     

带有随机生产能力和缺货惩罚的报童模型中的CVaR研究

研究了CVaR风险度量准则下需求和生产能力均随机的报童模型中缺货惩罚对库存决策的影响.利用CVaR风险度量准则,得到带有随机生产能力和缺货惩罚时报童的最优订购量,并发现当有缺货惩罚时,最优订购量依赖于需求的分布、随机生产能力的分布、缺货惩罚的大小和风险规避程度.最后,通过数值算例来验证上述结果 .     

M—V证券组合投资决策的风险厌恶模型

引入风险厌恶函数作为投资对风险厌恶程度的一个度量标准，建立了含该函数的非线性证券组合投资决策模型，求解该模型便得到给定风险厌恶函数下的最佳证券组合，简化了证券组合选择过程。中给出了该模型的解析解，并通过数值例子检验了该模型的解。结果表明，该模型所确定的最佳证券组合为M－V有效证券组合。     

最大风险度量的组合投资问题的研究

比较系统地深入研究了最大风险度量的组合投资问题,首先对问题进行了仔细的分析,建立了此类投资组合问题的数学模型．对定模型,该文给出了一种有效的解法——临界线法     

一种基于离散蛙跳算法的旅行商问题求解方法

针对旅行商问题,提出了一种新的离散化蛙跳求解算法.新算法借助蛙跳算法优化机理,采用基于城市序列的编码方式和新的个体产生方法扩展了传统蛙跳算法的求解模型,并结合简化邻域搜索算法给出了改进策略.仿真实验表明了所提算法及策略的有效性.     

配电网投资安全风险评估模型设计研究

传统配电网投资安全风险评估模型都是通过简化模型、历史数据与静态技术对配电网投资安全风险评估模型进行设计,忽略了动态配电网投资的研究该文设计了一种新的配电网投资安全风险评估模型,该模型把条件风险价值应用于配电网投资安全风险评估中,对配电网投资全局和局部调整策略进行多次比较和更新,实现配电网投资安全风险可能性的度量通过设备全生命周期费用LCC度量配电网投资收益损失,为安全风险可能性度量提供依据依据风险定义,通过配电网投资评估方法,对配电网投资风险出现的可能性和风险产生的后果进行量化处理,将配电网投资安全风险等级划分成一般风险、中等风险与重大风险依据风险等级确定过程,通过风险评估矩阵评估配电网投资风险实验结果表明,所设计模型评估精度高,满足应用条件     

带二阶随机占优约束的投资组合优化问题的松弛割平面法

结合割平面法和风险价值(Value at Rick,VaR)近似方法,提出了一种松弛的割平面法,用来求解带二阶随机占优(Second order dominance,SSD)约束的投资组合优化问题,该松弛算法的最优值和解是带SSD约束的投资组合优化问题的近似最优值和近似解。随着VaR置信度β趋近于1,该近似解的收敛性被证明。两个市场数据的实证研究表明,当置信度β小于但接近于1时,松弛算法求得的投资组合的表现要优于带SSD约束的优化问题求得的投资组合的表现,优于相应的市场指数。     

利用分数样条模型求解分数阶线性微分方程组

针对分数阶线性微分方程组的求解问题,提出了一种利用分数样条模型的求解方法.该方法通过合适的基于分数样条函数模型的缺项分数插值结合Caputo导数求解线性分数阶微分方程.数值实验表明,数值解和精确解相一致,同时证明了提出的方法具有收敛性.     

一种综合化系统任务有效性度量方法

针对综合化系统的任务有效性度量问题,提出了适合综合化电子系统使用的基于马尔科夫排队网络的任务有效性度量模型,基于对模型的分析,给出了一种对综合化系统进行健康度量的方法。     

特征提取算法KPCA的改进与设计

特征提取的本质就是变换.针对传统核主成分分析(KPCA)在分类问题中所提取出的特征组合的不足,提出了一种基于信息度量改进的KPCA算法.数据集使用广泛应用的KDDCUP99安全审计数据集,用训练样本各特征向量的类内聚集程度和类间离散程度所组成的信息度量来代替传统KPCA中的累积贡献率,选取有利于分类的特征组合.实验结果表明,改进的KPCA方法在较低的维数下就具有较明显的分类效果.     

联合概率约束问题的一个光滑函数法

许多有重要价值的实际问题均属于联合概率约束优化问题（JCCP）,该类问题通常是非凸的并且非光滑,有效求解方法多集中于凸近似方法,往往局限于具有单个概率约束的问题．本文基于两个凸函数之差（即D．C．函数）为约束的近似优化问题,提出了约束函数的光滑近似函数以及相应的光滑近似问题．通过收敛性分析,证明了当参数充分小时,光滑化的近似问题的最优值和最优解集分别收敛到（JCCP）的最优值和最优解集．     

家庭理财可选择十三种工具

目前，可供家庭理财的工具比较多。然而，每一种投资工具和避险工具都既有它的长处，亦有它的不足： 债券 债券收益高于同期同档银行存款，风险小，但投资的收益率较低，长期债券的投资风险较大？     

基于向量投影TOPSIS法的资源均衡优化

针对资源均衡优化问题,定义了一种基于向量投影的TOPSIS指标为资源均衡性度量的新指标。对于多个资源均衡优化方案,首先确定正、负理想优化方案,计算各方案在正、负理想方案上的向量投影,然后计算各个方案的相对贴近度,再根据相对贴近度的大小衡量各个优化方案的优劣。该指标可以有效避免当采用传统的均值、方差或熵等度量指标评价某几个优化方案时,同一度量指标下这几个优化方案的目标函数值都相等而无法对这几个优化方案进行区别的不足。其次,构建了基于向量投影的TOPSIS为度量指标的资源均衡优化模型,并针对该模型设计了相应的粒子群算法。最后,运用一个算例验证分析了所提指标和算法的可行性和有效性。     

带有交易费用及风险厌恶系数的投资组合有效边界研究

有效边界是投资组合的一个重要研究内容,用来判断投资组合的有效性.研究含有无风险资产投资组合的有效边界并推导出相关数学表达式.同时,交易费用又是投资者需要考虑的一个重要因素,在此基础上,考虑投资者对风险的厌恶程度,引入了风险厌恶系数,推导出带交易费用及风险厌恶系数的投资组合的有效边界.结果表明,交易费用增大,有效边界向下移动;交易费用减小,有效边界向上移动;而投资者对风险厌恶程度并不影响有效边界.用实例分析了2种投资组合模型的有效边界.     

基于多处理机系统实时调度算法的飞机排班问题研究

提出了一种新的基于多处理器系统的实时调度算法有效求解飞机排班问题的方法.该方法以EDF算法和多处理机动态分配方法为基础,建立了航班队列模型,提出了基于多处理机实时调度的多目标的飞机实时分配算法.模拟实验表明,针对不同优化目标的飞机分配算法执行效率均比遗传算法和分支定界算法高至少一个教号级.