具有相对折扣的奖惩系统

在非寿险中,许多保险对被保险人的过去行为进行奖惩,称为"奖惩系统"或"无赔款优待系统".这一方面可以减少保险人的小额索赔成本,另一方面又可以减少被保险人的出险率,并保持较高的续保率.该文考虑了具有相对折扣的奖惩系统,当被保险人参加这种保险时的最优决策.     

一种基于索赔次数和索赔额的奖惩系统

在机动车保险中，仅仅基于索赔次数的奖惩系统对那些有着小索赔额的保单持有人不公平。在文中，我们考虑一次事故可能导致多次索赔，且引入索赔额因素，并在此基础上推导奖惩系统的两种保费并总结其性质。     

一个考虑了索赔事故责任比例的最优奖惩系统

在传统的汽车保险奖惩系统中,索赔次数是唯一的经验定价因素,但这不能真实地反映每位投保人的风险．针对这个问题,本文构建了一个同时考虑索赔次数和索赔事故责任比例两个因素的奖惩系统,并在假设任一保单持有人在以往年度的平均索赔事故责任比例服从[0,1]上的均匀分布的基础上,证明了这样构造的奖惩系统是最优的——能保持财务上的平衡。     

NCD系统下的损失分布参数估计

对投保人使用的奖惩系统下的追奖,使部分事故不出现索赔而导致损失频率高于报告索赔频率,对于有比例免赔和保险限额的汽车第三者责任保险,本文用动态规划方法评价和估计最优自留额.     

一类特殊的盈余过程模型及分布

危险事故的发生对单个人是随机的、不可测的,对社会总体是必然的、确定的,这由概率论大数定律决定。通过保险,在一定风险下,保险人把单个被保险个体面临的不确定损失转移到自己身上,只有当投保人数足够多时,出险频率才趋于稳定的概率值。否则,实际发生保险事故的频率可能偏离概率值,从而使保险人因对所承担的风险估计偏差而蒙受损失．本文就团体保险中研究经营者如何确定保费、分析盈余或亏损、计算破产概率,为保险公司的早期预警系统提供帮助。１　总索赔过程与盈余过程１．１　总索赔过程设到时刻ｔ总索赔为Ｓ（ｔ）,发生索赔的…     

多相关保险索赔的矩

提出了一个保险公司具有p(p＞1)个相关保险业务的风险模型,以研究当索赔率和索赔额随保险公司的状态改变而波动时的折现总索赔.在该假设下,提出了折现总索赔的LS变换微分方程系统.应用微分方程得到了折现总索赔在马尔可夫环境下的一、二阶矩显武表达武.定理结论为进行风险分析提供了理论依据.     

Ornstein-Uhlenbeck投资模型下相关索赔的鲁棒最优再保险投资策略

在一般扩散模型的基础上研究Ornstein-Uhlenbeck(OU)投资模型下相关索赔的鲁棒最优再保险投资问题.采用损失相关保费准则，假设保险公司在购买比例再保险的同时进行无风险投资和风险投资.在最大化终端财富期望效用的目标下，结合决策者的模糊厌恶情况，利用随机最优控制方法，得到了鲁棒最优再保险投资策略和最优值函数的显式解.通过数值算例研究相关索赔及模型的鲁棒性对最优策略的影响.     

工程保险索赔的程序及技巧初探

通过对工程由于不可抗力发生财产损失的实际案例的分析,总结归纳了保险索赔的具体做法,从上报灾害损失、固定事故证据、讲究谈判技巧等方面阐述了保险索赔的具体操作程序和实施技巧,并提出有针对性的建议。     

索赔额服从正态分布的破产概率及渐近估计

对于保险问题中个体索赔额服从正态分布的情况,采用数学风险论和古典概率论中的相对应的理论与方法,构建出科学合理的数学模型。最后对保险公司的最终破产概率的显式表达式进行了推导,同时根据显式解得到了相应的渐近估计。     

索赔次数分布族（a,b,0）类

泊松分布和负二项分布常用于拟合保险索赔次数,和二项分布,几何分布统称为(a,b,0)分布族.讨论了(a,b,0)分布族中各个分布的性质及其相互关系,基于(a,b,0)分布族的性质,最后结合了我国某保险公司的索赔次数数据进行了实证分析,拟合了索赔次数分布.     

索赔次数分布族(a,b,0)类的性质及应用

泊松分布和负二项分布常用于拟合保险索赔次数,和二项分布,几何分布统称为(a,b,0)分布族.讨论了(a,b,0)分布族中各个分布的性质及其相互关系,基于(a,b,0)分布族的性质,最后结合了我国某保险公司的索赔次数数据进行了实证分析,拟合了索赔次数分布.     

在利息效力影响下的风险过程

根据B.Sundt提出的在利息效力影响下的风险过程,结合保险公司的现实情况,引入了一个新的概念——标准索赔额,使得所有小于标准索赔额的理赔事件为“小索赔”事件,所有大于标准索赔额的理赔事件为“大索赔”事件.对于不同的保险公司以及同一个保险公司的不同时期,标准索赔额的取值不同,它由保险公司以往的历史数据结合保险公司的规模和资产来决定,反映了保险公司承受索赔的能力.利用标准索赔额,建立了一种新的在利息效力影响下的风险模型,对B.Sundt提出的在利息效力影响下的风险过程进行了推广.对保险公司的风险过程进行研究,并得到了其破产概率的上界、显式表达式以及相关的性质.     

投资-超额索赔再保险下破产概率的最小化

针对一类带投资-超额索赔再保险的风险模型,考虑保险公司的破产问题.以公司盈余达到某个下界定义破产,将破产概率作为值函数,针对扩散渐近模型,建立了最优值函数的Hamilton-Jacob-Bellman(HJB)方程,通过区分控制区域,分别进行求解,得到了对应的最优投资和最优再保险策略,并给出了最优值函数的显示解.     

汽车保险奖惩模型探讨

在研究汽车保险费率奖惩系统时,参照国际上发达国家认同的做法,提出并考虑了利用历史索赔记录、车辆的类型和驾驶员的年龄等因素分组进行讨论的方法,因此弥补了当前国内汽车保险实务的这方面研究的一些不够完善的地方．当考虑这些因素时,可以把数据按风险同质进行分类,然后分别用分类数据设计汽车保险费率奖惩系统．实验结果表明,考虑了历史索赔记录,车辆类型和驾驶员年龄等情况的汽车保险费率奖惩系统比只考虑索赔次数、或只考虑索赔额情形的系统更加公平、合理．     

保险索赔额的分布及其应用

索赔额的数量描述是保险人估算危险损失关键。本文提出了索赔额的分布拟合，它修正了传统的有关索赔额分布的不足，使保险人能够据此对保险责任作出更准确的估计。     

建筑工程反索赔问题的探讨

建筑工程索赔与反索赔的意义,分析建筑工程各个阶段可能产生索赔的原因及反索赔需要注意的问题,以及预防索赔的方法和策略。     

基于CaR风险测度下的保险投资决择

用CaR测度保险公司的整体性风险,讨论了在可接受风险水平限制下,保险公司如何选择最大化终期财富的投资策略的问题.利用最优化原理,得到保险公司的最优投资策略和有效边界的显式表达式,接着分析了最优投资策略和有效边界在保费、索赔量以及索赔风险影响下的动态性质,最后用实际数据对保险公司如何选择最优投资策略进行了模拟.     

基于期待效用的无索赔优待汽车保险系统研究

在我国的保险行业中,汽车车险在财产保险板块中占有非常重要的地位.该文以汽车保险无索赔优待系统为研究对象,开展了如下的研究工作:(1)同时融合索赔次数和索赔额度,构建了一个新的负二项分布;(2)在新的负二项分布的基础上,借鉴期待效用思想,构建了一个新的无索赔优待系统;(3)以只考虑索赔次数的优待系统和只考虑索赔额度的优待系统为参照,展开3个系统的对比实验研究.实验结果表明,该文构建的无索赔优待系统,对于13家保险公司的概率分布更加理想.     

相依多险种模型的扩散逼近与最优投资

以保险公司经营3类经济业务为例,研究共同冲击(common shock)型相依多险种模型的扩散逼近与最优投资问题.首先,通过模型转换,证明了此类相依风险模型可扩散逼近为漂移Brown运动,从而获得了累积索赔的近似分布.然后,根据所得结果,利用条件在险价值(CVaR)控制整体风险(索赔风险和投资风险)并同时考虑保险基金的监管因素,研究最大化终期期望财富的最优投资问题.利用约束最优化原理,得到了最优策略的显式表达式.在当前险种多元化并彼此关联的背景下,以期为保险公司估计和控制风险提供一些参考.     

安全第一准则下最优保险投资策略选择

假定保险公司的盈余为Lundberg-Cramér模型,保险投资市场是由一个无风险债券和多个风险证券构成的资本市场.在给定可接受灾难水平下,建立保险公司选择最优投资策略的安全第一准则模型.利用Lagrange乘数法求解多层优化模型,得到了保险公司的最优投资策略和有效边界的解析表达式.并在此基础上分析了累积索赔折现值、承保风险等因素对最优投资策略以及有效边界的影响.最后,用实际数据对保险公司如何分配投资资金进行了模拟.