兰州气候代用指标的R/S分析及其意义

以兰州红咀寺剖面为例，根据有机碳同位素和碳酸钙含量资料，应用R／S分析方法，探讨了气候代用指标的可靠性和兰州地区古气候变迁的周期规律特征，研究结果表明，应用该方法可以判断气候演变过程的持续性或周期性存在与否，为古气候重建和环境预测提供一定的依据。     

R/S分析

在本文中,作者首先介绍了R/S分析的基本原理,并介绍了求R/S分析应注意的几个问题。R/S分析方法是获得随机分维的一个最基本方法。     

R/S分析法在地下水动态分析中的应用

对R／S分析法中的Hurst经验公式进行了修正，并采用修正后的Hurst经验公式分析了地下水动态过程，实例表明，采用R／S分析法对地下水动态过程进行分析是合理的，修正后的Hurst经验公式可以更加广泛地应用于时间序列的分析。同时采用R／S分析法定量描述了地下水动态过程的分形特征，得到了其分维数。     

应用R/S分析方法研究金融时间序列

应用赫斯特提出的重标极差分析法（Rescaled Range Analysis）即R/S分析法，研究金融时间序列，通过对上海股票市场综合指数日收益数据的实证分析，认为上海股票市场具有分形结构，收益率时间序列是有偏的随机游走．     

豫北地区城镇体系演化特征的R/S分析

运用分形理论和Ｒ／Ｓ分析方法讨论了豫北地区城镇体系的演化特征。研究区内的城市人口,产值,规模分布的分维等指标的Ｈｕｒｓｔ指数都大于０．５,但数值有差异。     

柴达木盆地达参1井自然伽玛曲线的R/S分析

在柴达木盆地达参１井,应用自然伽玛曲线进行了２５万年以来基于年代的Ｒ／Ｓ分析,该时段分维数平均值为１．２２９,与深海氧同位素曲线分维值（１．２２）非常接近,证明了分数维提供了不同气候记录和不同代用指标之间对比的基础。即达参１井的自然伽玛曲线所反应的古环境变化类似于深海氧同位素曲线,其波动是受全球变化控制的。基于深度的自然伽玛曲线Ｒ／Ｓ分析分析也表现出相似的规律性,支持了气候学的研究。通过Ｒ／Ｓ分析     

电话发展的R／S分析

作者在本文利用分形理论中的Ｒ／Ｓ分析方法，根据某地区过去电话发展状况，求得相Ｈｕｒｓｔ指数，由此可预测该地区电话的未来发展趋势。     

深成指数的R／S分析

应用R／S分析法(rescaled range analysis)，即重标极差分析法，分别对深成指数日收盘价的对数日收益率和对数日收益率AR(1)残差进行分析，得到两个不同的Hurst指数和两个相同的非周期循环。取由对数日收益率AR(1)残差进行分析得到的Hurst指数为深成指数Hurst指数的估计值，因其Hurst指数大于0．5，深成指数的日收益率不遵循相互独立的随机游走假设，而是一个具有持久性的时间序列，并有大约120个交易日非周期循环。     

R/S分析法与中国CPI时间序列

根据改革开放以来中国CPI的基本资料,利用R/S分析的原理和方法,计算了H指数,建立了R（i）/S（i）与i的关系式,对通货膨胀（CPI〉3%）年份进行了预测分析。     

近50年石羊河流域气候变化的R/S分析

运用R/S法分析了1953-2006年石羊河流域降水和气温季节值以及年平均值.各站各项指标的Hurst指数均大于0.5,说明它们存在明显Hurst现象,反映出石羊河流域过去53年来气候变化存在趋势性成分.结果表明石羊河流域未来气温和降水具有长程相关性.     

基于M-K、小波和R/S方法的豫南地区气候变化的多时间尺度分析

为揭示地处亚热带-暖温带过渡带豫南地区的气候变化规律和趋势,选取豫南地区气象站台62年的逐年气候资料,采用M-K突变检验、小波分析和R/S分析等方法分析了该区的气候变化特征.经趋势分析认为研究区近60年来年平均气温上升趋势显著,变化倾向率为0.17℃/10a;年平均降水量减少速率为9.6 mm/10a,但减少趋势不明显.通过M-K突变检验,该区年平均气温突变时间点为1994年,并且增温率主要是近20年以来的增温贡献;年平均降水量不存在显著突变时间点.经小波分析认为,研究区年平均气温、年平均降水量的震荡周期均存在多时间尺度结构,可认为由"大-中-小"三重嵌套而成;准30年是该区年平均气温最主要的震荡周期,次主要周期为准15年,年平均降水量则是以准15年为主周期,准3年和准7年共同构成其第二主周期;该区在未来15~20年间处于一个相对较冷的时期,在未来5~10年进入到较大尺度冷期背景下的暖期并且在未来10年将是一个降水量偏低的时期.R/S分析再次表明近60年来年平均气温呈现显著升高趋势以及未来一段时间将进入到降水量偏低的时期.     

基于R/S分析的异值时刻预测

利用R/S分析的原理和方法,根据异值时刻序列的特殊性,通过计算H指数,建立了平均值y-n与Rn/Sn和n的关系式,最后以太阳黑子极大年为例,预测2003年为一个太阳黑子极大年,证明R/S分析方法是异值时刻预测的一种可行方法.     

R／S Analysis of China Securities Markets

This paper presents the law of changes of indices and stocks in the Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges by using rescaled range analysis in nonlinear time series analysis. The Hurst exponents of the stock indices and of all stocks listed in the Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges are estimated. The results show that the changes of indices and stocks in the last period have positive impact in the next period in the short run,but this impact disappears for long time.     

基于R/S分析的深圳股票市场分形特征分析

利用R／S方法考察了深圳证券交易所六支股票的开盘价、收盘价、最高价和最低价四个变量的分形特征．研究表明单支股票的价格分形维数具有唯一性;同时股票市场具有短周期性,说明了我国股市的投机特征．     

长沙气温的长期变化趋势及R/S分析

运用三阶幂函数和R／S分析法,对1951年以来长沙1月、7月和年平均的气温进行了分析．研究结果表明：①长沙气温总体呈上升趋势,增暖幅度与全国平均增暖幅度持平．20世纪90年代以前偏冷,20世纪90年代开始变暖,近10年变暖加剧．②长沙1月气温呈上升趋势,而7月气温呈下降趋势,1月气温变化对年平均气温变化的贡献大于7月．③R／S分析的结果得出,1月H值略小于0．5,说明冬季气温呈波动性变化;而7月和年平均H值达0．81,存在明显的Hurst现象,气温变化趋势具有持续性,7月气温将延续下降趋势,年平均气温将延续上升趋势．     

沪深300股指期货跨期套利价差的R／S分析

基于R/S分析应用Hurst指数和V统计量对于沪深300股指期货合约跨期套利价差的1分钟数据进行实证研究,得出其Hurst值在(0.4,0.5),平均循环周期在(8,20)分钟。这显示跨期价差具有较低程度反持续性的分形市场特征,由于套利行为的影响,过去趋势对于未来有相反作用,与股票现货市场的长期记忆性不同。     

沪铜期货市场长记忆特征的R/S分析

利用重标极差(R/S)方法,对沪铜期货不同时间标度收益率序列的长记忆特征进行分析.分析结果表明,沪铜期货表现出持续性的状态,价格具有长记忆性.同时,沪铜期货市场日收益率、周收益率存在长度不同的平均循环周期;但月收益率没有检测到类似的循环周期.这表明沪铜期货的周期特性与时间标度的选取方式存在一定的联系,进一步证明了沪铜期货价格的长记忆性.