基于图结构的暴雨事件组织方法研究

在高时空分辨率的降雨数据支持下,分析和追踪暴雨事件的精细结构和动态行为成为可能,但存在数据量大、数据组织结构复杂的特点,对暴雨事件的时空组织与存储提出了巨大挑战.本文基于暴雨事件的演化过程,设计了一种"顶点-边界"的图结构表达模型,并构建基于Neo4j的图数据库,实现暴雨事件的组织与存储.图数据结构中的顶点描述暴雨事件对象,记录暴雨事件空间位置、降雨数据等状态信息;图有向边对暴雨顶点进行关联,记录暴雨状态之间的关系、变化速度、方向等动态信息.最后,综合时间序列模型和空间拓扑关系,设计基于图的暴雨事件组织模型,基于Neo4j图存储方式R-Tree空间索引存储暴雨矢量数据集,并构建暴雨事件库.基于Neo4j和Oracle Spatial的暴雨事件库的对比分析结果表明,Neo4j事件库在数据入库和时空查询性能方面具有优势.     

我国商业银行整体风险度量及其敏感性分析——基于我国商业银行财务数据和金融市场公开数据

依据我国14 家上市商业银行的财务数据和金融市场公开数据, 利用风险因子模型和损失分布法采取蒙特卡洛模拟技术分别生成市场、信用和操作风险敞口回报的分布, 在此基础上, 引入Copula 函数构建此三种主要风险敞口回报的联合分布, 以回报形式的VaR 度量我国商业银行整体风险, 考察研究整体风险对我国商业银行金融业务组合变化和风险相关性变化的敏感性. 实证结果表明: 基于Copula 理论的VaR 估计方法能够很好的度量整体风险, 而线性加成VaR 高估了整体风险, 正态VaR 低估了整体风险; 与市场风险相关的金融业务组合比例增加会加大整体风险, 且操作风险非常显著的尖峰厚尾特性对商业银行整体风险的影响较大; 易发生极端损失的操作风险与市场风险、信用风险之间的交叉作用增强时, 金融监管机构要特别关注.     

基于贝叶斯推断的操作风险度量模型研究

在度量操作风险时,由于数据不足的问题可能造成监管资本配置的偏差,进而导致防范和控制风险的能力降低.本文在对操作风险度量模型分析的基础上,应用贝叶斯推断来度量操作风险.结合实际数据,对操作风险的损失频率和损失金额的分布函数进行了估计,并利用蒙特卡罗模拟方法对操作风险损失值进行了模拟.实证分析表明:应用贝叶斯推断来度量操作风险,可以较好地解决目前操作风险损失事件数据不足的问题.     

尾部相关性对投资组合VaR的影响分析

通过随机模拟,研究两种不同的风险度量(VaR和方差)与相关性之间的关系.当用方差度量风险时,资产收益率之间的线性相关性越小,资产组合的风险就越小.当用VaR度量风险时,收益率间的尾部相关性对VaR也有显著影响.如果资产收益率之间的线性相关性较小,而尾部相关性较大,则风险可能较大.     

基于CoES模型的我国金融系统性风险度量

为了更加准确地度量金融系统性风险,预防灾难性金融风险事件发生,本文基于尾部损失的均值提出了一个新的度量系统性风险的方法——CoES模型,相对于传统的CoVaR模型来说,该方法更关注尾部损失的均值而不仅仅是单一分位点上的期望损失,能够更加准确地捕捉系统性风险,为金融系统监管提供更为有效的信息.最后,本文将该方法用于度量2007-2016年间共21个金融机构对我国金融市场系统性风险的贡献.研究结果发现:1)CoVaR模型可能低估了金融机构的系统性风险;2)当银行行业受到冲击时,其对整个金融系统造成的风险最大,其次是保险,房地产和多元金融行业;3)在银行行业中,对系统性风险贡献最大的当属工商银行和中国银行,应对其进行重点监管;4)相对于银行和房地产行业,保险行业和多元金融行业自身的VaR值较高,但对金融系统性风险的贡献较低,因此应注意对其自身风险的管理.     

基于图序列的卫星网络时变拓扑可视分析

卫星网络拓扑结构具有典型的时变特征,对时变拓扑的可视化研究有助于直观理解卫星网络随时间的演化状态。从可视化的角度入手,针对上述时变特征,提出一种基于图序列的拓扑可视化方法。首先,设计时变拓扑可视化视图,作为传统两视图结构的重要补充;然后,建立图序列模型,并提出瞬时拓扑图布局算法和拓扑图序列布局算法;最后,通过典型实例验证所提算法的合理性。实验表明,时变拓扑分析视图在卫星网络拓扑信息展示方面能够起到辅助作用,时变拓扑可视化结果可以清晰地展示出视觉元素之间的关系,并支持对拓扑结构进行对比分析,有助于用户发现和理解卫星网络的动态演化规律。     

流动性风险与市场风险的集成度量方法研究

传统市场风险度量方法没有考虑由于变现资产而产生的流动性风险.针对指令驱动市场提出一种流动性风险和市场风险的集成度量方法,该方法使用连接函数构建流动性风险和市场风险的联合分布,能够兼顾这两种风险的非正态特征和它们的相依性.在基于中国股市的实证研究中,度量了不同规模公司股票的集成风险.与集成风险度量方法相比,传统VaR方法将低估或者高估风险;而对于个股,只有选择最优变现期或最优变现策略才能最小化集成风险.     

重尾性操作风险度量模型与管理模型的连接参数

为连接重尾性操作风险的度量模型与管理模型, 以弹性分析方法对重尾性操作风险价值的灵敏度进行了理论分析, 建立了操作风险关键管理参数的判别模型, 并以示例验证了该模型的有效性. 该关键管理参数将度量模型与管理模 型连接起来, 使操作风险管理框架成为一个完整体系, 为建立操作风险动态管理系统奠定了基础. 在理论上 完善了损失分布法在操作风险度量与管理中的应用.     

影响图的信息值分析

在研究图模型拓扑结构的基础上,分析了随机变量节点在影响图上所处的位置及其相互的关系,得出了图决策模型变量间信息的定性关系。提出了一个不通过数值计算来对影响图上的随机变量的安全信息期望值进行排序的方法,应用这种定性的分析方法,可以实现对决策模型中不确定变量的信息相关性进行排序。     

基于模糊证据推理的系统风险分析与评价

针对系统风险分析与评价中面临的模糊不确定风险信息建模问题,以及风险因素信息融合问题,在模糊集理论与证据理论研究的基础上,采用模糊证据推理技术, 提出了基于模糊证据推理的系统风险分析与评价方法的具体算法与处理操作流程.首先通过故障模式及影响分析进行风险识别,采用模糊信度结构模型建立风险不确定性的统一描述框架, 然后通过数据预处理算法、模糊证据推理信息融合算法以及模糊风险排序方法完成风险评价结果计算; 文末以某航天发射场火箭推进剂加注系统风险分析为例,验证了方法的可行性与有效性.该方法定量化分析系统部件的风险程度,为后续风险应对措施的制定提供辅助决策支持.