建设项目动态联盟风险识别及预警

建设项目动态联盟的成败在很大程度上取决于决策者对于联盟面临风险的识别和预警.本文针对建设项目动态联盟面临的风险进行了风险识别设计,首先依据风险的来源划分了项目动态联盟可能面临的风险的种类,其次明确了动态联盟风险识别程序;在此基础上,构建了包含六元素(目标、文化、方法、组织、信息、过程)的建设项目动态联盟风险预警模式,六个元素构成了风险预警的有机整体,运用管理熵理论对动态联盟风险预警度量进行了量化处理,以熵权从内外两个来源确定动态联盟的风险度量,并以传递熵概念来明确预警信号指标的准确性,给出了一个较为完整和准确的量化预警模型,以期利于建设项目动态联盟决策者的风险防范应对策略制定.     

基于面板Logit模型的银行客户贷款违约风险预警研究

采用我国主要银行业金融机构的客户大额授信月度微观面板数据,对银行客户贷款违约风险进行预警.从客户外部因素、客户经营水平、客户交易水平三个维度,建立了包含56个因素的客户贷款违约预警三级指标体系.基于这些指标,构建了银行客户贷款违约风险预警的面板Logit模型;并提出了基于模拟退火算法的面板Logit模型变量选取方法,最终选出24个预警指标.根据这些指标进行银行客户贷款违约预警,达到了较高的预警精度.最后,对我国银行客户风险管理提出了相应的政策建议.     

商业银行经营风险预警模型及其实证研究

通过R型聚类分析筛选指标,建立了商业银行经营风险预警指标体系.综合运用主成分分析和模糊综合评判方法,建立了基于加权平均模糊综合评判的商业银行经营风险预警模型.以曾在1999年7月发生严重危机的汕头市商业银行为例对风险预警模型进行了实例分析和验证.文章的特色与创新一是运用R型聚类分析剔除了相关性强的指标;二是采用主成分分析法的最大方差旋转来确定指标权重,三是采用梯形隶属度函数反映不同程度风险发生的可能性;四是指标体系的建立综合地考虑了资产风险、流动性风险、资本风险和盈利风险.     

高速公路项目运营自然灾害风险模型及应用

分析自然风险与我国高速公路项目运营的相关性,建立高速公路项目运营自然风险预警系统.通过定量与定性分析相结合的方法对运营风险预警指标数据进行监测,构建了高速公路项目运营风险预警模型,并结合潭邵高速公路项目进行了实证分析.     

基于Logit与SVM的银行业信用风险预警模型研究

本文以银行业金融机构大额授信风险及零售贷款违约风险数据为基础,从宏观经济环境、客户信贷行为、企业经营水平三个维度出发,对客户风险预警的相关指标进行系统分析,构建了企业客户风险预警指标体系,并利用统计学和数据挖掘方法,从企业财务、企业信贷行为等客户数据信息中挖掘出隐含在背后的客户风险特征.在上述分析的基础上,引入一种基于Logit与SVM的混合预警模型.该模型除了具有单个模型的良好基本性质,还能够充分捕捉和有效刻画影响因素对于客户违约的线性和非线性的复杂特征.实证结果表明,新的模型具有更好的泛化能力,对客户信贷风险具有较高的预警准确率.     

基于SV模型和KLR信号分析的期货逼仓风险预警模型

采用期货价格波动风险、持仓量波动风险和基差波动风险三大因素衡量期货交易中的逼仓风险。采用KLR信号分析法、SV随机波动模型、GARCH模型等构建了逼仓风险预警模型，为期货市场中的逼仓风险预警监控提供了理论依据和具体的方法。本研究最为关键的突破创新有以下两点：一是结合KLR信号分析法、SV模型等建立了期货交易中的逼仓风险预警模型。经1980～2006年的文献检索发现本研究是针对我国期货交易逼仓风险预警问题首次提出的定量分析模型，解决了我国期货界对逼仓风险至今没有预警方法的难题。二是在本研究中将现有KLR信号分析法与风险指标预测模型相结合，突破了以往使用KLR信号分析方法只能采用历史数据对未来情况进行预警而造成的预警误差。经实证分析，本研究的逼仓风险预警模型精度可达76．67％。     

涉诉信访博弈模型构建与风险防范策略研究

涉诉信访工作具有复杂性、敏感性等特点,办理工作稍有不慎即会引发危害人民群众生命财产安全的社会问题.本文首次应用博弈论方法分析涉诉信访的风险防范策略,运用不完全信息静态博弈模型分析上访风险事件之前人民法院的案件审理决策;运用不完全信息动态博弈模型分析上访风险事件之后人民法院的初访接访决策.通过求解博弈均衡结果分析得出,人民法院现有的审理接访策略存在不合理因素,建立科学的风险预警体系可以防范涉诉信访风险,有效配置司法资源.本文以人民法院为视角,将博弈论模型均衡结果与风险预警模型相结合,创新性地提出了在司法资源约束下防范涉诉信访风险的应对策略.     

银行间网络模型与系统风险的分布式预警策略

通过对真实银行间借贷行为的数学抽象,建立了一个动态的银行间借贷网络模型.利用该模型,在计算机平台上,可以模拟仿真银行间市场.仿真的银行间市场能够展现出银行间资金流动等诸多规律,并能够用于研究银行间的流动性保护以及潜在的风险传染等规律性问题.同时,提出了分布式的银行间风险传染预警策略.利用分布式方法,将每家银行的风险特征映射成银行系统整体风险预警值,能够有效的解决中央预警方式的时滞性问题.仿真实验结果表明,银行的违约和风险传染并不是突发的,而是银行系统的风险累积的结果;分布式预警策略反映了银行系统内风险的累积过程,能够很好地预警银行系统性风险.     

基于人工神经网络的商业银行贷款风险预警研究

在探讨人工神经网络 ( ANN)在商业银行信贷风险预警中的应用 .文中根据 ANN理论 ,着重分析了商业银行贷款风险中有关财务状况预警信号的知识表示、获取和推理过程 ,提出了信贷风险特征抽取的原则 ,设计了 BP模型决策工具 ,进行了示范性的实验设计 ,结果表明这是一种很好的方法和工具.     

金融控股公司风险预警模型构建及其应用

在选取风险预警指标、构建BP神经网络风险预警模型的基础上,运用MATLAB神经网络工具箱NNT对金融控股公司模型进行模拟实现。采集大陆和台湾的金融控股公司的年报数据,进行数据的统计分析,然后运用金融控股公司风险预警模型对20个金融控股集团样本进行训练,并对剩余的6个金融控股集团样本进行仿真,取得良好的仿真效果。     

基于CA的有毒气体泄漏事故风险动态评估

针对有毒气体泄漏事故风险动态评估问题,基于元胞自动机(cellular automata,CA)理论,首先构建了有毒气体浓度动态预测模型,然后以动态预测模型为基础,进一步构建了有毒气体泄漏事故个人风险和社会风险动态评估模型,最后通过对氯气泄漏事故的仿真模拟验证了该模型的有效性.研究结果表明:该模型能够同时对有毒气体泄漏事故的影响范围以及影响范围内各个位置处的有毒气体浓度,个人风险,社会风险进行快速地实时地评估.通过模型计算得到的有毒气体泄漏事故个人风险和社会风险的动态评估结果可为应急疏散的开展以及应急救援资源的合理分配提供科学有效的依据.     

ARMA-GM combined forewarning model for the quality control

1.INTRODUCTION Tocontrolthequalityoftheproducts,wemustsu pervisethequalityindexesandanalyzethechanging tendency.Therearealotofstatisticaltoolsincom monuse,themosteffectivemethodisacontrol chart.Itcangrasptheabnormalsymptomofatrend ofthequalityofproductsincontrollingprocessand makethequalitypreventionpossible.Butfromits workingprocessweknowthismethodalsohassome limitation.Becausethecontrolchartonlydetermines theaveragevalueandlimitinterval,onecanonly judgethequalitystateofproductsstatica…     

基于大数据的食源性疾病事件探测与风险评估

食源性疾病由于其症状轻重不一常被低估,但近年来,食源性疾病的爆发在全国范围内呈上升趋势,准确探测食源性疾病事件并对其进行风险评估有重要意义.本文分别对哨点医院监测数据、食品检测数据和来自互联网的数据建立事件探测模型,实现风险评估,并分析比较模型优劣,最后建立统一的时空框架,引入人口、交通、食品生产等大数据对风险预测结果进行综合集成.通过对某大城市2014年食源性疾病事件的探测结果对比,实证结果表明,综合模型预测的时空精度更高,对防控更具操作性.     

基于区域毁伤的基础设施网络抗毁性评估模型

基础设施网络对国家经济、人民生活和社会安全具有重要意义,为了能够准确迅速地评估基础设施网络面对物理攻击或自然灾害时的抗毁性,提出了基于区域毁伤的基础设施网络抗毁性评估模型。该模型将网络的边均分成虚拟节点,提出加权聚类算法寻找关键区域,使用归一化方法平衡网络规模和网络地理覆盖范围对评估结果的影响,算法复杂度低,运算量小,模型应用范围广,便于多个网络之间或同一网络不同规划方案的抗毁性比较。以智利电力输送网络为例,设计多组实验对评估模型进行检验,并给出可视化结果和分析。     

化工园区火灾爆炸风险网格矩阵叠加分析

为了研究化工园区火灾爆炸事故的个人风险和社会风险问题, 首先, 基于网格划分技术将评价区域划分成网格矩阵; 然后, 采用蒸气云爆炸模型(VCE)模型和沸腾液体扩展蒸气爆炸(BLEVE)模型公式分析事故后果严重程度; 第三, 运用风险叠加原理, 构建化工园区初始火灾爆炸引发连锁事故的死亡概率模型; 最后, 绘制基于风险概率叠加效应的个人风险概率图和社会风险概率图. 结果表明: 个人风险主要取决于危险源的物化特质、地理位置、事故概率等. 区域社会风险除取决于个人风险外, 还取决于人口数量. 基于网格划分及风险叠加耦合技术的化工园区火灾爆炸风险分析, 对有效采取防控措施, 阻断连锁途径起到重要作用.     

地空导弹装备高原训练安全风险评估

地空导弹装备在高原开展训练时,面临众多具有随机性和模糊性特点的风险因素。针对该问题,结合高原环境以及地空导弹装备作战流程,分析了影响其高原训练安全的主要风险因素,构建了安全风险评估指标体系。在模糊综合评价法的基础上引入云模型,通过云模型的熵和超熵反映风险的随机性和模糊性,提出了基于云模型的地空导弹装备高原训练安全风险评估方法。最后,通过一个算例分析验证了该方法的实用性。研究结果可为风险控制提供参考。     

基于区间直觉模糊数的群决策模型及其在社交网络中应用

基于经典熵方法的局限,提出一个新的区间直觉模糊熵计算方法.考虑社交网络数据高度动态及非结构化的特性,引入区间直觉模糊思想,创新性地将社交网络用户影响力量化评价转化为模糊多属性群决策问题,提出基于区间直觉模糊数的用户影响力动态评价模型.该模型对用户影响力进行多层次分解,建立模糊情境下的指标体系,以区间数描述用户数据,同时引入时间维度考察数据的动态差异,采用新的熵方法计算模糊熵,设计主客观相结合的熵权确定方法,从而对用户影响力进行量化分析.克服了主观赋权的局限,提供了社交网络量化评价的新思路,拓展了区间直觉模糊群决策方法的应用.最后,应用该模型对新浪微博用户进行影响力动态评价,验证模型的有效性.     

基于扩展置信规则库联合优化的桥梁风险评估

作为避免桥梁安全事故和确保公众安全的一种重要途径,桥梁风险评估得到了国内外学者的广泛关注.然而,现有的桥梁风险评估模型大多忽视了在建模过程中优化与模型相关的参数取值和参数数量,导致无法有效提升桥梁风险评估的准确性.为此,本文在现有基于扩展置信规则库的桥梁风险评估模型的基础上,通过引入参数优化和数据包络分析分别提出扩展置信规则库的规则生成方法和规则约减方法,再以此进一步提出扩展置信规则库的联合优化方法,确保应用于桥梁风险评估模型中的扩展置信规则库具有最优的参数取值和参数数量.文末,引入桥梁风险评估领域中常用的公认数据集验证所提模型的有效性.通过与已有研究成果相对比,结果表明基于扩展置信规则库联合优化的桥梁风险评估模型在提高评估准确性和降低模型复杂度方面均有良好表现.     

基于五元联系数的风险综合评价方法及其应用

针对传统风险评价方法不能把系统的确定与不确定同时进行考虑的缺陷, 把集对理论运用于风险的评价之中, 提出了一种全新的基于集对分析的同异反的五元联系数风险综合评价模型. 该模型拓展了对风险评价的数学表达方式, 不仅可以对风险进行态势分析, 而且也可对风险的发展趋势进行分析, 实现了对风险评价时静态与动态的结合.     

基于粒子群规则挖掘算法的洪灾风险评价模型

运用粒子群优化算法(particle swarm optimization, PSO)进行规则挖掘是一个新的研究热点. 提出了一种基于粒子群规则挖掘算法(PSO-Miner)的洪灾风险评价模型. 基于GIS技术利用该模型对北江流域洪灾风险等级进行了评判, 结果表明: PSO-Miner算法是一种无参数评判的智能方法, 具有较强的全局收敛能力和鲁棒性; 所挖掘的If-Then评判规则能更简单和准确地描述各评价指标与风险等级之间的复杂关系; 总体精度比BP神经网络模型的更高, 而且能客观地反映北江流域洪灾风险实际情况; 与GIS技术结合, 便于分析洪灾风险的空间 格局及内在规律, 具有较好的适用性.