国家反洗钱政策组合效果分析——国家监管机构、金融机构和洗钱者的博弈分析

洗钱危害经济发展与社会稳定已成共识.以金融机构为主提供的可疑交易报告数据是国家反洗钱体系的核心.由于反洗钱正外部性和金融机构道德风险,国家反洗钱监管机构必须设计有效的反洗钱体系.本文构造一个由洗钱者、金融机构和国家反洗钱监管机构三方组成的博弈模型.利用该模型分析不同反洗钱政策组合下的洗钱和反洗钱造成的社会福利损失.结论:[1]国家对洗钱者的洗钱查处政策组合能降低洗钱数额,有效遏制洗钱活动;[2]应严厉打击严重洗钱犯罪;[3]为了促使金融机构参与反洗钱,国家应适度补偿金融机构反洗钱固定成本,制定注重处罚的举报奖惩制度.     

基于网络支付的电子商务环境中洗钱行为的识别和监管

针对基于网络支付的电子商务环境中洗钱行为研究识别方法和监管措施) 总结电子商务可疑交易行为的一般规律和特点;在此基础上构造洗钱%反洗钱模型,提出对此类洗钱行为进行识别的方法;根据模型进行计算机仿真,表明延缓洗钱者进入速度、增强识别算法筛选区间扩展性、提高监管者对舆论压力的敏感程度、加大对洗钱犯罪的处罚力度和反洗钱判决能力会对反洗钱监管效果产生积极影响。     

金融网络中洗钱资金异常转移路径的经济成本模型

在信息对称条件下,合法顾客选择最小经济成本路径转移资金.为了有效挖掘洗钱路径信息,设计了金融网络中洗钱资金异常转移路径的经济成本模型,分离出资金转移的异常路径集合和合理路径集合,在此基础上对异常路径进行监测.该模型能够改善反洗钱监管效率,为金融机构改善反洗钱内控体系提供一种经济可行的方法.     

网络支付行业主体反洗钱博弈模型及策略研究

本文构建网络支付行业主体反洗钱博弈模型,描述监管机构、金融机构、支付机构、洗钱者等参与主体的效用函数;基于成本收益法和博弈分析,研究影响各类主体效用函数的主要因素及其行为策略;通过系统仿真验证监管机构查处力度和市场主体自查力度的增强能够有效抵御洗钱金额增加导致的国家效用损失,对市场主体处罚力度的加大能够提升国家效用水平;并据此提出防范网络支付行业洗钱风险的相关政策建议.     

洗钱交易模式及其防范分析

基于我国反洗钱监测主要是基于"一法二规"中的数据报告制度,运用LP方法构建了大额交易洗钱模型.通过对洗钱模型进行仿真及分析,发现了现有大额数据报告制度的缺陷.运用聚类分析方法建立了地区监测模板,并对可疑交易进行了量化界定.最后,对交易监测标准和洗钱模型进行了改进,提出了洗钱的防范措施,以期为提高我国金融机构的监测效率提供一定的借鉴.     

公众媒体参与金融科技创新监管的双刃剑效应

针对公众媒体参与金融科技创新监管存在的双面效应,本文通过媒体报道的情绪以及动机对媒体信息进行了区分,同时考虑公众媒体的关注度、不同监管环境下的可信度以及金融科技公司对舆论的敏感度三大影响因素,系统分析公众媒体对金融科技创新和监管的积极作用和消极影响.研究发现,不论监管环境严格还是宽松,都应加强对于媒体舆论的审查,使媒体的舆论机制发挥正向作用,分担监管压力,实现资源的有效配置,且这种正向效用会随着媒体关注增加而放大.对金融科技公司而言,正确的信息披露能够有效约束公司的过度创新行为,而谣言散播则会加剧市场套利等风险,随着公司对媒体信息的敏感度增加,这两种效应均会被放大.此外,适当加强监管惩戒也是遏制金融科技过度创新的有效手段.     

人机耦合反洗钱监测系统构建与机器学习算法优化

针对金融系统反洗钱监测过于依赖计算机筛查导致准确率和适应性较低的问题,将反洗钱监测系统的人机分离模式改进为人机耦合模式,并用真实交易数据训练机器学习算法以优化模型。经样本外验证和评估后发现,在人机耦合监测系统下,基于随机森林算法的机器学习模型具有更好的准确性和适用性。该监测系统对新型洗钱方式具有更强的适应能力,在保证监测准确率的同时,降低了可疑交易错误预警次数,提高了支付机构对可疑洗钱交易监测的效率。     

监管科技影响下互联网金融监管演化博弈研究

为明确监管科技对互联网金融行业监管的影响,构建互联网金融企业与金融监管机构的演化博弈模型,分析监管科技对博弈双方演化稳定策略选择的影响.结果表明,互联网金融监管易陷入此消彼长的博弈对抗状态,而监管科技的引入能够打破双方的不良策略选择,使系统进入严格监管、合规经营的相对稳定状态;监管科技的投入程度、成本节约及其风险识别能力是影响监管科技应用效果的关键因素.因而,政府应完善各级金融监管机构政绩考核制度,提供技术和制度保障促进监管科技发展,落实监管科技应用,以防范金融风险.     

反洗钱跨组织多层次监测体系构建及其仿真验证

针对金融机构“防卫性报送”产生的过量反洗钱报告问题,提出了跨组织多层次监测的解决思路.而后,运用计算机仿真,验证了聚类分析在账户层监测中的应用效果,证实了反洗钱跨组织多层次监测在聚焦异常账户、降低反洗钱报告错漏报概率上的有效性.跨组织多层次监测适用于分业经营的跨组织反洗钱监管模式,对于国内外反洗钱报告信息的提取与应用均具有一定的借鉴意义.     

考虑声誉激励机制的金融科技创新监管演化博弈仿真分析

为了探究声誉激励机制对金融科技创新监管的影响，基于演化博弈论，构建了考虑与未考虑声誉激励机制两种情况下的金融科技创新监管演化博弈模型。通过分析两种模型的局部稳定性，探讨了金融科技公司创新行为与监管部门监管策略间博弈的演化路径。研究结果表明，声誉激励机制有效地促进了金融科技创新的自律性，当声誉激励高于一定的水平时，金融科技公司将自觉开展合规创新，达到“无为而治”的效果。声誉的激励效果受违规创新的惩罚值和违规创新所得额外收益的影响较大，通过合理设置违规创新的惩罚值，违规创新的额外收益以及声誉激励系数实现最佳的声誉激励效果。     

企业与科研单位协同创新产出水平提升机制

提升企业和科研单位在协同创新中的努力水平能够有效提升创新产出.综合考虑科研单位和企业在协同创新中投入的开发成本和协同成本以及技术和产品产出价值分配的两个阶段和各自获得的收益,构建协同创新中企业和科研单位努力水平模型,分析函数的性质及数值算例,得出如下结论:考虑协同成本和研发成本的前提下,在合理的范围内提升科研单位在协同创新中的地位或科研单位的收益,能够有效提升努力水平较低的一方的创新努力水平;当企业的努力水平较高时,提升创新技术和产品的市场化率能够提升企业参与协同创新的努力水平.研究结论对提高企业和科研单位协同创新努力水平,提升协同创新产出水平具有重大理论和实践价值.     

我国金融服务业的产出效应

随着经济水平的提高,社会生产和生活对金融部门的依赖程度愈来愈高,金融服务业对经济增长的促进作用也愈加突出,金融产业已经成为国民经济的重要基础产业。本文运用菲德(F eder)模型,结合变参数模型建立了我国金融服务业的部门溢出效应模型,以此研究我国金融部门对经济增长的促进机制。分析结果表明,我国金融部门对经济增长的促进作用主要表现在对国民经济的直接效应和通过对其他部门的溢出产生的间接效应;其次,金融部门作为国民经济发展的资金支持部门,其配置资本的效率表现得较为低下。     

竞合视角下研发网络关系风险相继传播模型构建与仿真

在考虑研发网络企业间同时存在合作关系与竞争关系的基础上,引入风险恢复因子,从节点企业风险负荷的定义、阈值的确定,失效后如何影响邻居节点企业三个方面构建了RD网络的风险传播模型,并进行了仿真.结果表明:在竞合的RD网络中,关系风险可以在很短的时间内快速完成传播,三类关系风险中,机会主义风险最易发生影响范围更广泛;竞争企业占RD网络规模的比例越大,竞争程度越激烈,关系风险的传播速度越快和影响范围越大;关系风险传播过程中,合作程度与竞争程度对风险传播都具有重要的影响,且合作程度比竞争程度对风险传播的影响更大;研发网络存在最佳的风险恢复水平,使得风险不再发生相继传播.该研究成果对于RD网络抗风险能力的提高具有重要意义.     

多阶段多目标洗钱网络路径算法研究及反洗钱应对策略

针对多阶段非法资金转移的路径优化问题,基于多目标优化的思想,构建了以洗钱量最大化、风险最小化及时间最短化为决策目标的多阶段洗钱网络路径优化模型;并利用期望效用理论对不法公职人员的风险偏好进行研究,分析出不同时间压力下不同风险偏好的不法公职人员对洗钱目标的五种不同选择,运用多重动态规划法以及最大流理论针对每种洗钱目标选择基于模型提出相应的算法,并通过实例应用验证算法的可行性.最后,从裸官外逃、大额交易、洗钱犯罪的心理过程、交易时间等方面提出了防范不法公职人员洗钱犯罪的措施及建议.     

供给侧结构性改革下海归高管与企业创新——来自公司并购的证据

海归人才能否在我国供给侧结构性改革中发挥积极作用是连接我国人才引进与经济转型发展战略的重要议题。从海归高管角度切入，以供给侧结构性改革中企业并购重组活动为观测场景，实证考察海归高管对公司创新的影响。结果发现，海归高管显著提升重组公司专利创新，海归高管指标一单位标差的增加将使不同类型专利创新提高4%~5.8%。在公司并购前引入海归高管、引入海外学习经历的海归高管、在多元化并购中引入海归高管能够更好地提升重组公司专利创新，在国有企业以及金融发展水平区域中引入海归高管能够提升并购公司发明专利创新。机制研究表明：海归高管能通过提升企业风险承担水平、风险容忍度以及缓解融资约束等渠道促进公司发明专利创新。本研究揭示海归高管的风险承担偏好及控制能力有助于促进企业创新驱动转型发展。为我国供给侧结构性改革下如何更好地推动企业高质量发展提供重要启示。