变系数部分线性EV面板数据模型的效应检验

研究了带测量误差的变系数部分线性面板数据模型中个体效应的检验问题。 基于截面最小二乘方法分别对固定效应模型和随机效应模型中参数部分和非参数部分进行估计,经过纠偏处理后分别得到修正后的估计量,并构造出参数 Hausman 检验统计量和非参 Hausman 检验统计量;进一步,在小样本下结合 Bootstrap 抽样方法和Hausman 检验统计量得到检验的拒绝域,并通过模拟来检验统计量的功效;最后利用本文方法实证分析研究了国内 16 家上市银行绩效影响因素,并给出了实质性建议。     

部分线性固定效应面板数据模型的序列相关检验

考虑了部分线性固定效应面板数据模型的序列相关检验问题,基于差分方法和B样条展开得到了模型中未知参数和非参数分量的估计,进而构造了检验统计量.在原假设成立的条件下证明了所构造的检验统计量具有渐近标准正态分布,并通过数值模拟研究了所提出的估计和检验方法在有限样本下的表现.     

基于空间面板数据模型的区域经济增长研究

为分析我国省际及各时段经济增长的影响因素,在空间面板数据模型基础上加入时间和空间固定效应,建立无固定效应模型、空间（地区）固定效应模型、时间固定效应模型和时空（时间空间）混合固定效应模型等4个不同的模型,来拟合分析2001～2010年中国31个省市的经济数据.发现,时空混合效应面板数据模型的拟合度最高,中国各地区的经济增长的时空间依赖关系是显著的,全国各地区的经济增长不仅具有地区差异性,还呈现出阶段性特征.     

Two-way空间自回归随机效应面板数据模型的检验

本文研究了一类Two-way空间误差自回归随机效应面板数据模型,利用拉格朗日乘数法和似然比检验法讨论了空间效应、个体效应和时间效应的联合检验问题.     

重尾过程协整检验的Bootstrap逼近

重尾过程的协整检验统计量渐近分布含有不可估计的重尾指数α,针对重尾过程的协整检验运用Bootstrap抽样算法,在不估计重尾指数α的情况下,计算了该检验统计量的临界值,并且证明了该算法在理论上的合理性.Monte Calo模拟说明该方法有效.     

变系数固定效应面板数据模型的估计

在面板数据下基于变系数固定效应模型,采用两步估计方法和截面核估计方法来估计模型中的变系数部分及固定效应。模拟结果表明,当样本数据较小且观测次数较多时,两步估计法的估计效率略高于截面核估计的;而当样本数据较大且观测次数较少时,截面核估计方法的估计效率比两步估计的略好。本文通过两组不同样本的模拟数据验证了两种估计方法的有效性,说明变系数固定效应模型是处理面板数据的有效工具。     

基于空间面板数据模型的河南省固定资产投资经济效应研究

固定资产投资在经济快速发展的过程中一直扮演着举足轻重的作用.本文运用空间面板数据分析方法,通过建立空间面板数据模型来研究2002-2011年河南省18个地区固定资产投资所产生的空间经济效应.研究表明：河南省固定资产投资不仅对投资所在地具有强大正向直接经济效应,而且还存在着显著的空间外溢性,其中新乡的空间外溢性最强,洛阳、南阳、周口、驻马店、平顶山、郑州和开封等地区次之;而三门峡、商丘、信阳和济源的溢出效应则较弱.为了追求更加稳健的经济增长,相关部门可适当调整各地区的固定资产投入,以产生更大的经济效益.     

格兰杰因果关系检验在面板数据上的应用研究

基于格兰杰因果关系检验在面板数据研究成果基础上,建立一种设定检验方法去选择格兰杰因果关系方程,并对固定效应和随机效应的选择进行描述,建立了一套比较完整的应用理论框架.同时指明模型在设定中的应该注意的数据平稳性和协整分析、滞后期的选择.     

基于Wild Bootstrap 非参数方法的AR模型线性检验

介绍了AR模型线性的非参数核检验统计量,并对检验统计量进行了检验水平和检验势的Wild Bootstrap模拟.模拟结果显示,非参数核检验统计量的Wild Bootstrap检验稳健性和可靠性都比渐近检验高,TAR与双线性AR模型比其他3种AR的检验势高.     

带固定效应半变系数面板数据模型的约束岭估计

研究带固定效应的半参数变系数面板数据模型在参数部分附加约束条件下的估计问题,结合Profile最小二乘估计和岭估计,分别建立模型参数部分和非参数部分的约束岭估计量,并给出参数部分约束岭估计量的均方误差和大样本性质。     

城镇化建设中的影响因素分析——基于个体固定效应模型

城镇化是社会经济现代化的空间表现形式.本文主要探讨了我国经济增长在城镇化建设中的影响,从经济增长的规模效应和结构效应（产业机构和基础设施建设）两个角度来度量,并以我国1993-2009年省际面板数据为样本,利用个体固定效应模型分别对我国整体城镇化进行了研究,研究表明,对我国城镇化影响最大的是第二产业就业人数比重,其次是第三产业就业人数比重、人均GDP,最后是公路里程与国土面积的比值.     

基于相关异质性的时间固定效应及其模型的应用

介绍了面板数据模型判别的步骤和一般方法,分析了面板数据模型中的固定效应的本质以及数据包含的时间序列和横截面的异质性问题.分析表明,时间固定效应是有线性约束的横截面回归,横截面固定效应有类似结果;由于面板数据2个维度有时相关异质,而且这种异质性并不是完全不可观测的,因此经典模型中的固定效应除了真正不可观测的异质性ηt,还有原本可以观测的(β2-β1).因此提出了改进的时间固定效应模型,并利用实例检验此模型.     

泛长三角自主创新影响因素差异分析——基于面板数据的实证检验

在利用泛长三角五省市2002-2009年面板数据基础上,建立固定效应面板数据模型。分析得出泛长三角地区自主创新影响因素的作用程度和差异情况,再结合地区内创新发展的实际,提出泛长三角及其内部不同区域提升自主创新能力的政策建议。     

我国空气质量影响因素的实证研究

针对长期存在的空气污染问题,提出将空气质量的污染指标和治理指标相结合来进行分析,在一定程度上对改善我国的空气质量有一定的现实意义;以2008-2019年我国31个主要城市的面板数据为基础,从分位数回归的角度将空气质量污染指标(NO2)、经济增长(人均GDP)以及公共交通(年末实有公共汽电车运营数)对我国空气质量的影响程...     

基于随机效用模型的在线消费者状态依赖效应

为描述在线渠道消费者状态依赖效应,构建了品牌选择的随机效用模型,并应用该模型对中国某网上商城的消费者实际消费行为的面板数据进行了实证分析.结果表明,在线消费者品牌选择存在显著的状态依赖效应,它是品牌忠诚和包装忠诚共同作用的结果.揭示网上商城应尽可能发挥在线渠道的灵活性,采用各种机会促使消费者接触产品,激发重复购买.     

不完全面板数据随机效应的检验

主要考察了双向误差面板数据模型yi, t=α x′i, tβ ui, t,ui, t=μi λt νi, t在缺失数据下的统计性质,给出了检验随机效应是否存在的检验统计量,求出该检验统计量的大样本分布,并从数值实验上验证了上述检验统计量的统计性质.