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根据Markowits的资本资产定价理论,结合中国证券市场的具体情况,采用多元分析方法,建立了一种新的证券价格波动模型。此模型揭示了证券价格与宏观因素(利率),微观因素(收益,股本,分红)的规律,刻划了它们影响证券价格的具体权重,同时用T-检验法对模型进行了显著性检验,并给出了投资风险的度量和控制。 相似文献
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在对影响证券投资价值的因素进行全面分析的基础上,建立了层次分析模型,并给出了层次分析求解过程,为投资者提供了一个客观且能反映其投资偏好的证券投资选择策略。 相似文献
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有交易成本的组合证券投资 总被引:9,自引:0,他引:9
分析了交易成本在证券组合投资中的作用,建立了考虑交易成本组合投资最优化模型;讨论了交易成本对有效边界的影响,给出最优投资比例公式;并讨论了有无风险证券加入证券组合时的投资有效边界;最后通过释例进行了说明。 相似文献
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最优证券组合投资模型 总被引:2,自引:0,他引:2
在Markowitz组合理论基础上,提出一种“投资偏好曲线”,并以此作为工具,设计了一种确定特定投资者最优证券组合的方法,有效弥补了证券组合的不足。 相似文献
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随着经济的不断发展,工薪阶层的收入不断提高,资金盈余也不断上升,大部分工薪阶层期望从其他高收益投资中获得高的回报,使财富不断增长。本文从工薪阶层的特点出发,分析了工薪阶层证券投资的现状,对几个主要的证券投资工具作了简要介绍,指出了这些工具对工薪阶层的优势得失,最后指出工薪阶层在制定证券投资策略时需要注意的几个问题。 相似文献
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在证券组合投资过程中,为了规避预期风险,投资者会将一部分资金存入银行.提出了一个含无风险投资的证券组合投资的区间数线性规划模型,并确定了其投资比例.该模型使证券组合投资理论更全面、更合理、更有效. 相似文献
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证券投资中投资组合的应用研究 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍3个重要的投资组合模型,并结合我国证券市场的现状对模型的局限性进行了简要分析,同时指出在成熟的证券市场中投资组合理论广阔的应用前景。 相似文献
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刘振溪 《青岛化工学院学报(自然科学版)》1997,18(4):393-396
用数学分析方法,对马科维兹创立的现代组合证券投资理论,在定量分析基础上,结合实际操作内容,构建出了组合证券投资风险最小模型。 相似文献
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20世纪90年代初迅猛发展起来的Internet在全球越织越密,正迅速改变着人们的生活方式和商家的经营方式.证券业也不例外,以Internet为主的资讯技术和交易平台在证券业的广泛应用,在证券业引发了一场深刻的革命. 相似文献
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本文简单的探讨了证券投资组合理论及发展并以马科维茨的证券投资组合理论——均值-方差模型为主进一步探讨了现代证券组合理论的应用,如,组合证券的风险、收益的计算、组合证券的选择等。在此基础上提出了马科维茨投资理论在实际操作中的局限性。 相似文献
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证券组合投资模型研究 总被引:1,自引:0,他引:1
费为银 《安徽师范大学学报(自然科学版)》1998,21(3):212-217
本文建立了债券和股票价格的随机模型。并在模型参数为常系数条件下,给出了反馈形式的最优证券组合投资公式。 相似文献
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就投资者如何在一定的市场风险和投资收益情况下确定证券投资及转换决策,描述了一种“转换开关”决策法,考虑在计划期内如何利用最优控制方法,找出一个投资决策转换开关时刻,以此把资金分配于不同的证券,获取最大收益· 相似文献
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赵丽萍 《宁夏大学学报(自然科学版)》2004,25(1):20-22
将专家的意见与主成分分析方法结合起来,提出了专家修正的主成分分析系统评价法,并对上市公司进行分析,确定其投资范围及证券的投资价值. 相似文献
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证券投资风险管理是投资银行证券投资业务的核心问题。以系统的思想为指导,以现代金融的理论与方法为基础,从证券投资的风险成因、风险测量、风险管理等方面对该问题进行了较为系统的研究,对提高中国投资银行的证券投资风险管理水平具有重要的科学意义。 相似文献
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田絮资 《西北大学学报(自然科学版)》2003,33(3):281-284
为了研究证券投资的规律,利用主成分因素分析方法对影响证券投资的因素进行了分析。分析结果表明,经济因素和证券市场技术因素是影响证券投资的主要因素。结果对实际有一定的指导意义,且为证券市场的研究提供了有效的分析方法和可靠的理论依据。 相似文献
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证券投资是指企业或个人借以购买有价证券而获得收益的行为,是直接投资的重要形式。而证券投资风险是影响投资者收益和金融市场稳定的重要因素,本文简单分析了证券投资的风险,并就如何应对证券投资风险进行了简单讨论。 相似文献