基于协整理论的税收预测误差修正模型初探

首先运用单位根检验方法验证了税收收入与GDP的非平稳性,进而通过协整检验证明二者之间存在着长期稳定的均衡关系,最后建立了基于协整理论的税收预测误差修正模型.检验证明,该模型的解释效果和预测精度都较好,可以满足实际工作的需要.     

广西农村居民收入与消费的误差修正模型研究

对1980至2004年广西农村居民人均年纯收入与消费支出的数据进行了协整分析，得出了两者之间存在着长期稳定均衡关系的结论，由此对收入与消费建立了误差修正模型．该模型不仅描述了收入与消费的长期均衡关系，而且也描述了收入与消费的短期波动调整关系．     

广西农村居民收入与消费的误差修正模型研究

对1980至2004年广西农村居民人均年纯收入与消费支出的数据进行了协整分析,得出了两者之间存在着长期稳定均衡关系的结论,由此对收入与消费建立了误差修正模型.该模型不仅描述了收入与消费的长期均衡关系,而且也描述了收入与消费的短期波动调整关系.     

我国货币供应量与GDP关系的误差修正模型研究(1998-2004)

本文应用协整分析及误差修正模型(ECM)对1998年以来各层次的货币供应量与GDP的关系进行实证研究,以验证央行实施的稳健的货币政策效果不尽如人意的原因。     

我国国债发行规模的协整性分析及误差修正模型

运用计量经济学的方法对我国国债发行规模进行了实证性分析,发现我国对数的国债发行规模与对数的国内生产总值之间存在着协整关系。在此基础上建立了我国国债发行规模的误差修正模型,结果表明该模型对我国国债发行规模的预测值与实际值有很高的拟合优度。     

浙江财政支出的协整与误差修正模型分析

运用协整与误差修正模型考察浙江财政支出的规模、结构及其经济效应．结果发现：浙江财政支出规模偏低;结构上,基本建设支出、支农支出和行政管理费用与GDP增长负相关;企业挖潜改造资金、科技三项费用和文教科卫事业费与GDP增长正相关．     

基于误差修正模型的湖北省居民消费水平与GDP的协整分析

选取湖北省地区生产总值和居民消费水平两个经济变量,基于协整理论,通过协整分析和误差修正模型对两经济变量进行实证分析。结果表明,尽管两经济变量都是非平稳的,但两者之间存在长期的均衡关系。通过Granger因果检验可知,两者之间只存在单向关系,即地区生产总值是居民消费水平的格兰杰原因。短期内,居民消费水平会随着经济的波动而成正向响应。最后通过脉冲响应函数的分析,也反映了这一点。     

云南储蓄存款余额与经济发展关系的实证分析——基于向量误差修正模型

通过时间序列框架内的协整检验、格兰杰因果检验,揭示储蓄存款余额与经济发展之间的内在机制,储蓄存款余额的增加对经济增长的正向推动作用明显,二者之间的弹性系数为0.8.实证分析结果从另一方面反映云南省经济增长的助推器主要靠以间接金融为主的资本存量的净增加,地区整体的金融效率不高,政府应进一步促进股票、证券、保险等金融市场发展和完善,提供多元化的投融资渠道,提高资金的配置效率,促进经济良性循环和快速发展.     

货币供应量与房屋销售价格的协整与误差修正模型分析

讨论了货币供应量和房屋销售价格的协整关系,进行了误差修正分析,证实了在所考虑的数据区间货币供应量和房屋销售价格存在协整关系,并建立了误差修正模型,最后提出了一些相关的建议     

我国货币需求的协整分析与误差校正模型

运用协整方法和误差修正模型，分析我国货币需求的主要决定变量，估计我国货币需求函数，指出进入20世纪90年代后我国货币需求关系有了明显的改变，并对结论作出解释。     

基于ARMA模型的河川年径流量预测

利用ARMA模型对河川径流量预测进行了研究.ARMA模型主要利用数据间的相关性来建立模型,根据数据分析建立ARMA(3,1)模型最优,但预测效果并不好.为了达到好的预测效果,把两个ARMA模型组合运用建立新的模型,得到较好的预测效果.     

ECM模型对固定资产投资的实证分析

本文通过协整检验和误差修正模型,实证发现财政支出和利用外资是影响固定资产投资的重要因素.从长期和短期来看财政支出和利用外资对固定资产投资的影响都很显著,且财政支出的影响大于利用外资的影响.     

基于EWT-PSO-Elman耦合模型在径流预测中的应用

由于径流序列的非线性和非平稳性,单一预测模型能力有限,难以做出准确预测。因此,论文基于澄碧河流域坝首站1979-2019年共41a的实测月径流序列,引入经验小波变换分解(EWT)、粒子群算法(PSO),建立一种基于Elman神经网络的组合月径流预测模型(EWT-PSO-Elman),并采用纳什效率系数(NSE)、平均相对误差绝对值(MAPE)和均方根误差(RMSE)对测试集的预测结果进行评价与分析,并将预测结果与EWT-PSO-BP、PSO-Elman、PSO-BP、Elman、BP模型进行比较。结果表明：EWT-PSO-Elman模型的纳什效率系数为0.9135,均方根误差为19.4511,预报等级为甲级,具有较好的预测精度和泛化能力;EWT-PSO-Elman模型的预测精度优于EWT-PSO-BP、PSO-Elman、PSO-BP、Elman、BP模型。可见,EWT-PSO-Elman模型具有更好的预测精度,可应用于径流预测研究中。     

论CCITT建议T．30中的ECM性能

论述了ＥＣＭ选用标准的意义、内容及其纠错原理，着重分析了ＥＣＭ标准的性能，其中还特别推导出了ＥＣＭ标准的效率公式。     

动态误差时间序列小波神经网络预测模型

基于现代误差修正技术,研究小波神经网络建立的动态测量误差预测模型,以进行误差修正,提高动态测量精度,避免了传统神经网络需要人为干预网络结构参数的不足。文章介绍了建模方法,重点对大轴圆度误差测量过程中的动态测量数据进行实例分析,结果表明,该模型预测精度高,具有重要的应用价值。     

一种基于噪声生成模型的语言消躁算法

超短波对空通信台加入定向机后会产生一种令人非常难受的噪声，该噪声为加性有色噪声，其原因是定向机用于控制天线的周期信号及其谐波分量耦合进接收电路所造成的。在基于语音生成模型的语音增强算法的基础上提出了一种基于噪声生成模型的语音消噪算法，成功的消除了该噪声。本算法也适用于其它加性有色噪声的消除。     

使用协整理论研究城镇居民消费行为

使用协整理论研究南京市居民的消费行为,通过协整检验和误差修正模型对南京市居民消费行为进行了实证研究.研究表明,南京市居民消费与收入之间存在长期的协整关系.这种长期的均衡关系对研究南京市经济发展状况、为该地区经济发展献计献策有一定的作用.     

基于动态计量经济学模型的房地产周期研究

为正确判断房地产发展趋势,以动态计量经济学模型为基础,科学地识别并预测房地产市场周期。采用北京1989—2004年的时间序列数据,将先验经济理论与数据统计分析结合,建立自回归分布滞后的ARM AX模型。对变量进行单整ADF检验和多重协整JJ检验,求出误差修正序列。用包含误差修正项的模型来预测市场周期,弥补中国房地产市场广泛存在的非理性因素影响和统计数据的缺陷。研究表明:北京房地产市场的周期约为4~5 a;2005年的房地产市场正处于扩展阶段;2006年北京房地产市场仍将呈现稳步上升的态势。     

基于改进灰色模型的能源消费预测研究

为提高灰色模型的预测精度,在一次累加生成序列呈指数增长趋势的前提下,利用预估-校正技术对灰色模型的背景值进行了改进.数值实验表明,改进模型有效地改善了模型的预测精度,并拓展了模型的适用范围.最后,结合等维递补技术,利用提出的改进模型,对到2015年中国能源消费需求进行了预测.预测结果表明,到2010年和2015年,中国能源需求总量将高达31.9和36.3亿吨标准煤,这将为中国能源供应安全带来巨大挑战.     

电视广告与GDP关系研究

本文利用协整分析和误差修正模型,基于1983至2011年电视广告和GDP的数据,分析了中国电视广告与GDP的长期均衡关系以及短期波动的影响,结果显示电视广告和GDP呈现出共同的增长趋势,电视广告经营额的变化对GDP具有正面的影响。