基于遗传神经网络的指数跟踪优化方法

针对使用完全复制法进行指数跟踪的缺点和仅以跟踪误差作为指数跟踪目标的不足,以跟踪误差最小化和超额收益最大化两者的权衡作为指数跟踪的目标函数,综合考虑实际中的交易成本、现金、卖空限制等约束,建立指数跟踪优化模型,并采用二进制和实数值混合编码的遗传BP网络对指数跟踪管理中的资金进行优化配置.该算法能同时优化网络结构和权值矢量,并结合遗传算子和Solis Wets算子生成后代使遗传搜索空间的群体多样性更好,加快了遗传算法的收敛速度,提高了连接权系数的优化精度.跟踪深证100指数的实证结果表明:应用遗传神经网络算法进行指数跟踪的效果明显优于完全复制法,并且实现了目标指数的动态跟踪.     

针对目标跟踪的分布式MIMO雷达资源分配算法

基于分布式多输入多输出雷达,针对目标跟踪精度的优化问题提出了一种联合资源优化分配算法。首先,推导了机动目标跟踪误差的贝叶斯克拉美罗下界(Bayesian Cramer Rao lower bound, BCRLB),由BCRLB可知其跟踪精度主要由信号发射功率、带宽和信号有效时宽决定。然后,以最小化目标的BCRLB为目标函数,建立了包含相应的3个资源变量的优化模型,分析可知该模型的求解是一个非凸问题的求解。所以采用循环最小化算法和凸松弛的方法将这个非凸的优化模型转化为凸优化模型进行求解。最后,仿真结果表明,利用所提出的资源分配算法能明显提高机动目标的跟踪精度。     

加工时间带恶化和指数学习效应的成组排序

本文研究了成组技术下带依靠时间的线性恶化效应和依靠位置的指数学习效应的排序问题.模型中,组安装时间是开始安装时间的线性函数,工件的加工时间带线性恶化和指数学习效应,对最小化时间表长问题和最小化总完工时间问题分别给出了多项式算法.     

基于证券价格时间序列的协整优化指数跟踪方法研究

通过考虑不允许卖空约束和目标指数进行调整的现实情况,研究了基于证券价格时间序列的协整优化指数跟踪方法对目标指数进行直接跟踪的效果以及用简单平均法引入的非样本信息在指数跟踪中的作用.实证结果表明,相比于最小化跟踪误差优化指数跟踪方法,协整优化指数跟踪方法是一种非常好的指数跟踪方法,更多的信息可以进一步改进指数跟踪效果.     

一类线性时变系统组合自适应迭代学习控制

针对一类有限时间区间上具有可重复性的BIBO稳定的一阶线性时变系统,将模型参考自适应控制方法与迭代学习相结合,提出了组合模型参考自适应迭代学习控制算法.基于Lyapunov方法推导出迭代学习控制律以及针对时变惯性参数与时不变高频增益的组合自适应参数更新律.该算法适于控制快时变系统,并使跟踪误差、参数估计误差和控制信号有界.当迭代次数趋于无穷时,跟踪误差关于有限时间区间一致收敛到零.系统仿真验证了所提控制算法的有效性.     

基于鲁棒模型预测的智能汽车轨迹跟踪控制研究

针对传统的基于跟踪误差模型轨迹跟踪控制器在复杂行驶环境下控制精度不高,鲁棒性差等问题,设计一种鲁棒模型预测轨迹跟踪控制策略。采用车辆凸多胞体动力学模型显式描述车辆动态特性,结合轨迹跟踪多目标约束设计鲁棒性目标函数,通过线性矩阵不等式优化方式求解状态反馈控制律;引入前馈控制消除稳态误差,提高跟踪精度。结果表明:在不同行驶工况下,该控制器在保证车辆跟踪精度基础上可有效提高行驶稳定性,具有较强的鲁棒性。     

国债市场利率期限结构建模—-负指数立方L1平滑样条

通过对比国内外利率期限结构静态估计模型的优劣, 分析节点数目变化和定位改进B样条函数对利率期限结构静态估计的误差, 构建最小化定价误差的节点组合布局搜索程序, 并引入负指数平滑立方L₁样条优化模型, 将误差函数最小化结构从平方和最小化转化为误差距离最小化, 权衡拟合误差绝对距离最小化与贴现函数波动性约束, 克服B样条函数对节点数目与定位的人工干预和放宽对贴现函数的二阶平滑要求, 保留B样条函数刻画中长期利率波动趋势的优势, 增强对短期利率波动结构突变的估计和预测能力, 提高定价精确度和缓解利率期限结构曲线的过度波动问题.     

含有铁磁迟滞非线性系统的反步控制及仿真

铁磁迟滞特性反映的是磁性材料中的迟滞作用.研究一类含有铁磁迟滞特性的不确定非线性系统的跟踪控制问题.将铁磁迟滞模型近似处理成线性输入项和有界的非线性扰动项,使得控制器设计易于实现.将迟滞模型融入控制器的设计过程中有效地消除了迟滞作用对系统的影响,避免了构造复杂迟滞逆模型需要精确迟滞模型表达式的限制.采用自适应反步控制方法,所设计的控制器使系统的输出快速跟踪上给定信号,跟踪误差在一个很小的范围内波动,保证了闭环系统的全局稳定.仿真研究验证了该设计方法的有效性.     

基于线性矩阵不等式的动态投资组合鲁棒策略

考虑证券市场股票期望收益和协方差矩阵的不确定性,研究了基于线性矩阵不等式的动态投资组合鲁棒策略问题.在跟踪误差投资组合模型和鲁棒优化方法的基础上,提出了一种动态投资组合鲁棒策略和求解算法,采用上海证券市场交易数据,运用线性矩阵不等式进行了实证分析.结果表明,基于线性矩阵不等式的动态投资组合鲁棒策略是有效、可行的.     

跟踪雷达高低角测量误差的统计分析

提出以如下的具有慢时变方差的线性回归一自回归混合模型ｙｔ＝βＴｘｔ＋σｔεｔεｔ＝φ１εｔ－１＋…＋φｐεｔ－ｐ＋ｅｔ｛描述跟踪雷达高低角测量误差的变化规律，并提出了模型阶数的估计方法。数值例子表明，模型能较好地拟合跟踪雷达高低角量测误差数据.