基于R/S分析的原油价格系统的分形特征研究

根据Brent 和WTI原油价格的真实时间序列数据,应用R/S分析方法,分析了国际原油价格系统中存在的分形特征,得到了不同时间标度下Brent 和WTI原油价格的Hurst指数,从而发现了系统对信息的长期记忆性;跟踪了不同时延下Hurst指数的演化轨迹,并根据系统不同的动力学行为将其划分为3个阶段;引入V统计量分析了系统的长程记忆机制,并得到了长程记忆的非周期循环长度.     

R/S系列分析的非线性估计及应用

针对 R/S 系列分析方法在估计 H 参数时存在一定偏差,从而导致分析结论产生分歧的问题,提出用非线性估计方法提高 R/S 系列分析估计 H 参数的精确度,同时结合 ARFIMA 模型对估计精度进行了验证.最后应用非线性 R/S 方法揭示中国股市主要指数和个股收益序列中的长期记忆效应.     

基于分形的技术创新网络结构遗传与变异模型:时间与层次统一视角的考察

从时空关系出发,建立时间过程与层次分解相统一的技术创新网络结构演变模型,引入时间标度变化,对技术创新网络结构在不同观察尺度下的遗传与变异特性做出定性分析,从方法论上给出研究技术创新网络结构演变的理论基础. 研究发现:1)随着观察尺度变化,无论技术创新网络结构演变还是技术创新网络结构层次,其遗传特性与变异特性都存在此消彼涨关系;2)技术创新网络结构层次之间的联系实质是个体与群体之间的关系,其并不是确定性关系, 存在着类似于时间过程中的变异作用;3)利用R/S分析来对技术创新网络结构演变时间序列数据进行分析,可以在应用层面实现我们构造的理论模型.     

基于元胞自动机和有向网络的风火多元发电权交易报价动态模拟

针对目前发电权交易市场未能完全处于信息公开透明的局面,交易个体需要在把控有限的交易信息下开展利于己方的报价决策.本文运用元胞自动机和有向网络建立了各交易个体参与风火多元发电权交易的动态报价模拟模型.首先,个体各历史时段的评估增益和当前时段内邻域个体之间评估的风险增益:其次,分别建立历史报价策略转移矩阵和邻域报价策略转移矩阵,结合二者形成新一轮各交易个体的报价策略;最后,利用重标极差法(R/S)和其参数H对报价模拟结果进行评价.论文对具体算例定量分析各交易元胞报价策略及对风险的敏感度,仿真结果表明.在目前权交易信息不对称的环境下,运用本文所建立的模拟方法可为各交易成员提供一个有效、可行的报价决策.