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高兰芳 《四川理工学院学报(自然科学版)》2020,33(1):74-81
在资金有限的前提条件下如何通过统筹安排,对各种项目方案所需的资金进行合理分配,以期达到投资的最大收益是工程项目投资决策的重点研究内容,也是当前工程投资决策领域研究的难点。为了建立一个更贴近实际并且能更好规避风险的资金分配模型,提出将线性规划方法应用于资源配置中,研究如何将投资资金按照一定比例分配到各个项目当中。通过将线性规划方法引入工程投资分配模型,寻求解决多方案投资决策中资金分配优化路径,以投资收益最大化为目标,建立模型求最优解。最后对两种不同资金来源项目方案进行建模分析,根据模型得出的数据进行分析和优化,并结合实际案例进行实证。 相似文献
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投资组合理论在房地产投资风险控制中的应用 总被引:12,自引:0,他引:12
在马柯维茨现代投资组合理论和资本资产定价模型的基础上,分别给出了房地产投资决策的“收益-方差模型”和“收益-β值模型”,并根据房地产投资的实际情况进行了优化,同时对其在房地产投资领域的具体应用进行了简单分析. 相似文献
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高等教育投资组合收益与风险优化模型研究 总被引:4,自引:0,他引:4
针对高等教育投资效益的特点,提出了教育投资组合的收益与风险的概念,参照教育部对高等教育一级学科的分类,建立了教育投资组合收益与风险优化模型,对教育投资组合收益与风险进行了定量分析。 相似文献
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金融工程领域中,投资组合优化是一个核心课题.该文说明了如何均匀随机数产生随机权重向量的方法,从而实现了基于蒙特卡罗的多目标投资组合优化模型.实验结果表明,相比均值-方差优化模型,蒙特卡罗方法还可以在一定的收益和方差下,对其它计量指标进行优化. 相似文献
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通过引入可信性理论和偏度约束,分别建立了同时满足随机不确定和模糊不确定情形的均值-方差-偏度-正弦熵多目标投资组合优化模型(Mult-M-V-S-SE)和含有收益及风险系数的单目标投资组合优化模型(M-V-S-SE);然后运用马尔科夫方法预测模糊收益率,利用遗传算法优化模型投资策略,通过上海证券交易所数据进行实证比较。结果表明:Mult-M-V-S-SE和M-V-S-SE两模型效果均超过均匀投资策略(MEAN);M-V-S-SE模型灵活且稳定,更具有优势,在满足投资者需求的同时可实现更高的累计收益。 相似文献
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在经济新形势下,企业能否将资金有效投资,同时满足社会发展的需要,是企业发展规划的当务之急。根据企业实际情况,在层次分析的模型基础上结合模糊综合评价法(FCE)对原本的AHP单一模型进行优化。以家居企业为研究对象,对其投资问题找到目标边界以及涉及因素间的隶属关系,以投资方案的选择为目的建立分级递进的层次结构。同时与FCE的评价模型相结合,探索投资的优化方案,为企业投资决策提供科学的理论依据与建议。 相似文献
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企业人力资本投资优化创新的理论与对策 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对企业人力资本投资理论的深入认识,将数学最优化方法研究理论运用到企业人力资本管理,在对企业人力资本投资进行效益评价的基础上,建立企业人力资本优化配置模型,并指出企业对人力资本投资优化创新的同时应重视对人力资本投资环境的优化。 相似文献
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条件风险价值度量方法在银行投资组合优化中的应用 总被引:1,自引:1,他引:0
将一种新的风险度量方法——CVaR方法引入银行投资组合优化问题中,由此建立了期望收益最大化的优化模型.并利用我国债券市场价格数据进行了实证分析. 相似文献
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依据可行性研究的基本理论,针对我国加油站投资项目的特点,对目前加油站投资项目效益评价体系中存在的若干问题进行分析,通过完善加油站绩效评价参数,利用敏感性分析对项目不确定性进行评估,利用CAPM资本资产定价模型设置不同环境下的收益评价标准,提出改进加油站效益评价方法的对策建议. 相似文献
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索永录 《西安科技大学学报》1992,(1)
本文从煤矿企业盈亏分析出发,通过比较使用机采设备前后的收益,提出了一种简单且不受当前煤价过低影响的评价机采设备经济效益的方法。该方法可用于煤矿机采设备投资决策分析。 相似文献
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刘欢 《湖南文理学院学报(自然科学版)》2016,28(4):6-10
将消费和投资放在一个跨期最优化框架下,提出了基于蒙特卡罗风险评估的消费投资决策模型。首先,建立个体效用函数、劳动收入、跨期预算约束、投资机会及市场摩擦因素之间的数学表达式。然后,考虑劳动收入风险、投资收益风险,建立消费投资组合动态优化模型。最后,通过一个实例阐明所提出模型能更加有效地刻画实际市场中的消费投资情况,证明所设计算法的有效性。 相似文献
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论“项目管理”对风险投资效益的支持作用 总被引:3,自引:1,他引:3
风险投资活动具有其区别于一般投资的特点和运行规律 ,针对目前我国国有风险投资公司效益普遍不佳的现状 ,提出将项目管理模式应用于风险投资实践中去。它以提高效益为直接目标 ,以风险项目为核心 ,以系统管理为手段 ,以发展人才为基础 ,以完善法律为保障 ,辅之以现代化的项目管理方法和技术 ,对风险投资效益的实现具有坚实的支撑作用 相似文献
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加大人力资本投资,不仅能够增加生产能力和个人收入,还可以提高劳动力的质量,促进劳动生产率的提高,增加企业利润,从而增强企业竞争力。加大人力资本投资不仅要采用适当的方法,而且要营造人力资本投资的适宜环境。 相似文献
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风险投资的多目标决策分析 总被引:1,自引:0,他引:1
宣家骥 《湖南大学学报(自然科学版)》1987,14(4)
指出了风险投资具有"高风险,高收益"的特点,值得重视和研究.通过实例,证明了现行的风险评价指标和方法还很不完善,甚至会导致错误的决策.建立了风险投资的多目标决策模型,并用实例证明了它的可行性和有效性.这个模型能够全面地综合评价风险投资方案的经济效益和风险大小,有助于正确决策. 相似文献
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薛沛丰 《上海大学学报(自然科学版)》1995,1(4):447-453
本文研究企业集团多元型经营战略决策,提出了一种考虑市场随机因素的多产品。多目标、多参数动态决策的逐步分解方法;引进利润的风险弹性概念,以权衡投资收益和投资风险;并作出其产品结构、生产要素投入和产品价格及其调节的动态优化决策。 相似文献
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股票组合投资是对股票投资风险规避的主要方法,其中对各种股票组合投资策略的优劣评价是其关键。提出了一种新的基于Vague集的风险组合投资排序策略。给出了利用Vague加权相似度量优化模型求解指标偏好权系数的方法。并通过实例对该方法进行了验证。实验结果表明该方法是有效的。 相似文献
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对工业行业进行有效投资在一定程度上对经济发展有重要影响,作为能源消耗和环境污染的主要源头,为落实绿色发展理念,推动节能减排工作,提出对绿色工业投资的有效性研究。基于非期望SBM-SVM模型并对其改进,选取重庆市2011—2020年工业企业相关指标作为样本数据,将通过非期望SBM模型得到的评价效率分为有效和无效两类作为结果变量,投入和产出指标作为特征变量,构建SVM模型,对工业投资有效性进行分类预测研究,通过“试错法”、PSO、GA智能优化算法对SVM模型的惩罚因子C和核函数参数g进行寻优。结果显示:PSO方法的寻优效果最佳,准确率从71.88%提高到了88.66%;构建的新非期望SBM-SVM模型在对其改进优化后,进行工业投资有效性分类,具有一定的可行性和适用性。 相似文献
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利用Harry Markowitz的“均值一方差组合模型”,将证券收益率看成时间序列,给出证券组合的投资决策实战模型——即证券投资者能够承担的系统风险范围内,应如何调整投资比例,使得非系统风险最小,期望收益率最大。并且运用统计数据进行具体计算和结果分析。 相似文献