关于正态随机变量函数的正态性

讨论了正态随机变量函数的分布性问题 ,给出了若干非线性函数 ,使得复合随机变量仍然服从正态分布。在某些特定条件下 ,给出了使得复合随机变量服从正态分布的充要或充分条件 ,对于更一般的情况 ,提出了若干未解决的问题     

一个构造χ^2分布的充要条件及其推广

本文先给出了随机变量平方服从Γ分布的充要条件，随之解决了随机变量服从χ＾２分布的充要条件。并将这一结果推广到连续型的指数分布族。基于一个随机变量平方的分布确定以后，它本身的可以无限复杂。因此本文进而给出了χ＾２分布与标准正态分布能相互确定的等价条件。     

一个构造X~2分布的充要条件及其推广

本文先给出了随机变量平方服从Γ分布的充要条件，随之解决了随机变量服从Ｘ￣２分布的充要条件。并将这一结果推广到连续型的指数分布族。基于一个随机变量平方的分布确定以后，它本身的分布可以无限复杂。因此本文进而给出了Ｘ￣２分布与标准正态分布能相互确定的等价条件。     

混合对数正态分布最大值的极限分布

设{Xn,n≥1}是独立同分布的随机变量序列,并且每个随机变量Xn服从混合对数正态分布.Mn=max{Xk,1≤k≤n}表示{Xn,n≥1}的部分最大值,同服从混合对数正态分布的独立随机变量最大值的极限分布以及相应的赋范常数.     

Bartlett 分解定理的简便证明

对服从Wishart分布的随机矩阵W－Wp(n,I）已有著名的Bartlett分解定理,结果非常完美,但证明过程既繁又长,本文用特征函数方法证明2个服从n-i 1维标准正态分布、且相互独立的随机向量的内积应同分布于一个服从χ^n-i 1分布的随机变量与一个与其独立且服从N（0,1）分布的随机变量的乘积,从而简单而直观地证明该定理,虽结论稍减弱为W^d＝T′T,但并不影响其在大多数场合的应用。     

正态分布近似式的研究

正态分布近似式的研究＠郑金成＠蔡淑惠＠王仁智＠郑永梅＠程灿东￥厦门大学物理学系正态分布近似式的研究郑金成蔡淑惠王仁智郑永梅程灿东（厦门大学物理学系厦门３６１００５）正态分布是一种重要的概率分布,许多随机变量都精确或近似地服从这一分布规律,而且它是多种概率的...     

混合非对称正态分布极值的渐近分布

主要研究了独立同服从混合非对称正态分布随机变量序列最大值分布与最小值分布的渐近分布以及相应的赋范常数.     

稳定水位流量关系曲线的不确定度

一、前言本文研究稳定水位流量关系曲线随机不确定度的影响因素以及拟合曲线中存在的问题,并推荐一个优选因子的回归模型.二、不确定度设随机变量Y服从正态分布,其数学期望为召,均方差为a,则变量的分布可记作可召,a),则变量的样本均值歹也服从正态分布。     

正态分布理论在体育实践中的应用

1 正态分布正态分布是连续型随机变量的一种概率分布模型.它用于计算服从正态分布的随机变量 x 取某段区间值[x_1,x_2]的概率,其计算公式是:     

正态云模型的重尾性质证明

正态分布和重尾分布在概率研究中具有非常重要的地位,二者具有完全不同的数学形式和物理意义。正态分布的密度函数以指数函数衰减至0,服从正态分布的随机变量,其绝大多数取值在其期望附近,偏离期望很大的取值很少。而服从重尾分布的随机变量,其尾分布函数具有重尾特性,密度函数以幂指数衰减至0。笔者证明了正态云模型是具有均值的重尾分布,是介于正态分布与重尾分布之间的中间状态,正态云模型的参数超熵He是可以实现正态分布向重尾分布转换的桥梁。     

概率积分integral from n=(-∞) to ( ∞)(1/(2π)～(1/2)·e~(x~2/2))dx=1的多种证明

利用变量代换、微分中值定理、概率性质等方法 ,对服从标准正态分布的随机变量X的密度函数的概率积分公式给出了多种证明方法     

概率积分(∫+∞ -∞ 1/√2π·e x2/2dx=1)的多种证明

利用变量代换、微分中值定理、概率性质等方法,对服从标准正态分布的随机变量X的密度函数的概率积分公式给出了多种证明方法.     

标准柯西分布的一类组合分布

<正> 具有密度函数f(x)=1/π·λ/(λ~2(x-μ)~2)的连续型随机变量称为服从柯西分布的随和变量,尽管这种随和变量的各阶矩都不存在,也不服从中心极限定理,然而它却有着许多良好的性质。众所周知,若ξ_1、ξ_2、……ξ_n 为任意n 个相互独立的柯西型随机变量,则它们的线性组合η=α_1ξ_1+α_2ξ_2+……+α_nξ_n 仍然服从柯西分布,即具有再生性。本文要指出,利用柯西分布与均匀分布的密切联系,可推得柯西分布的另一种复杂得多的组合分布仍然服从柯西分布。定义称μ=0,λ=1时的柯西分布为标准柯西分布。定理若随机变量ξ服从标准柯西分布,则随机变量     

关于NG概率分布及其若干应用

本文给出分别服从正态分布和伽玛分布的两个相互独立随机变量之和的分布(记为NG分布)及其统计特征精确表达式、渐近式、截尾分布、样本极值统计特征.并说明其在海浪统计、正态平稳随机过程、正态总体样本均值及分位数检验等问题的若干应用.     

任意分布参数结构系统频率可靠性灵敏度研究

在对具有正态分布参数系统的频率可靠性及其灵敏度研究的基础上,在设计参数前四阶矩已知的情况下,利用Edgeworth级数法把服从任意分布的标准化的随机变量的概率分布函数近似地展开成标准正态分布函数,推导出任意分布参数的频率可靠度及其灵敏度的计算公式.在推导过程中放松了对随机变量向量X分布概型的限制,使其更接近于工程实际,提高了工程设计中的精度.并应用实例对具有独立失效模式的任意分布参数的多自由度连续随机动态结构系统的频率可靠性进行了研究,也进一步说明了所提方法的有效性和实用性.     

载荷为随机变量时滚动轴承的可靠性设计

建立了载荷为随机变量时滚动轴承可靠寿命的计算公式。推导出载荷服从正态和对数正态分布时的相应公式。当载荷服从对数正态分布时,滚动轴承的可靠寿命具有解析式。计算结果表明,当载荷的变异系数C_p≤0.15时,两种分布计算结果的相对误差d≤1.850％,且对数正态分布的计算结果偏于保守。本文给出的公式也适用于滚动轴承的选择计算。     

关于正态分布的重要结论及注记

实际问题中的许多随机变量服从正态分布,正态分布在概率统计中起着非常重要的作用.从某考研资料中的一道例题出发,给出了关于函数的正态分布的一个结论的证明,使读者对正态分布的理论及实际问题有进一步的认识,进而能够把正态分布应用于解决实际问题中.     

随机变量可加性及在概率论与数理统计教学中的应用

随机变量的可加性是概率论与数理统计中一个非常重要的内容,但是很多教材都没有较系统的对此问题进行讨论。本文给出了二项分布、泊松分布、正态分布、χ2分布、Γ-分布、柯西分布、复合泊松分布以及泊松过程都具有可加性,最后讨论了随机变量可加性在概率论与数理统计教学中的应用。     

随机变量在线性变换下的不相关性和独立性

本文先证明了两两不相关的随机变量在一类线性变换下仍然是两两不相关的 .从而得出相互独立的服从正态分布的随机变量在此类变换下仍然是相互独立的 .然后进一步讨论有同方差的两两不相关的随机变量在准正交变换下的两两不相关性 ,得出有同方差的相互独立的正态分布的随机变量 ,在准正交变换下的一系列结果 .最后将关于n维正态分布性质的引理[5] 进一步完善、推广 ,并且给出求变换矩阵的方法和实例     

离散情况下具有固定执行价格算术平均亚式期权的价格

在假设标的资产的价格服从几何布朗运动,即服从对数正态分布的条件下,用具有相同的二阶矩的服从对数正态分布的随机变量来近似标的资产价格的算术平均,得到离散情况下具有固定执行价格的算术平均亚式看涨期权价格的近似解。