关于最优投资的控制问题

通过对萨缪尔森（ Ｓａｍ ｕｅｌｓｏｎ）模型的修正，利用我国统计数据，建立投资模型．在此基础上应用最优控制方法，设计出投资的最优策略．结果表明提高政府投资非常重要．     

优先发展策略下的高等教育最优投资双层规划模型

高等教育投资具有“双层”的特点，上层为主管部门，下层为高等学校．分析了优先发展策略下高等教育最优投资的层次及步骤，分别建立了保证优先发展学校最优投资和用剩余资金对全部学校无差别最优投资双层规划模型，给出了上、下层最优投资方案的确定方法．通过扩大可行解范围，将双层规划模型转换为单层线性规划模型，证明了两者最优解的等价性，设计了求得模型最优解的多项式算法，最后给出了应用举例．     

中国投资加速数模型的实证分析

通过对我国1984～2000年投资和GDP时间序列数据进行单位根检验，证明了我国投资和GDP时间序列均为2阶单整，具有协整关系．然后对古典的投资加速数模型和弹性加速数模型进行了检验．发现我国投资行为符合古典加速数模型，弹性加速数模型对我国不适用．     

基金模型中的随机控制与固定流

该文构建了一类基金(教育基金)的投资消费模型，它的特点是直接与基金的投资目的有效相联．对于无固定流的情况，应用经典的随机控制理论得出了模型的最优投资消费策略；而针对有固定流的情况，证明了相应的检验定理，也导出了模型的最优控制解．     

外商直接投资环境评估模型的构建

本文在论述投资环境对吸引外商直接投资的影响及重要性、分析国内外现有投资环境评估方法的基础上，探索与构建外商直接投资环境的评估模型．通过专家征询征集意见，对征询数据进行环境因素重要性分析筛选和因子分析（运用ＩＤＡＳ软件包），在此基础上提出了构建投资环境评估模型（包括７类１７项因素）的建议．     

一个扩展的含资本结构因子和交易成本的证券组合投资模型

通过在经典的投资组合Markowitz均值-方差模型基础上引入资本结构因子和交易成本系数，建立了考虑交易成本和资本结构因子的投资组合最优化模型，给出了最优投资比例公式，讨论了交易成本及资本结构变化对有效边界的影响．最后通过实例进行了说明．     

关于盈亏平衡分析两个模型的研究

在投资项目评估中，盈亏平衡分析是一种常用的方法，一般来说，它不考虑通货膨胀因素．但是由于通货膨胀的存在，盈亏平衡点会发生变化，这样投资项目评估的可靠性也将受到影响．文章在假定通货膨胀存在的条件下，通过对两种模型（模型Ⅰ和Ⅱ）的分析，发现模型Ⅱ的盈亏平衡产量小于模型Ⅰ的盈亏平衡产量，但二者都大于通常意义下的盈亏平衡产量．文中还阐述了通货膨胀条件下，盈亏平衡点不变的条件．     

一种改进的实数型遗传算法在多目标最优投资组合选择中的应用

根据信息论中熵的概念，提出用熵来度量投资组合对风险的分散能力．同时，在兼顾收益和风险的情况下，提出了一个新的多目标投资组合模型，并用改进的经典遗传算法求解该模型．实例分析表明，该模型及算法具有实际可行性。     

基于模糊优化的多目标投资组合选择模型研究

将模糊集合的概念引入投资组合模型中，并将多目标投资组合模型中的收益、方差和偏度三个目标模糊化，用逻辑隶属函数作为新的目标函数．针对该模糊多目标投资组合模型，提出了一个动态遗传算法，算例给出了该模型的一个实例的最优解，并进一步解释了模糊尺度随决定逻辑隶属函数形状的参数的变化而反向变化的规律．     

基于竞争格局的期权执行博弈

应用标准实物期权定价方法进行不确定性投资分析时，一般不考虑企业相互间竞争影响，孤立地制定其最佳执行策略．然而，现实的实物投资市场不可能这样孤立地制定执行策略，它必定是投资战略均衡中的一部分．竞争对执行策略的影响是十分明显的，例如，标准实物期权模型认为：一个有价值的“等待期权”会起到企业只对净现值为正的领域进行投资的作用．但竞争会弱化等待期权的价值，结果导致投资的净现值几乎为零．该文提出了一个可操作的方法，应用此方法可以从纳什连续时间状态模型中寻求竞争环境下的投资均衡战略．     

基于层次分析法（AHP）预测项目投资风险及控制模式研究

建设项目投资是一项风险投资,有必要对建设项目风险及其控制模式进行研究,为建设项目开发投资提供可行性分析的理论依据.本文以层次分析法为基础,建立了投资风险控制预测模型,并根据工程实例对建立的投资风险控制方法进行了验证.     

房地产投资的延迟反馈混沌控制

根据房地产投资的Logistic混沌经济模型,提出利用延迟反馈混沌控制法,选择政府调控力度、投资规模增长率和投资收益率作为控制参数,对房地产投资进行有效控制,并简要讨论了相应的控制策略。     

固定资产投资动态模型及优化分析

国民经济系统是一个典型的灰色系统,本文利用了灰色系统中五步建模的思想和方法,建立了我国固定资产的动态模型,测算出固定资产投资率的下限,并指出固定资产投资率的合理区间.从而有利于国民经济的宏观调控.     

基于数据包络分析的福建省城市环境污染治理投资技术效率评价

以福建省9地市为评价对象,基于数据包络分析方法,建立环保投资投入产出评价指标体系,结合CCR模型、BCC模型以及超效率数据包络模型,对福建省各决策单元2010年环保投资技术效率进行评价．结果显示：福建省2010年环境污染治理投资整体技术效率不高,除厦门、福州、宁德3市外,其余各市均是非DEA有效,纯技术效率是福建省环保投资技术效率提高的主要瓶颈．     

考虑通货膨胀影响的最优消费投资模型

最优消费投资问题是指投资者的资产在消费和投资之间进行分配,期望在时间区间[0,T]或[0, ∞)的消费效用或终值财富效用最大化.研究了在金融市场和消费市场上同时存在通货膨胀或通货紧缩情况下的最优消费投资问题,建立了通货膨胀折扣率的随机模型及最优消费投资模型,利用鞅方法和随机分析理论,求得了控制问题的值函数和具有反馈形式的最优消费投资过程.     

基建项目在设计阶段的投资控制

基建项目的投资控制关键在于设计阶段，本文系统研究了设计阶段投资控制的方法及其模式，在此基础上，运用价值工程给出了限额设计的分配模型，并对招标方式的选择给出了具体的操作模式及方法，充分运用这些模式和方法可将设计阶段的投资控制到一个合理的范畴．     

铁路运输企业固定资产投资方向控制模型

根据铁路运输企业固定资产投资与运输能力和安全的基本关系,建立铁路运输企业固定资产投资方向控制模型,并用广西沿海铁路公司生产经营的实际数据对模型进行检测。结果模型能够正确把握铁路运输企业的固定资产投资比例,计算得到的结果与广西沿海铁路公司运输安全生产的实际情况基本相符合。     

基于机器学习算法的输电线路工程投资预测

技术方案深度的不足导致依据定额概预算来确定输电线路工程投资的方法准确性低、工作量大,因此,研究基于机器学习的投资预测模型需求迫切。针对输电线路投资的高维数、非线性等特点,提出了基于极端梯度提升(extreme gradient boosting, XGBoost)算法的输电线路工程投资预测方法。通过采用实际输电线路工程数据对模型进行训练和测试,预测结果显示XGBoost模型在预测精度、结果偏差方面相较于神经网络和支持向量机(support vector machine, SVM)都具有较大的优势,能输出指标重要性排序,为决策者提供有效的投资额和控制指标参考,且模型的可靠性和可解释性较高。     

基于n周期CVaR风险控制下log最优资产组合模型

基于条件风险价值(CVaR)风险理论,建立了n周期最优资产组合的风险控制模型.证明了n周期投资风险模型最优解的存在性与唯一性,为n周期投资策略优于连续单周期投资策略及其风险控制提供模型分析,并进行了实例计算与分析.