稀疏过程下保费与理赔相关的风险模型的破产概率

考虑了一类相依结构的风险模型,其中索赔产生时依概率ρ的可能性同时产生一次续保,即续保过程是索赔的ρ-稀疏过程。同时还研究了资金利率、通货膨胀率和干扰问题。通过鞅分析方法,得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计,讨论了相应模型的调整系数方程和调节系数的上下界。     

随机保费率下带干扰风险模型的破产概率

考虑了保险费收取率为随机变量且含随机干扰因素的风险模型，在更一般的情形下，得到了破产概率满足的一般公式和Lundberg不等式，并且，通过实例分析了破产概率与初始资本、保费额及理赔额之间的关系。     

带有常数利率的破产概率的Lundberg上界

本文考虑保险公司投资一部分资金到股票市场,余下的一部分投资到利率为常数的无风险债券的情形下,研究了最终破产概率,在有风险投资现值为一给定常数的情形下,利用鞅方法得到了最终破产概率的指数型上界。     

干扰条件下变破产下限多元风险模型的破产概率

近年来许多文献在研究风险模型的破产概率时假设破产下限为0,而在实际保险实务中,当保险公司的盈余过程低于某一限度时,保险公司就面临着破产。针对该问题,本文研究了干扰条件下多元风险模型在假定变破产下限的破产概率,得出了破产概率所满足的不等式和具体表达式,并且在破产下限为某些特征函数时,讨论了调节系数方程和调节系数的上下界。     

索赔为稀疏过程的二维风险模型的破产概率

研究了二维风险模型,其中保单到达是复合Poisson-Geometric过程,且索赔发生是保单到达过程的q-稀疏过程.对二维模型定义了3种不同的破产概率,并运用一维风险模型的相关理论得到了 3种破产概率的明确表达式或者上界     

保费再投资下COX风险模型的破产概率

基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,引入了将保费进行再投资情况下的Cox风险模型,利用鞅方法研究了破产概率问题,给出了破产概率的上界的Lundberg不等式,并对Lundberg不等式进行了推广。     

一类双复合二项风险模型的破产概率

对经典风险模型进行推广,建立资金利率和通货膨胀率下带干扰的双复合二项风险模型,分析了盈余过程的性质,并运用鞅方法和盈余过程的性质得到了破产概率的一般公式及Lund-berg不等式.     

保险公司破产概率的估计

把随机过程中的随机游动模型和排队论运用到保险事务中,得到保险公司破产概率的一个上界,并引出影 响破产概率的调节系数．     

保费再投资下双Cox风险模型的破产概率

基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,引入了将保费进行再投资情况下的双Cox风险模型,利用鞅方法研究了破产概率问题,得到了该模型的破产概率的Lundberg不等式,并对Lundberg不等式进行了推广。     

随机保费下带干扰的风险模型

讨论保险费收取率为随机变量且含有随机干扰因素的风险模型,索赔过程由投保过程生成,在更一般的情形下,得到了破产概率满足的Lundberg不等式和破产概率的上界。     

Ruin Probability with Variable Premium Rate and Disturbed by Diffusion in a Markovian Environment

We consider a risk model with a premium rate which varies with the level of free reserves. In this model, the occurrence of claims is described by a Cox process with Markov intensity process, and the influence of stochastic factors is considered by adding a diffusion process. The integro-differential equation for the ruin probability is derived by a infinitesimal method.     

双Poisson风险模型的破产概率

对保险费收取次数和每一张保单收取保险费均为随机变量的风险模型进行了研究,讨论盈余的性质,并给出关于调节系数所满足的方程,进而得到破产概率的一般表达式以及它的一个上界。     

带干扰的保费随机收取的风险模型的破产概率

本文在经典带干扰Poisson模型的基础上进行了一定推广,研究了带干扰的保费随机收取的风险模型,利用鞅方法得到了该模型下破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式,比较了几种相近模型下Lundberg指数之间的大小关系,并将结果推广到了多维情形.     

多险种风险模型的破产概率

由于保险公司风险经营规模不断扩大,用单一险种的风险模型来描述风险过程存在局限性,文章建立了保费收入为复合泊松过程的风险模型;讨论了带干扰的多险种风险模型;得出伦德伯格不等式和最终破产概率公式。     

定期人寿保险的破产概率和调节系数

为了研究定期人寿保险中破产风险的问题,设计出一种T年期的定期人寿保险的险种.因为每个被保险人的死亡概率与年龄的大小密切相关,所以对所有的被保险人按照年龄进行分组,通过研究每个小组的破产模型,计算出破产概率,从而推导出破产模型的总破产概率.通过对风险破产理论知识的灵活运用,计算出本模型的调节系数,最后得到一个破产概率的上界.对于保险公司设计相应的财务预警系统,以及保险监管部门设计某些监管指标系统等问题有直接的参考和指导作用.     

双Poisson风险模型下的破产概率

首先将经典复合Poisson风险模型推广到使其保费到达过程与个体索赔过程是两个相互独立的Poisson过程的一种新模型,然后运用鞅论的方法得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,以及当个体索赔服从指数分布时的破产概率的具体表达式。     

Markov’s利率风险模型下破产概率

分析与研究了带利率离散风险模型。在利率序列（Ii）是一个Markov＇s链且-1〈Ii≤0的条件下，利用鞅方法，得到了破产概率的一个下界和一个上界，推广了文献[4]的结论。     

带扩散扰动项的保费随机收取的再保险与最终破产概率

研究在超额索赔再保险和保费随机收取的条件下,保险公司的最终破产概率问题,用鞅方法得到最终破产概率的上界以及最终破产概率的精确表达式。     

几类离散时间二元风险模型的破产概率及比较

将离散时间双Poisson模型推广到双险种情形,依据双险种的独立和相依结构分别得出三类风险过程,并将此三类过程转化为单险种双Poisson模型,给出三类过程在有限时间内破产概率的数值解.证明离散时间双Poisson模型满足Lundberg不等式,并比较推广后的三类过程的调节系数.     

带干扰的广义Poisson风险模型的破产概率

 应用鞅论的方法研究了保险公司在带干扰的广义Poisson风险模型下的破产概率问题,得到了模型的破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,以及当个体索赔服从指数分布时破产概率的具体表达式.