有关计及风险的供电公司最优购电决策模型研究

介绍了输配分开的电力市场模式,研究了在此种模式下计及风险的供电公司最优报价购电组合策略问题,建立了计及风险的供电公司最优购电策略模型,给出了直接优化方法对模型进行求解,提出了不确定的电力市场环境中供电公司的风险决策方法。     

基于均值-方差-偏度的供电公司购电组合策略

Markowitz于1952年提出了基于均值-方差的资产组合模型。现有的有关电力市场购售电组合的模型多是以此为研究基础的。然而,均值-方差模型一般假设电价函数服从正态分布,在实际电力市场中,这个假设是难以得到满足的。在此背景下,引入偏度,构造了均值-方差-偏度购电组合模型．供电公司可以采用该模型将购电量更合理地分配到各市场中,以兼顾最大化期望收益和最小化风险,从而为供电公司进行购电风险管理提供了新方法。最后提供的算例表明了所提模型的是合理、可行的.     

电力市场下的一种无功优化方法

针对市场环境下无功优化目标由最小化一次能源消耗量转变为最大化经济利益这一问题，通过对能量交易过程的分析，提出在电力市场环境下，电网公司为购买无功电量的支出应计入无功优化目标函数；无功优化有可能对电网公司为购买有功电量的支出产生较大的影响；网损减少而节约的支出不等同于购电支出的减少，数字仿真结果表明，所提出的无功优化数学模型是可行的，并具有较好的经济性。     

考虑用户反应的配电公司最优购售电与风险管理策略

以一致性风险指标条件风险值(CVaR)衡量风险,提出一种考虑用户需求价格弹性的配电公司购售电最优策略,以期望售电利润最大化和购电风险最小化为目标,在优化购电结果的同时确定对用户的售电价格.所建立模型是一个随机规划问题,可以通过转化法求解.在此模型中,配电公司通过多种方式购电,如现货市场、远期合约和自备电厂等.仿真结果表明,在考虑售电侧用户的响应及购电侧的现货价格波动后,配电公司的购售电策略更贴近实际情况,为购电商实施购售电综合风险管理提供了一个新的思路.
     

基于参数调整策略的水电厂长期电量优化分配

基于预测市场出清价,结合双边合同市场、现货市场以及备用市场等多种市场交易结构,建立了水电厂效用最大化长期交易模型.采用AR(1)模型预测市场出清价,风险价值指标则用于度量电价的波动性风险.整个模型由大系统分解协调原理求解,上层子问题给出使整体效益最优的合同流量及各时段的最优分配策略,下层子问题对现货市场与旋转备用市场进行优化分配.通过调整模型参数,能得到不同风险偏好的水电厂面对同一电力双边合同或者同一水电厂对于不同价格双边合同的电量优化分配策略.     

基于最优函数的电力市场Nash均衡解

随着我国电力市场改革的启动和逐步发展完善，在竟价上网的过程中，所有的发电公司都想使自身的收益最大化，而电网公司却想使购电费用最小化，因此发电公司的报价策略显得越来越重要。采用经济学上的古诺模型，用完全信息静态博弈的方法，引入最优化目标函数，分析了发电厂商的最优发电量。     

发电市场环境下购电计划模型的研究

在电力市场环境下 ,发电商竞价上网 ,按照统一边际电价结算。研究发现 ,结算规则的改变要求对购电计划模型进行相应改造 ,否则会引起不公平现象 ,且导致最终用户电价上扬。论文指出了其根本原因是传统发电计划模型中蕴涵了“一机一价”的结算规则 ,建立了反映新的结算规则的购电计划模型 ,并对新模型的本质进行了深入探讨 ,指出可以通过求解有限个线性规划问题而得到该模型的精确最优解。在此基础上 ,论文尝试考虑机组跟踪负荷速率 ,设计了动态经济调度算法。算例表明 ,该算法有效。更为重要的是 ,其思路可以扩充到拥塞管理等众多类似模型的求解算法中     

非竞价市场中的电力交易

非竞价的交易是交易组织机构按照制定好的量、价组织交易.在非竞价的情况下,介绍了电力市场中发电权、外送电交易、大用户直购电交易、短期交易等电力交易类型.     

浅谈在电力市场下的发电调度问题

结合我国电力市场建设的实际,分别针对全电量竞价模式和部分电量竞价模式分析了竞价开机、合同开机2种机组开停机规约;为协调发、购电双方的利益要求,提出了根据竞价机组可用发电量的比例或竞价上网电量的比例等2种在发电公司(厂)内部分配各竞价机组合同电量的方法;为协调边际机组间的边际负荷分配问题,提出了比例分配法、依次分配法2种分配边际负荷的基本方法;根据机组发电计划的组成特点,提出并分析了日合同计划不可调、日合同计划可调2种机组发电计划调整规约。     

考虑大用户直购电的电网公司风险管理分析

按照国务院关于转变职能和简政放权的总体要求以及2013年深化经济体制改革重点工作的有关意见,电力用户与发电企业直接交易工作有序稳步推进,电力大用户可以直接向电力企业购电,但是随着大用户直购电的出现也给电网公司的经营发展带来了一定的风险。文中会介绍大用户直购电对整个电力市场的影响,分析直购电环境下电网公司的运营风险分析,最后提出相应的策略来规避风险。     

考虑大用户直购电的电网公司风险管理探讨

在电力市场环境下,大用户直接购电的实施打破了电网公司作为“单一购买者”的垄断局面。本文针对大用户直接购电给电网公司（PGC）带来的风险进行了研究分析,以现代投资组合理论、效用理论为基础,采用了CVaR评估方法,分析了PGC的风险管理策略,有助于电网公司明确交易风险,帮助其达到利润最大化和风险最小化的经营目的。     

电力市场中水火电优化的调度

研究了在电力市场中考虑水火电的优化调度问题，给出了适合水火电调度的网络流规划算法模型。     

考虑期权合同交易的电力市场均衡分析

在电力现货市场古诺（Cournot）竞争模式下，研究了具有一定金融看涨期权交易量的多个发电商在电力现货市场竞争的均衡问题．根据现货市场价格与期权敲定价格之问的不同关系，给出均衡解的一种求取方法．并通过一个考虑需求不确定性并采用Monte Carlo模拟的算例，分析看涨期权交易对于电力市场总体的影响．研究表明，看涨期权合同交易不仅具有在现货价格较高时与固定远期合同类似的缓解发电商市场力滥用行为的功能，而且与固定远期合同交易相比，在现货价格较低时可以利用其权利执行的灵活性，更能降低发电商利润，增加购电方（用户）收益。     

考虑用电效用的用户购电决策优化

随着售电侧市场的逐步放开，电力用户的市场化程度逐渐加深，需要制定科学合理的购电策略以保障自身用电效用的同时降低风险。该文提出了考虑用电效用的用户购电决策优化策略。首先基于实时电价建立了三种不同类型的套期保值合同供用户选择；接着引入了需求价格弹性模型引导用户调整用电策略，实现负荷和电价的实时联动；基于条件风险价值法以用电效用最大化为目标建立用户购电决策模型；并采用阿基米德算法来求解该模型；最后通过算例验证了该模型能够有效提高用户的购电效用，为用户的购电决策提供参考。     

电力负荷预测中回归方法的运用

电力负荷预测作为电力市场的一个重要研究领域,直接关系到市场计划或调度部门制定购电计划、安排机组启停的工作效益和效率,有着重要的实际意义。本文分别将多元线性回归、支持向量回归、序列最小优化、基于灰色理论的序列最小优化四种方法应用到负荷预测中,对某省负荷数据算例进行了实验对比分析,结果表明基于灰色理论的序列最小优化算法比线性回归、支持向量回归算法具有更好的适应性和预测精度。     

分段竞价电力市场的模拟、分析和比较

以IEEE-RTS系统数据为例，对分段竞价的电力市场进行了模拟和分析。研究了负荷的分段方法和出清规则对市场竞价的影响，结果表明：负荷分段越多，市场的购电费用越低，市场效率越高，同时市场出清应采用必要的规则以保证发电计划的可行性和合理性。提出了水电机组在分段竞价中的竞价方式，水电机组按照库容优先调度，并按所带负荷段给予相应电价，既充分利用了水量又反映了不同运行方式对系统的贡执以典型日和典型周负荷为例，对分段竞价和分时竞价进行了比较，结果表明，分段竞价降低了市场购电费用，市场效率提高，市场出清价较分时竞价更加平稳。     

配电市场改革的方案探讨

中国的电力市场建设应结合自己的国情,在开放了发电市场前后,应尝试开放配电市场,成立相应的售电公司,以体现电力改革的社会效益。提出配电市场改革方案和探讨其可行性的基础上,认为可用用户购电收益率的概念来评价用户对电力行业的满意程度。     

区块链下计及用户价格响应的电力市场定价机制

如何制定电价是电价体制改革的关键.2020年起,现行燃煤发电标杆上网电价机制改为"基准价+上下浮动"的市场化价格机制,浮动部分可由售电公司、电力用户等协商或竞价确定.电价制定不当会增加电力营销的风险,而电力市场定价与用户的用电行为息息相关,因此,通过引入电力用户竞价的方式设计市场定价机制.对用户来说,竞价考虑电费和舒适性之间的折中,从自身利益出发确定竞拍策略.对电力市场来说,将电价制定者视为竞拍系统的参与者,以增加市场交易量和额度为目标.通过分析电力市场定价与用户竞价行为的关系,构成与用电需求相关的电力市场定价机制,得到最优市场定价,与此同时,每个用户依据最优价格可以得到最优用电策略,形成最优市场交易.然而,用户的利己性会促使用户无视市场规则,推翻进入市场的承诺,造成定价机制和市场的崩溃,为此,采用区块链技术保障市场规则的正常运行以及用户的个人利益,进而保障交易的安全性.数值模拟验证了研究成果.     

考虑可再生能源配额制的售电公司组合购电优化研究

以风电购电量和绿色证书购买量作为实行配额的方法,协调售电公司在远期合约、现货、期权等多个市场的购电量,考虑负荷需求、风电购电量及电价的不确定性,采用条件风险价值度量损失的大小,以期望费用最小和遭受损失的风险最小为目标,建立期望购电费用-损失风险模型,并通过多目标粒子群优化法和模糊集理论进行求解. 最后,通过算例分析可再生能源配额制、期权合约对售电公司的购电费用、损失的风险值和在各市场的购电量的影响,从而为售电公司在多市场环境下的购电策略提供参考.     

部分垂直整合电力市场中发电企业竞价策略

文章利用供给函数模型模拟发电商的策略行为,以电力用户购电费用最小、发电厂商的期望效益最大为目标,确定市场的纳什均衡点,从而确定其竞价策略,同时比较了完全分散市场结构与部分垂直整合电力市场结构下的上网电价;结果表明:部分垂直整合(发电商和配电商整合)市场结构中,整合公司的装机容量较大和需求水平较低时能够降低上网电价。