单纯形分布模型的离差分析

针对单纯形分布模型,本文首先探讨了基于关联分析的离差法;然后对该模型作了离差度量分析,得到了模型的离差度量序列;最后,通过对一个实例的分析,验证了上述诊断方法的有效性。     

基于半绝对离差的信贷决策模型

CreditMetrics模型中,利用方差对风险进行度量。风险的方差度量同等对待由于信用等级提高和降低而导致市场价值变化的部分,这有违银行内部对风险的真实心理感受。因此本文首先提出了利用半绝对离差作为新的信用风险度量工具,给出了基于半绝对离差贷款最优投资组合模型,其次引入风险弹性对方差和半绝对离差的贷款最优投资组合模型进行了比较,结果显示半绝对离差模型更能代表商业银行的投资心理,更符合实际的经济意义。     

组合投资风险度量模型的选择研究

证券投资的最根本目的在于获取利益.但在投资过程中,收益总是伴随着风险.通常收益越高,风险越大,反之亦然.为了分散风险,投资者将许多种证券组合在一起进行投资,即所谓的投资组合,以期获得最大收益.文章讨论一种投资风险度量模型,基于均值-VaR模型和均值-离差模型,提出新的度量模型,并对新的模型进行实证分析.通过新模型下的风险值分别与均值-VaR模型和均值-离差模型的风险值进行比较,发现该模型更有优势.     

一种度量强影响点的新方法——离差度量

针对统计诊断中强影响点的挖掘这一重要方向，从数据分析的角度提出了一种新的度量方法——基于关联分析的离差度量法．理论分析和对比实验表明：该方法对数据服从的模型与分布不敏感，且能定量判断强影响点，因此它是有效的．     

基于偏好的产品设计方案决策模型

分析了传统离差最大化决策方法的局限性,并以离差最大化模型为基础,在充分考虑设计决策者主观偏好的情况下,结合最大离差和最小离差,构建了一个新的基于偏好的产品设计方案决策模型。通过实例验证了该模型的可行性,基于实例对该模型进行了敏感性分析。结果表明,在传统离差最大化模型基础上引入决策者对设计方案的偏好信息,可以获取令人满意的设计方案。     

基于离差-熵度量风险的组合投资优化模型研究

针对证券组合投资中存在的随机性,在投资收益达到一定水平下,综合考虑收益率的平均绝对离差和信息熵作为投资组合的风险度量,建立了数学模型。并用该模型进行了实例分析,结果表明,在投资收益不变的前提下,多方面的考虑风险,使得投资方案更安全。     

基于不同风险度量的投资组合模型实证分析

利用上海证券市场的实际交易数据对半绝对离差模型,基于分位数的绝对离差模型（Ruszczynski＆Vanderbei,2003）以及MV模型进行了实证比较．通过分析各模型的全局最小风险组合,计算发现,半绝对离差模型比其他模型具有更好的样本外业绩．     

基于 CVaR 与平均离差波动性限制的多阶段投资组合模型

提出了一种基于CVaR的多阶段投资组合模型,用离散型动态规划把各阶段投资过程整合为一个整体,对组合资产收益率做正态分布假设,用拉格朗日乘子法将平均离差MAD模型写入目标函数,实现波动性度量限制.实验结果表明,该模型满足实际投资要求,符合实际投资规律,与原始多阶段CVaR模型相比具有资产组合收益率波动性较小的优势.     

广义非线性散度模型变离差的统计分析

以广义非线性散度模型为基础,通过假定离差是某个协变量的函数或随机函数给出了变离差的Score假设检验,当模型存在变离差和随机变离差时,给出了相应的变离差估计.     

单形分布变离差检验的Score统计量的局部影响

为了研究数据对于单形分布非线性模型变离差检验的Score统计量的局部影响,该文利用梯度方法分别研究了因变量及自变量的微小扰动对于该模型的Score检验统计量的局部影响,相应得到了度量最大局部影响的诊断统计量。最后,利用所得统计量获得了眼科学方面的一个实际数据中的影响点,结果表明该文提出的方法是有效的。     

基于EGARCH和Cornish Fisher展开的VaR度量方法

针对度量收益率风险价值VaR时,GARCH模型不能体现正负收益率的非对称效应,研究了基于EGARCH模型和Cornish-Fisher展开度量VaR的一般方法。该方法结合了EGARCH模型和CornishFisher展开,将EGARCH模型的偏度和峰度代入Cornish-Fisher展开中对收益率VaR进行度量。实证分析选取标普500指数日收益率作为样本数据,度量该收益率的风险价值VaR;该收益率具有非对称性,建立了能够体现非对称性的EGARCH(1,1)模型,运用新的VaR的方法与经典的基于极值理论的VaR度量方法,和基于Bootstrap方法的VaR度量方法对收益率VaR进行了度量,在不同的置信水平下比较了3种方法 VaR度量结果失败率的大小;结果显示:新的VaR方法对收益率VaR的度量效果优于其他两种方法,对于具有非对称效应的收益率,可考虑此方法度量收益率的VaR。     

具有随机组容量的Poisson-gamma模型离差参数齐性检验

针对目前离差参数齐性检验都假定组容量固定的情形,提出了在组容量随机情况下离差参数齐性的检验问题.通过采用方差参数化方法研究纵向数据中Poisson-gamma模型的离差参数齐性检验问题,给出了组容量的随机性和离差参数齐性的联合检验方法,得到了score检验统计量.通过数值算例的实证分析检验了该方法的有效性.     

风险项目投资组合决策的一个均值-半绝对离差模型

项目投资组合选择是许多风险投资机构的重要决策问题。现有的研究大多集中于探讨在各种准则下如何识别"正确"的项目组合,例如收益和风险准则。在下半绝对离差风险度量基础上,采用Bayes方法对项目未来收益的事前估计值进行修正,建立了均值-半绝对离差项目投资组合优化模型,并利用Monte Carlo模拟方法将模型转化为混合整数规划问题。理论和模拟分析表明,对估计不确定性的显式Bayesian建模,并使用所获得的项目收益修正值进行投资组合选择比直接基于项目的事前价值估计的投资组合选择获得的期望效用高,并且前者能够消除投资组合的事后实现效用值与事前估计效用值之间的预期间隔,从而降低投资家可能经历的事后失望程度。     

基于均值半绝对价值离差的资产组合选择模型

从投资者心理感受出发,考虑损失规避现象,应用展望理论的价值函数思想,引进均衡因子。运用隶属函数刻画收益和风险的价值满意度。建立了均值半绝对价值离差的资产组合选择模型。从"上证30指数"中选择20种股票,通过实证分析,与半绝对离差模型做了比较。结果显示此模型可行,且更能体现投资者对损失的心理感受。     

二维变量信息视角下的概率犹豫模糊集决策方法研究

将概率犹豫模糊集中的隶属度与概率看作二维变量信息,在二维变量信息条件下研究概率犹豫模糊集多属性决策问题。首先,将概率犹豫模糊数书写形式改为点坐标形式,并在此形式下建立概率犹豫模糊元几何距离函数模型与离差程度系数模型;其次,属性的评价值为概率犹豫模糊元,在考虑其内部元素的离差程度与相互之间离差程度基础上,采用熵值法确定属性权重;再次,使用新定义的几何距离函数与离差程度系数函数计算由概率犹豫模糊元组成的属性值,得到属性的综合值,并利用Maclaurin对称平均算子对各方案属性的综合值进行集结,通过比较集结的方案属性综合值大小对各方案进行排序;最后用一个数值算例对本文方法进行验证分析,结果表明,该方法能够快速取得有效的排序结果。     

指数族半参数非线性模型的变离差检验

文章研究了指数族半参数非线性模型的变离差检验问题,得到了变离差检验的Score统计量。     

证券投资组合风险与优化数学分析

将数学优化思想引入证券组合风险分析 ,以离差测度证券组合风险 ;提出了求解给定期望收益率下最小风险投资组合的一般解法 ;建立了非线性规划模型 ,并针对 6种典型股票 ,对在多水平期望收益率下的组合方案给予分析。     

对象Petri网模型的复杂度度量

为了分析对象Petri网模型的复杂度,实现对模型复杂度的量化度量,提出了一套模型复杂度度量集。对象Petri网具有面向对象的特性,可以较好地满足面向对象软件系统的建模。通过将面向对象的设计度量的相关思想引入到对象Petri网模型的复杂度分析中,并结合Petri网的结构特点,从继承、多态、封装等面向对象特性以及判定、并发等Petri网结构特性等方面考虑,提出了适用于对象Petri网模型的复杂度度量集,给出了相关度量的形式化表述,并结合例子进行了分析说明。结果表明,提出的度量集能够有效地反映出面向对象Petri网模型的复杂度,可以为软件建模提供行之有效的度量。也为利用对象Petri网进行软件建模以及面向对象系统设计提供了指导。     

长三角地区产业结构相似性研究

利用近年投入产出数据,基于夹角余弦理论构建产业相似性度量模型和经济结构相似性度量模型,并对长三角地区进行实证分析.结果表明,①经济结构相似性度量模型优于传统产业同构系数模型;②从产业间的投入产出消耗角度观察,长三角地区在工业和金融业相似性较高;③从产业的产出角度测度长三角地区的经济发展相似性,江苏省与安徽省之间的相似性...     

基于最大熵原理的相对斜率关联模型

通过对现有灰关联度模型的研究,依据数据序列时点间相对斜率差来计算关联系数,并基于离差最大化和最大熵原理,计算了各指标关联系数的权重,建立了改进的灰关联度模型;实例验证,方法所得分析结果与定性分析相一致,分辨效果更好,具有较高的可靠性和应用性.