Heckman-Tobit模型的半参数估计

Heckman-Tobit模型可以同时处理样本选择问题和删失数据问题,是一个重要的微观计量模型.本文根据结果变量的条件生存函数所满足的性质,提出Heckman-Tobit模型的一种半参数估计方法.这种方法通过积分的形式,有效地利用了结果变量整个条件分布的信息.在一些正则性条件下,本文证明了所提出的半参数估计量的相合性和渐近正态性.其渐近性质的成立不依赖于扰动项的具体分布.数值模拟实验的结果表明,本文的半参数估计量具有优越的有限样本性质,且当扰动项服从非正态分布时优于最大似然估计量.     

AR(1)-MA(1)模型的矩估计及其渐近分布

利用矩方法 ,给出了双重时间序列 AR( 1) - MA ( 1)模型的矩估计 ;并证明了该估计的渐近正态性.     

TWO-STAGE ESTIMATION FOR SEEMINGLY UNRELATED NONPARAMETRIC REGRESSION MODELS

This paper is concerned with the estimating problem of seemingly unrelated （SU） non- parametric regression models. The authors propose a new method to estimate the unknown functions, which is an extension of the two-stage procedure in the longitudinal data framework. The authors show the resulted estimators are asymptotically normal and more efficient than those based on only the individual regression equation. Some simulation studies are given in support of the asymptotic results. A real data from an ongoing environmental epidemiologie study are used to illustrate the proposed procedure.     

重尾指数估计中阈值k的简便优化估计

重尾分布在风险管理和金融领域有极为重要的应用价值.提出了一种选取重尾指数估计阈值k的解析方法,称为简便优化估计.并且利用Hill估计和已知重尾分布进行Monte-Carlo模拟,发现简便优化方法与Sum-plot方法和Bootstrap方法具有同样的精确性与稳健性,三种方法都能得到令人满意的结果.简便优化方法在精确性方面似乎略占优势,计算方法简单,且不受分布类型和重尾指数范围的影响,在分布为Pareto型时基于简便优化方法的Hill估计依然具有相合性.     

内燃机活塞二阶运动建模与参数设计仿真

建立了内燃机活塞二阶运动数学模型,建模时综合考虑了活塞裙部外形轮廓、活塞裙部和缸套的热变形和弹性变形、表面波度和粗糙度以及裙部润滑摩擦状况等因素。利用该模型对一些活塞参数进行了仿真设计,为活塞--缸套系统优化设计提供指导。结果表明活塞裙部长度过短,可导致活塞二阶运动增大;活塞销偏心距过大会使活塞摩擦功耗和二阶运动快速增加;配缸间隙最佳值位于二阶运动曲线和摩擦功耗曲线的交点区域;确定径向缩减量时,应先确定裙部上端的径向缩减量。     

具有时滞的二阶Hopfield神经网络的稳定性分析

对具有时滞的二阶Hopfield型神经网络平衡点的全局渐近稳定性问题进行了研究。在不要求连接权矩阵的对称性和输入输出函数的可微性与单调性的情况下 ,通过构造适当的Lyapunov泛函得到了网络平衡点的存在性和全局渐近稳定性的若干充分条件 ,这些条件可用于设计全局渐近稳定的二阶人工神经网络。     

关于上海股市收益分布的实证研究

本文通过概率坐标图发现上海股市收益呈明显的曲线,说明收益具有非正态性,随后的参数及非参数检验从统计上验证了这一点。我们又分别利用ＧＥＤ,ＡＲＣＨ及ＴＰＮ三种模型实证拟合了上海股市收益的分布形式由ＡＩＣ可知它们较正态分布对实际都更具有刻画力,尤以ＴＰＮ最佳。     

重尾性操作风险监控参数识别

假设操作损失强度为Pareto分布,导出该重尾性操作风险的风险价值;在以弹性分析方法对该操作风险价值灵敏度进行理论分析后,建立了操作风险监控参数的识别模型;在实例分析后发现,该模型可有效地识别操作风险的关键监管参数.据此,可建立操作风险动态监管系统.该研究在理论上进一步完善了损失分布法在操作风险度量与管理中的应用.     

时滞分布参数系统的指数渐近稳定性

基于Lyapunov稳定性理论,利用辅助函数方法研究由变时滞分布参数控制系统所导出的滑动模运动方程的指数渐近稳定性问题,获得了一类滑动模运动方程指数渐进稳定的充分条件,建立了滑动模运方程解的指数渐近稳定性定理。这就为研究时滞分布参数系统的变结构控制问题奠定了理论基础。     

非正态稳定分布条件下的投资组合模型:均值2尺度参数模型

针对风险证券收益率的经验分布所具有的偏态和过度峰态等非正态分布特征,提出在非正态稳定分布条件下研究投资组合模型.通过拟合优度检验发现我国的股票收益率与非正态稳定分布的拟合效果非常好;研究了非正态稳定分布条件下投资组合收益和风险的度量,建立了均值-尺度参数投资组合模型;通过实证分析发现均值-尺度参数模型能够解释资产配置之谜.     

On-line blind source separation algorithm based on second order statistics

1 .INTRODUCTIONBlindsource separation (BSS) is one of the most activeresearch areasin signal processing community. The mainobjective of blind source separationis to extract indepen-dent source signals fromtheir observed mixtures withoutfull knowledge of the signal propagation environment .BSStechnologies have been widely usedin array process-ing,communications,biomedical signal processing,i mageprocessing, speech processing, seismic prospecting andother areas.Many methods have been prop…     

食品质量链协同系统中的序参量识别研究

序参量是协同系统演化中表明系统新结构宏观有序程度的参量.针对食品质量链协同系统中的序参量问题,提出一种基于灰色关联度与属性约简的食品质量链协同系统序参量识别方法.首先,分析序参量原理在食品质量链协同系统中的作用.然后,确定食品质量链协同要素,建立表征食品质量链系统的状态参量,接着提出本文的序参量求解方法.该方法基于灰色关联度定义和求解各状态参量的参量重要度,定义状态参量重叠关系以使属性约简的结果中不存在重叠度较高的状态参量,并在此基础上应用属性约简原理提出序参量求解的具体步骤.最后,将提出的序参量识别方法应用到具体乳制品质量链中,验证了所提出方法的有效性.本文以整个食品质量链为研究对象,首次建立了食品质量链系统的状态参量体系,为解决食品质量安全问题提供理论参考.对食品质量链序参量的识别方法进行改进,丰富了协同学理论及其应用,有利于优化食品质量链系统,预防食品质量问题的出现.     

Adaptive broadband beamformer for nonuniform linear array based on second order cone programming

Adaptive broadband beamforming is a key issue in array applications. The adaptive broadband beamformer with tapped delay line (TDL) structure for nonuniform linear array (NLA) is designed according to the rule of minimizing the beamformer's output power while keeping the distortionless response (DR) in the direction of desired signal and keeping the constant beamwidth (CB) with the prescribed sidelobe level over the whole operating band. This kind of beamforming problem can be solved with the interior-point method after being converted to the form of standard second order cone programming (SOCP). The computer simulations are presented which illustrate the effectiveness of our bearaformer.     

二阶非齐次序列的直接离散模型及灰色预测应用

本文不要白化微分方程和一次累加序列参与建模，提出了二阶非齐次序列的直接离散模型，研究了此模型的模拟预测公式及其性质.经实例验证该模型有可操作性，且有较高的模拟预测精度，同时由该模型递推形式的模拟预测公式出发，采用降阶（二阶降为一阶），化齐次（非齐次转化为齐次）等方法推导出了通项形式的模拟预测公式.该公式直观展示了适用本模型的序列基本形式：指数型序列、线性型序列、抛物线型序列、三次曲线型序列四类基本序列及两个不同底数的指数序列与线性序列三者的和差组合、一个指数序列与抛物线型序列的和差组合、一个指数序列与线性型序列的和差组合、线性型序列与指数型序列的乘积组合序列再与另一线性型序列的和差组合四类组合序列.从理论上证明了当序列严格遵循这些基本形式时，本模型能实现完全模拟，从而近似遵循这些基本形式时，必然有较高的模拟预测精度.     

基于谱函数二阶导数的波达方向估计算法

针对传统多重信号分类(multiple signal classification, MUSIC)算法在低信噪比(signal noise ratio, SNR)、小快拍数或是信号源相近等复杂信号环境下分辨率严重下降这一问题,提出了一种改进的MUSIC算法。通过对空间谱函数求二阶导数,可以在波达方向(direction of arrival, DOA)附近形成尖锐的负向谱峰。计算机仿真试验表明,与传统MUSIC算法相比,新方法在低SNR、小快拍数下对空间分布很近的信号有更好的分辨率。     

Universal FRFT-based algorithm for parameter estimation of chirp signals

The realization of the parameter estimation of chirp signals using the fractional Fourier transform (FRFT) is based on the assumption that the sampling duration of practical observed signals would be equal to the time duration of chirp signals contained in the former. However, in many actual circumstances, this assumption seems unreasonable. On the basis of analyzing the practical signal form, this paper derives the estimation error of the existing parameter estimation method and then proposes a novel and universal parameter estimation algorithm. Furthermore, the proposed algorithm is developed which allows the estimation of the practical observed Gaussian windowed chirp signal. Simulation results show that the new algorithm works well.     

多级分销网络的延迟订购策略分析

延迟订购策略本质上是从时间维度出发，在维持总成本不变的条件下，推迟订购时间，降低库存水平．首先给出了多级分销网络结构的形式化描述，其次通过分析立即订购和延迟订购的边际条件，确定订购最佳时间，并给出了在最佳时间订购时，库存总成本最小的证明．最后，为了便于实施将订购风险适当简化，推导了近似计算公式．从理论上，在多级分销网络中，采用延迟订购策略可以降低库存水平和降低库存成本．     

两参数Weibull分布环境因子的Bayes估计

基于天地试验环境下Weibull分布形状参数不变的条件,运用Bayes方法对两参数Weibull分布环境因子进行分析,以尺度参数后验密度的商密度作为环境因子的后验密度,给出了在形状参数已知和未知两种情况下,环境因子在平方损失下的Bayes估计。最后运用仿真实例与极大似然估计进行比较,结果表明Bayes估计优于极大似然估计。