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本文根据我国在市场经济形成的初期产品价格不稳定的情况,提出了一种产品价格不确定的最优连续投资问题。通过引进区间数的运算及其大小关系,并运用影子价格理论,线性规划方法给出了产品价格不确定情形下最优连续投资分析的数学模型及其分析方法。 相似文献
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偿付能力监管中准备金额度计算模型的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
保险企业资本金和责任准备金是构成其偿付能力的主要资金来源。基于风险理论,以责任准备金监管为研究重点,通过变量分布近似假设并结合保险市场的实际情况,构造计算监管中责任准备金额度的模型。模型计算较为简便.参数也可以从实际市场中得到,具有较强的可行性。 相似文献
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在多个业务线的准备金估计中,通常假设不同业务线之间相互独立,事实上它们之间往往存在一定的相依关系.它们的相依性可以通过藤Copula函数来描述.藤Copula是解决多个相依随机变量的强有力工具.本文在假设各个业务线的增量已决赔款服从伽玛分布、逆高斯分布和对数正态分布的基础上,建立了各个业务线增量已决赔款相互依赖的藤Copula回归模型,并将此模型应用于一组实际的车险数据,结果表明,考虑相依关系的藤Copula回归模型对准备金的评估结果要优于独立假设下的回归模型对准备金的评估结果. 相似文献
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轧钢厂钢坯生产计划的最优决策 总被引:1,自引:0,他引:1
轧钢厂钢坯生产计划的最优决策刘伟,张庆凌(唐山工程技术学院自动化系063010)TheOptimalDecisionofSteelBaseProductPlanofaHeavyRollingMillLiuWeiZhangQingling(Tangsh... 相似文献
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带有模糊收益率的投资组合选择模型 总被引:2,自引:0,他引:2
考虑了预期收益率为模糊数的投资组合选择问题,利用模糊约束简化方差约束,建立了投资组合选择的模糊线性规划模型,然后利用模糊数学知识把 模糊线性规划问题转化为多目标线性规划问题,并且设计了模糊算法对其求解,最后通过一个数值算例检验所提模型的可行性,并且对模糊数模型与清晰数模型进行了比较. 相似文献
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卡尔曼滤波在非寿险未决赔款准备金估算中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
在历史数据缺乏和数据质量较低的情况下,非寿险公司应用传统的准备金估计方法常存在估计精度不高的问题.本文通过状态空间来描述非寿险赔付过程,应用卡尔曼滤波来估计状态空间的转换参数,并分别预测损失频率和损失程度从而动态地估计未决赔款准备金.实证分析表明,在历史数据较少争存在错误数据的情况下,本方法对改善未决赔款准备金的估计是有效的. 相似文献
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一种证券组合投资的模糊多目标规划方法 总被引:3,自引:0,他引:3
考虑了证券投资的预期收益率和风险的模糊性 ,利用多样化选择约束抵减证券投资的非系统风险 ,以证券组合投资的收益率极大化和β值极小化为目标 ,建立了一种新的基于模糊多目标规划的证券投资决策模型 ,指出了模型的求解方法 . 相似文献
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证券投资决策的多目标线性规划方法 总被引:9,自引:0,他引:9
徐大江 《系统工程理论与实践》1995,15(12):46-52
证券投资决策的多目标线性规划方法徐大江(浙江财经学院经济数学教研室,杭州310012)MultpleObjectiveLinearprogrammingMethodfortheDecisionofSecuritiesInvestmentXuDajia... 相似文献
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Skewness of return distribution and coefficient of risk premium 总被引:1,自引:0,他引:1
The skewness of the return distribution is one of the important features of the security price. In this paper, the authors try to explore the relationship between the skewness and the coefficient of risk premium. The coefficient of the risk premium is estimated by a GARCH-M model, and the robust measurement of skewness is calculated by Groeneveld-Meeden method. The empirical evidences for the composite indexes from 33 securities markets in the world indicate that the risk compensation requirement in the market where the return distribution is positively skewed is virtually zero, and the risk compensation requirement is positive in a significant level in the market where the return distribution is negative skewed. Moreover, the skewness is negatively correlated with the coefficient of the risk premium. This research is supported by China Natural Science Foundation (70701035, 70425004, and 70221001), Hunan Natural Science Foundation (09JJ1010), and the Key Research Institute of Philosophies and Social Sciences in Hunan Universities. 相似文献
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基于实物期权的矿业投资最佳时机决策模型 总被引:13,自引:0,他引:13
根据矿业投资项目的投资特征,分析了矿产品价格和成本的随机性,运用实物期权理论,建立了矿业投资最佳时机决策模型,运用实例验证了模型的有效性。 相似文献
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利率模型为MA(q)时的生存年金精算现值模型 总被引:9,自引:0,他引:9
改进了在传统保险精算学中假设利率为一个固定常数的情况下研究生存年金问题 ,讨论了随机利率下的生存年金的精算现值问题 ,分别给出了各年利息力在相互独立、同分布和非独立情况下计算生存年金精算现值的模型. 相似文献
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将备用能力的概念与城市交通离散网络设计问题结合在一起,一方面通过对路口的信号进行最佳设置使交通网络可以容纳最大的交通需求量;另一方面,通过在交通网络中添加新的路段来提高整个交通网络的通行能力.给出了最优信号控制条件下城市交通离散网络设计问题备用能力的优化模型及其启发式求解算法.最后,通过一个简单的算例,说明该算法是可行并且有效的. 相似文献
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长期投资决策的风险度及其应用 总被引:8,自引:0,他引:8
徐玖平 《系统工程理论与实践》1999,19(2):96-102
在回顾对投资风险论述的基础上,针对长期投资决策问题,应用信息论的理论与方法,引入投资风险度,并就其性质进行讨论.给出了带风险度的长期投资决策的净现值分析方法,同时用实例予以示范 相似文献
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Yunyun JIANG Ruoen REN School of Economics Management Beihang University Beijing China 《系统科学与系统工程学报(英文版)》2006,15(4):465-473
1. Introduction As far as the foundation of pension is concerned, China is far from maturity. As matter of fact, the imbalance between income and expenditure on pension has been aggravating over past several years. As statistics shows, there were 5 cities suffering from the imbalance between income and expenditure in 1997, but the number skyrocketed to 21 in 1998, and 25 in 1999 (Ministry of Labor and Social Security, PRC. 2001). Contribution rate for pension in China went up rapidly from … 相似文献