共查询到20条相似文献,搜索用时 687 毫秒
1.
2.
3.
提出了新的基于Black-Scholes模型的混合小波神经网络.隐含波动率是指在市场中观察的期权价格所蕴涵的波动率.基于不同种类的期权价格对波动率的敏感度不同,建立了混合小波神经网络和遗传算法相结合的模型,将期权按钱性进行分类,提出了加权的隐含波动率作为神经网络的输入变量,通过遗传算法来求取不同种类期权的隐含波动率的最优权重.在香港衍生品市场的实证中表明,所提出的模型优于传统的Black-Scholes模型. 相似文献
4.
利用矩阵半张量积理论, 从两个方面对数量化理论(Ⅰ)进行改进: 一是改进模型, 提出一种定性数据通用预测模型; 二是扩展基准变量的维数, 建立一种多维预测方法. 首先, 基于混合逻辑半张量积表示, 研究一维基准变量预测问题, 提出一种新的 预测模型——伪混合逻辑函数模型, 它可描述定量基准变量与定性说明变量间的任一复杂解析关系; 并基于样品数据, 研究如何确定预测模型的结构矩阵. 然后, 研究多维基准变量预测问题, 提出一种伪混合逻辑函数向量预测模型, 并给出其结构矩阵的确定方法. 最后, 给出一个应用例子, 说明本文方法的有效性. 相似文献
5.
用混合小波网络和遗传算法对期权定价的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
由于波动率微笑的存在,不同种类的期权的隐含波动率不同,如何衡量不同种类期权的隐含波动率的最优权重一直是期权定价领域中的重要问题.提出了新的基于Black-Scholes模型的混合小波神经网络,建立了混合小波神经网络和遗传算法相结合的模型,将期权按钱性进行分类,提出了加权的隐含波动率作为神经网络的输入变量,通过遗传算法来求取不同种类期权的隐含波动率的最优权重.在香港衍生品市场的实证中表明,所提出的模型要优于传统的Black-Scholes模型和其它的神经网络模型. 相似文献
6.
基于Web Services的模型复用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
从建模方法与建模语言、模型转换、模型描述信息定义与组织管理、模型软件复用四个方面分析模型复用的研究现状,指出目前模型复用研究的不足;结合Web Services技术,分析了基于Web Services的模型服务生成、模型服务表示、模型服务集成应用等问题;最后结合实例给出了基于Web Services的模型服务开发与集成应用过程。通过实例研究,初步验证基于Web Services技术将可以构建模型服务、并通过服务集成实现模型应用,这进一步提高了模型复用与集成能力。 相似文献
7.
8.
9.
结合二元样本分割与系统方程方法,提出一种新的稳健性统计检验.首先建立理论模型,分析结构方程模型中条件外生性假设与参数解释的关系,确定备择模型的构建原则;接着提出混淆变量调整与二元样本分割两种备择模型构建方法;最后基于系统方程方法建立假设检验,并针对奇异性问题改进检验统计量.蒙特卡罗实验表明,本文的稳健性统计检验具有良好的小样本表现.以Acemoglu教授关于人口老龄化与经济增长的研究为例,应用本文方法进行检验,发现该研究的部分模型存在误设问题. 相似文献
10.
Bayes方法应用中验前分布选择的一致性与可信性原则 总被引:5,自引:0,他引:5
Bayes方法已在装备的参数估计与决策分析中得到了广泛应用。现有的研究主要集中于验前分布的构造与方法的工程应用,而对验前信息之间的一致性、验前信息的可信性研究较少。给出了验前信息一致性的定义与检验方法,建立了验前可信性分析的假设检验模型。以此为基础,建立了基于一致性与可信性的验前分布融合模型。最后,以装备可靠性分析为例,对一致性、可信性的计算过程进行说明。 相似文献
11.
13.
在收益等价性及应用的完整框架下对四类拍卖的收益等价性问题进行了总结、研究和探讨.在对收益等价定理进行推论和应用的基础上,确认了SIPV(对称、独立、私人价值)假设下四种拍卖期望收益与期望支付的等价性,推导了二价全支付拍卖的均衡竞价策略.在此基础上比较并解释了SIPV假设下四种拍卖均衡报价的排序关系.总结,比较并解释了关联价值假设下四种拍卖的期望收益的排序关系.指出不同的信息结构设定是影响不同假设下拍卖收益等价性和不同假设拍卖模型对经济现象解释能力的关键因素.最后,展望了拍卖收益等价问题的新的发展方向. 相似文献
14.
移动视频直播指用户通过移动设备实时制作或观看视频的服务。近年来,移动直播APP快速发展,吸引了大量的用户,然而平台的最终成功取决于用户持续使用。本文聚焦于移动视频直播的互动性,以流体验理论、社会临场感理论和认同理论为基础,从心理认知视角探讨了互动性对用户持续使用意愿的作用机理。通过问卷调查,共收集346份有效问卷,采用SPSS和PLS软件对假设模型进行验证。结果显示,移动视频直播的互动性通过提高用户观看体验(流体验、社会临场感)和主播认同进而影响满意度和持续使用意愿。同时互动性的各个维度对用户体验和认同感的影响程度存在显著差异。据此,为移动视频直播运营商的长期发展提供了理论指导。 相似文献
15.
16.
利用现有压裂井产油观测数据,采用动态数据处理方法,建立了月增油量的预测模型;依据预测结果,利用整数规划的方法,规划设计未来年度油田的压裂井数及压裂方式。 相似文献
17.
18.
分析总结了航天装备体系作战效能评估的原则,提出了航天装备体系作战效能评估的Agent综合方法,将任务按子系统进行自然分解,分剐分析和仿真,得到各子系统的综合性能指标。以此为基础建立Agent效能综合模型,重,占考虑各子系统闽的交互、作战对抗和智能性等复杂因素,根据作战对抗仿真结呆得到体系作战效能。该方法避免了建立过于复杂的仿真系统,又比用各子系统效能指标进行简单的数学运算得到体系效能保留了更丰富的交互因素和系统细节,有利于得到符合实际的结论。通过案例研究,表明了所提出方法的有效性。 相似文献
19.
中国股票市场长期记忆特征的实证研究 总被引:6,自引:0,他引:6
股票市场收益的长期记忆特征对于系统非线性结构的确定以及市场有效性的研究具有重要的意义.针对上海和深圳的周和日收益序列,采用非线性估计方法提高R/S系列分析估计H参数的精确度.并用ARFIMA模型对沪深股市的收益率的长期记忆性进行了检验,根据分段检验的结果,得出一些中国证券市场有效性的结论. 相似文献