两类动态时变系统的参数估计新算法

本文应用作者提出的修正的自适应滤波算法,给出了两类有广泛应用前景的时变动态系统的参数估计新算法。模拟例子说明其方法的有效性。     

多元回归中时变参数的非参数估计

本文讨论了参数随时间变化的一类多元回归模型,提出了一种非参数估计方法——准最小二乘核函数估计方法。证明了在一定的条件下所得的估计具有相容性,推广了Robinson的结果。     

基于自适应卡尔曼滤波的时变结构参数估计

在许多情况下,对于非平稳或性能随时间发生变化的结构,要求对结构的参数进行实时的跟踪与识别,此时传统的递推算法．如卡尔曼滤波等方法就不再适用,而需要采用具有一定跟踪能力的自适应递推算法．本文对自适应卡尔曼滤波方法在时变结构参数估计中的应用进行了分析,并对其跟踪性能进行了探讨．     

双率时变系统遗忘因子最小二乘参数估计

针对一类双采样率随机时变系统,应用多项式变换技术和随机过程理论,在强持续激励条件下,研究了双率时变遗忘因子最小二乘法(dual-rate forgotten factor least squares,DR-FFLS)的参数估计收敛性,得到了参数估计误差上界的精确表达式.分析表明,随着数据长度k的增加,DR-FFLS算法的参数估计误差上界收敛到常数.同时分析了双率确定性时不变系统、随机时不变系统、确定性时变系统的参数估计误差上界.仿真实例验证了对于随机时变与不变双率系统,同样可得参数估计误差小于参数估计误差上界,并且随着k的增大,参数估计误差上界趋于常数.     

时变参数估计的几乎必然收敛性及均方参数估计误差的有界性

针对系统参数以随机方式变化的时变系统，提出了参数估计器的设计方案，通过选择估计算法中的设计参量，从而保证了参数估计的几乎必然收敛性。同时证明了均方参数估计误差的有界性。     

非参数计量经济模型的变窗宽核估计

在随机设计(模型中所有变量为随机变量)下,提出了非参数计量经济模型的变窗宽核估计,并利用概率论中大数定理和中心极限定理,在内点处证明了它的一致性和渐近正态性.它在内点处的收敛速度达到了非参数函数估计的最优收敛速度.     

一种非平稳随机信号模型的时变参数估计算法性能研究

采用递推最小二乘算法求解非平稳随机信号模型的时变参数。该方法的主要特点是计算量小，占用存贮空间少，没有矩阵求逆的问题。应用该方法的对分段线性调频信号、多个线性调频信号及非线性调频信号进行分析，比较了不同基时间函数的选取对时变参数估计的影响。     

最优经济模型确立的广泛研究

对最优经济模型的确立提出了使用ＳＷＥＥＰ变换的方法并对其进行了较为全面的研究，对有关结论给予了理论证明，使改进后的方法更加实用、简单，全部过程可在计算机上实现。     

农业技术进步的计量经济模型

本文根据[1]提出的基本原理,在[2]的基础上,通过矫正自然灾害和耕地面积的影响,并在考虑农业基建投资动态折旧的前提下,给出了农业技术进步的计量经济模型。最后通过实例分析加以说明。     

机械工业宏观计量经济模型研究

基于时间序列分析的基本理论，采用线性回归和传递函数分析方法，研究了机械工业主要经济指标与宏观主要经济指标之间的相互影响关系．在此基础上，分析比较了机械工业主要经济指标的多元线性回归模型和多输入单输出传递函数模型．结果显示，传递函数模型比线性回归模型精度更高，更具有普遍性．     

用分段线性近似时变参数的自适应控制

用一个参数分段线性化的模型近似时变系统,得到了基于最小二乘参数估计的自适应控制。该算法计算量小,容易实现在线控制。仿真结果表明,算法具有较好的跟踪特性。     

小样本参数估计算法及其应用

本文简要介绍了Minimax法和MSAR法对小样本数据的研究,随之重点介绍了1种实用的新算法IMSAR法及其应用。该法是通过变权松弛最小二乘法,确定适当的权因子来实现的。它克服了MSAR法的运算量随样本数据量增加而显著增加的突出缺点,仿真结果表明:IMSAR法具有较强的抗干扰能力,可适应于噪声分布未知的情况。最后,本文将IMSAR法应用于转炉炼钢动态模型及药物房室模型的建立,收到了令人满意的效果。     

谈如何理解和运用计量经济模型

计量经济模型是计量经济学的核心内容．文章阐述了计量经济模型的概念,总结了计量经济模型的作用及应用的局限,探讨了选择计量经济模型的原则,对于理解和运用计量经济模型具有一定的指导意义。     

线性时变系统的一种预报方法

】本文首先介绍了基于最小二乘参数估计的传统预报方法和多层递阶预报方法，然后针对这两种方法的特点及存在的问题，提出了线性时变系统的一种新的预报方法。这种方法具有预报精度高，受参数估计初值选取的影响小的特点     

一类时变时间序列模型的参数估计研究

根据对一类时变时间序列模型结构特点的研究,提出了一种时变ＡＲ模型的递推参数估计算法。其原理是将时变参数的估计转化为对状态方程的状态估计,采用卡尔曼滤波推导出参数估计递推公式,并研究了其渐近稳定的充分条件。     

时变AR模型阶数确定与系数估计的方法

研究了用时变自回归(TVAR)模型对非平稳信号建模的方法.对该模型进行详细分析,探讨了参数模型辨识存在的2大问题:模型阶数的确定和基函数的选择.基于现定阶准则只适用于短时平稳信号的分析,所以利用具有时变特性的信息理论准则(information theoretic criteriaI,TC)来确定模型的阶数.通过引入基函数,利用最小二乘算法对模型系数进行估计,从而将非平稳信号的时变模型转化为线性时不变模型,并比较了几种基函数的拟合性能.证明了由于墨西哥草帽小波基函数具有良好的时频特性并且在使用时无需预知信号的先验信息,从而优于其他传统的基函数.     

时变调幅信号的循环平稳特征

介绍了一种新的时变幅值调制信号的处理方法－循环平稳信号分析与处理方法。在给出时变幅值调制信号模型的基础上,论证了其具有循环平稳特性,进一步分析了其一阶和二阶循环平稳特性,给出了相应的计算公式,并指出循环自相关函数可以有效地实现解调的功能。通过仿真和实测滚动轴承的振动信号加以验证。     

基于计量经济模型的国内旅游收入研究

通过建立计量经济模型,对我国国内旅游收入进行实证分析,找出了影响国内旅游收入的诸多因素。研究结果表明,人均国内生产总值、旅游人均花费是影响国内旅游收入的显著性因素。基于模型结果对模型进行分析评价。     

时变群系统的最优边界控制

讨论了与年龄相关的时变种群系统的最优边界控制,证明了最优控制的存在唯一性,得到了控制为最优的充分必要条件,给出了由积分一偏微分方程和变分不等式组成的最优性组,这些结果可为群控制问题的研究提供严格的理论基础。