一般时间终端一致连续多维BSDE解的稳定性

在生成元g关于y满足对t不一致的Osgood条件,关于z满足对t不一致的一致连续条件且g的第i个分量仅仅依赖于(w,t,y)及矩阵z的第i行的条件下,范胜君等在2015年证明了一般时间终端多维倒向随机微分方程(简称BSDE)解的存在性和唯一性.在此基础上,本文利用一致连续函数可用Lipschitz函数一致逼近的性质、迭代技术、Girsanov变换及Bihari不等式等工具,首次建立了上述条件下一般时间终端多维BSDE解的一个稳定性定理.     

对企业资本结构优化的探讨

本文通过研究财务管理目标与资本结构理论的关系,对如何优化企业资本结构问题进行了探讨。指出财务管理目标应为企业价值最大化,财务杠杆利益是衡量企业资本结构的重要指标,并在分析影响企业资本结构有关因素的基础上,对如何优化企业资本结构问题提出了建议。     

随机微分方程的拟比较定理

讨论了随机微分方程的拟比较定理，即给出一种比较方法，对于两个任意维数的随机微分方程，比较一下两个方程的解，发现在一定条件下都会有类似于比较定理的关系成立．     

倒向随机微分方程的一个反比较定理

通过研究倒向随机微分方程的解与其生成元的关系，在由彭实戈引入的倒向随机微分方程的最基本的条件下，证明了一个反比较定理．     

一类倒向随机微分方程比较定理

讨论一类漂移系数g(s,y,z)关于(y,z)不满足Lipschitz条件的倒向随机微分方程(BSDE)的比较定理.首先定义停时列使得线性倒向随机微分方程的系数有界,从而得到相应的BSDE存在唯一解,再令n趋于无穷,由此得到原BSDE的比较定理,并利用此结果定义一类更广的(是g满足Lipchitz条件的推广)非线性数学期望(g-期望),并进一步讨论其性质.     

企业筹资的资本结构分析

本文从传统的资本预算模型出发，导出了企业筹资的资本结构模型。文中进一步研讨了考虑已有债务、自有资本的边际成本、实际边际资本成本、闲置资本和企业所得税的情况，该模型的不足和适用范围，以及债务资本的各种资金成本率。并举例说明了企业筹资时模型决策的具体应用。     

连续变量型随机脉冲差分方程零解的均方指数稳定性

研究了连续变量型随机脉冲差分方程的均方指数稳定性,可以弥补此问题的空白.在研究过程中不仅脱离了一般的方法,例如Lyapunov方法、It^o公式等等,而且还引用了一个重要的差分不等式来获取好的结果.同样,所得结果也适用于没有脉冲的情况.     

一个存在性定理:不连续的带有两个反射壁的倒向随机微分方程

主要证明了漂移系数关于变量y不连续和变量z利普希茨的带有两个反射壁的倒向随机微分方程的解的存在性定理.     

倒向随机微分方程比较定理的另一证明

给出了系数满足Lipschitz条件的倒向随机微分方程比较定理的另一证明，并给出了离散的倒向随机微分方程比较定理的一种证明。     

一类倒向随机微分方程解的Levi定理

在生成元g关于y连续、单调、一般增长,且关于z一致连续的条件下,用单调取极限的方法提出并证明了此类倒向随机微分方程解的Levi定理、Fatou定理、Lebesgue定理,推广了经典概率理论中的相应结论.     

企业负债经营与风险分析

针对企业负债经营进行风险分析,从资本成本与资本结构、企业税赋与破产风险方面就企业负债经营的益处和债务风险进行了论述,讨论和分析了负债比率的合理确定以及资本成本、投资收益、借贷能力和偿债能力、债务风险等主要因素对负债比率的影响.本文还对“负债盈亏临界比率”的概念进行了评述,并就我国国有企业如何摆脱过度负债困境、向适度负债经营转化的途径与对策进行了讨论.     

一类具有一致连续系数的倒向重随机微分方程

利用倒向重随机微分方程解的比较定理和函数逼近方法讨论了一类具有一致连续系数的1维倒向重随机微分方程,得到了此类方程解的存在定理,推广了系数满足Lipschitz条件的情形.