动态Poisson模型及Bayes预测

给出了观测值服从ｐｏｉｓｓｏｎ分布的动态ｐｏｉｓｓｏｎ模型。通过假设自然参数与状态参数之间的线性关系ηｔ＝Ｆｔθｔ，并利用共轭分布给出了ｐｏｉｓｓｏｎ模型的参数的修正递推；利用模型及伽玛分布的标准常数给出了Ｂａｙｅｓ预测。     

动态多项式分布模型及Bayes预测

给出了观测值服从多项式分布的动态多项式分布模型, 并在自然参数Ｂｔ 与状态参数θｔ之间满足ｆ（Ｂｔ） ＝ Ｆ′ｔθｔ 的假设下, 利用共轭分布给出了动态多项式分布模型的修正递推及其预测     

动态经济系统中的一种预测方法研究

提出了一种适合于动态经济系统的预测方法．本文注意到静态因果预测模型直接用于动态预测时所存在的缺陷,提出了一种补偿模型用以对因果预测结果作加性补偿．补偿模型试图从经济系统及其变量的历史数据中发掘有关系统发展变化的动态信息,并从对这些信息的分析中得出加性补偿量．     

经济系统发展动力结构优化模型与评价方法

以产出型生产函数为基础构建了目标函数为人均增长速度最大的经济系统发展动力结构优化模型 ,给出了最优动力结构的特征和条件以及实际动力结构与最优动力结构之间差异程度的评价方法.     

Forecasting Practice from Box-Cox Transformation Models

ＦｏｒｅｃａｓｔｉｎｇＰｒａｃｔｉｃｅｆｒｏｍＢｏｘＣｏｘＴｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎＭｏｄｅｌｓＧａｏＲｅｎｘｉａｎｇＩｎｓｔｉｔｕｔｅｏｆＡｐｐｌｉｅｄＭａｔｈｅｍａｔｉｃｓ，ＡｃａｄｅｍｉａＳｉｎｉｃａ，Ｂｅｉｊｉｎｇ１０００８０，Ｐ．Ｒ．...     

基于VaR-GARCH族动态模型的燃料油期货市场风险测量

针对上海燃料油期货市场,基于VaR方法,建立了单个期货合约的VaR-GARCH族动态测量模型。实证结果表明,该模型可以较准确地预测未来价格波动范围,并具有较好的风险预警、风险监控作用。针对燃料油期货的现行保证金比例,本文给出修正后的保证金比例并提出了一种新型的保证金设定模型,该模型结合了国内、外确定期货保证金方法的优点,在有效地控制和规避市场风险的基础上提高了资金使用效率。     

动态多目标投资消费模型

现实社会中,人们在追求效益最大化的同时又希望风险最小化,但现有的投资消费模型较少将两者结合考虑。动态随机规划是对投资消费问题进行优化所常用的方法之一,为了计算方便,通常假设投资期间内的市场参数独立于外生因素,这在现实生活中是不合理的。事实上,证券价格的期望收益和方差通常要受到外生因素的影响。本文是假定证券价格遵循着伊藤扩散过程,即其预期收益和方差为外生状态变量的随机函数,以方差为风险测度,对投资消费财富最大化及风险最小化同时进行考虑的交易策略进行研究,并建立多目标模型,对模型进行求解并解的经济含义进行了分析。     

时用水量预测的自适应组合动态建模方法

利用随机过程及时间序列分析手段,根据用水量序列季节性、趋势性及随机扰动性的特点,建立了用水量预测的自适应组合平滑模型。利用递推最小二乘算法及卡尔曼滤波算法解决了模型参数的动态估计问题。该法经实例验证,预测误差较小,可满足供水系统调度的实际需要。