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1.
利用有界非增Lipschitz函数序列逼近右连续函数的技巧,首先证明了一类由简单Lévy过程驱动的具有右连续系数的倒向随机微分方程解的存在性,继而得到了最大解的存在性,证明了这类倒向随机微分方程的最大解的比较定理,在解唯一的情形下给出了相应的比较定理. 相似文献
2.
研究了无穷水平跳扩散正—倒向随机微分方程解的存在唯一性以及比较定理。首先,在非李氏系数和弱单调性条件下,运用平滑技术,证明了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程适应解的存在唯一性。在此基础上,利用停时技术和广义Tanaka公式,证明了上述方程适应解的比较定理。 相似文献
3.
讨论了非Fipschitz条件下倒向随机微分方程g-上解的极限定理.得到了一类漂移系数g(s,·,·)关于(y,z)不满足Fipschitz条件的倒向随机微分方程的存在惟一性,并证明了一类倒向随机微分方程的比较定理. 相似文献
4.
非Lipschitz条件下的带跳的倒向随机微分方程 总被引:5,自引:0,他引:5
李娟 《山东大学学报(理学版)》2003,38(3):10-14
证明了带跳的倒向随机微分方程在某种非Lipschitz条件下的适应解的存在唯一性;得到了一类带跳的倒向随机微分方程的比较定理. 相似文献
5.
讨论了一类漂移系数f(s,.,.)关于(y,z)不满足Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在唯一性,利用Jensen不等式、Gronwall不等式以及常微分方程的比较定理给出并证明了此类倒向随机微分方程的比较定理. 相似文献
6.
通过研究倒向随机微分方程的解与其生成元的关系,在由彭实戈引入的倒向随机微分方程的最基本的条件下,证明了一个反比较定理. 相似文献
7.
《湖北民族学院学报(自然科学版)》2016,(2)
主要提出了一类倒向随机微分方程的两个定理,探讨了在Lipschitz条件下的非线性倒向随机微分方程解的存在唯一性定理、正倒向随机微分方程的比较定理以及它们的证明. 相似文献
8.
杨哲 《山东大学学报(理学版)》2006,41(5):39-43
研究了对应于正向随机微分延迟方程的倒向随机微分超前方程的解的存在惟一性、对参数的连续依赖性,以及比较定理.
关键字: 倒向随机微分方程; 倒向随机微分超前方程; 适应过程 相似文献
9.
韩宝燕 《聊城大学学报(自然科学版)》2006,19(3):20-22
对带跳的倒向随机微分方程进行了研究.利用Gronwall不等式,Jensen不等式以及常微分方程的比较定理,给出了一类非Lipschitz条件下带跳的倒向随机微分方程解的比较定理,推广了Lipschitz条件下的比较定理.从而推广了带跳的倒向随机微分方程在数学领域和金融领域的应用. 相似文献
10.
为研究倒向随机微分方程第二部分解的比较性质,利用倒向随机微分方程解的Malli-avin微分,第二部分解可化为一个线性倒向随机微分方程的第一部分解,再结合经典的比较定理,给出第二部分解的比较定理成立的一个充分条件。通过该比较定理,可以把第二部分解控制在一个确定的闭区间,并由此指出一类可以退化为常微分方程的倒向随机微分方程。 相似文献
11.
首先在比倒向随机微分方程更一般的倒向重随机微分方程中获得了一个新的比较定理。然后,受倒向随机微分方程共单调定律的启发,并利用获得的新的比较定理,首次得到了倒向重随机微分方程解z的共单调定理;其结果推广了许多已有的结果。 相似文献
12.
孙丹丹 《甘肃联合大学学报(自然科学版)》2009,23(6):1-3
对带扰动的倒向随机微分方程进行了研究,利用Gronwall不等式,Jensen不等式,以及常微分方程的比较定理,给出了一类非Lipschitz条件下带扰动的倒向随机微分方程解的比较定理. 相似文献
13.
一类倒向随机微分方程的比较定理 总被引:1,自引:0,他引:1
倒向随机微分方程(BSDE)的比较定理是BSDE理论的基本定理,本文在漂移系数满足一类非Lipschitz条件下利用停时证明了倒向随机微分方程的比较定理,结果可以得到广泛的应用。 相似文献
14.
罗晓辉 《复旦学报(自然科学版)》2005,44(3):438-442,451
研究了带时滞正倒向随机微分方程的适定性问题.应用连续性方法,在一定单调性条件下证明了带时滞正倒向随机微分方程解的存在唯一性. 相似文献
15.
张孟 《中山大学学报(自然科学版)》2011,50(4)
研究了一类线性增长单调连续系数的多值正倒向随机微分方程解的存在性,其中方程的终端时间T为任意有限常数、系数为随机的。应用连续线性增长函数可以用Lipschitz函数逼近、极大单调算子的Yosida估计和随机微分方程的比较定理,得到了方程存在一个适应解。 相似文献
16.
推广了无穷时间水平带跳倒向随机微分方程(BSDE)解的比较定理,并用这种带跳BSDE定义了g-鞅与g-上鞅,证明了哥上鞅的上穿不等式。 相似文献
17.
研究无穷区间上的倒向双重随机微分方程,在一类Lipschitz条件下,通过有限区间的逼近,运用Gronwall不等式和It公式,证明了方程解的存在性、唯一性以及比较定理. 相似文献
18.
冉启康 《上海交通大学学报》2012,46(9):1522-1528
摘要:
讨论了一类带有Lévy过程的正倒向随机微分方程对应的二阶偏微分方程的粘性解. 在系数满足Lipschitz条件下,证明了粘性解的存在性及惟一性.
关键词:
正倒向随机微分方程; Teugel鞅; 积分 微分型二阶偏微分方程; 粘性解
中图分类号: O 211.63
文献标志码: A 相似文献
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