关于上海股市指数日收益尾部的实证研究

基于极值理论（EVT）方法,利用平均超出量函数,结合判断阈值u改变引起参数估计量的变化,找出合适的阈值,建立了上海股市综合指数极端日收益率的广义帕累托模型（GPD）。     

商业银行操作风险的成因及其对策研究

本文在分析商业银行操作风险具体形式以及产生原因的基础上,从我国商业银行的实际情况出发,借鉴国外的先进经验,提出了防范与控制商业银行操作风险的具体对策．对降低商业银行操作风险进行了有益的探讨。     

商业银行操作风险的成因及其对策研究

本文在分析商业银行操作风险具体形式以及产生原因的基础上,从我国商业银行的实际情况出发,借鉴国外的先进经验,提出了防范与控制商业银行操作风险的具体对策,对降低商业银行操作风险进行了有益的探讨。     

广义帕累托分布的应力-强度可靠性的贝叶斯估计

基于不同形状参数的广义帕累托分布,讨论应力-强度参数的贝叶斯估计.通过模拟得出在平方损失函数和0-1损失函数下的贝叶斯估计值比较相近;有先验信息条件下的贝叶斯估计的均方误差值低于无信息先验条件下的贝叶斯估计的均方误差值.     

基于极值理论的洪水灾害损失模型研究

巨灾风险具有发生概率低、毁灭性强等特点,其分布的极值与以往的经验分布不同,具有典型的厚尾特征．运用基于GPD分布的POT模型对我国历年洪水的损失数据进行拟合,并对形状参数及尺度参数进行估计,以此研究巨灾损失的尾部特征,得出结论,并提出建议,对巨灾债券产品的设计和定价具有重要的意义．     

基于极值理论的洪水灾害损失模型研究

巨灾风险具有发生概率低、毁灭性强等特点,其分布的极值与以往的经验分布不同,具有典型的厚尾特征.运用基于GPD分布的POT模型对我国历年洪水的损失数据进行拟合,并对形状参数及尺度参数进行估计,以此研究巨灾损失的尾部特征,得出结论,并提出建议,对巨灾债券产品的设计和定价具有重要的意义.     

商业银行操作风险评价模型的研究

针对商业银行风险领域中的操作风险评价问题,运用模糊综合评价方法,建立了定性分析和定量计算相结合的商业银行操作风险评价模型.其中,根据操作风险定义并结合发生操作风险自身特点,对操作风险进行分类,得到评价指标体系;运用基于操作风险实际发生数和损失金额确定各评价因素的权重,实现评价商业银行操作风险发生程度的大小.     

商业银行操作风险的管理与防范

操作风险是商业银行风险管理的重要内容,通过对操作风险的特征及存在问题的分析,提出加强商业银行操作风险防范的重要措施.     

浅谈基层商业银行操作风险的控制

从操作风险的基本概念入手,分析了基层商业银行在操作风险管理方面所存在的问题,并对症下药,寻求控制操作风险的有效途径。     

浅析我国商业银行操作风险的内部控制

我国商业银行操作风险案件已进入集中爆发期,而且其高科技技术含量越来越多,如何有效地防范操作风险,是我国商业银行所面临地重要任务。本文分别从人员、系统、业务流程和外部事件四方面,详细地论述了商业银行操作风险的表现及其内部控制。     

加强我国商业银行操作风险管理的思考

近年来随着一些大的金融案件的发生,人们开始关注操作风险,但是对操作风险的理解还存有误区,对操作风险的管理还缺乏经验,在深入研究人们的理解误区和我国操作风险产生的原因的基础上,必须对我国商业银行加强操作风险管理和监督。     

基于金融危机事件窗上证A股的实证研究

鉴于次贷危机的爆发,中国受到美国金融危机影响的持续时间在扩大,中国的股票市场受到了较为严重的冲击.我们有必要利用ARCH族模型在金融危机发生前后对上证A股的对数收益水平和风险水平进行实证分析.分析结果表明,金融危机前收益水平为0.002 533,金融危机后收益水平降低到-0.003 049,收益水平降低的幅度较大.金融危机前风险水平为0.051 759,金融危机后风险水平为0.058 045,金融危机发生后股市收益水平降低,风险水平增加.     

基于Bootstrap仿真的广义Pareto现金流风险分析

建立了基于Bootstrap仿真的广义Pareto经营现金流风险(CFaR)模型,在广义Pareto分布的框架下运用基于Bootstrap仿真得到现金流风险价值,以克服广义Pareto分布的小样本造成的估计误差,提高分析的可信度,并改进了广义Pareto模型的不足.将该模型用于中国房地产上市公司现金流风险价值估计,得到了满意的结果.     

我国商业银行亲周期性的实证研究

利用多元GARCH模型,研究了我国商业银行的亲周期性问题,分析了我国经济周期和信贷周期之间的相互关系.结果表明,我国商业银行的信贷行为具有十分明显的亲周期性特征,两者的当期波动状况不但受其自身前期波动的影响,还受各自前期波动的交叉影响.     

Pareto分布的检验

给出了Pareto分布检验的图检验法、相关系数R^2检验法，通过随机模拟计算出了R^2检验分位数。进而讨论了R^2检验对常用非Pareto分布的功效。验证了该检验法的实用性。     

基于收缩估计法的广义Pareto分布参数的估计

由于广义Pareto分布在金融和保险等领域的广泛应用,对于该分布的统计推断成为研究的热点.将在参数的先验分布为倒伽玛分布条件下研究广义Pareto分布参数的Bayes估计问题,并在平方误差和LINEX损失函数下,导出了参数的Bayes估计和Bayes收缩估计.文末给出了Monte Carlo数值模拟试验和结论.     

基于RAROC模型在商业银行风险管理中的应用

金融行业的风险管理在近几年一直都是一个热门话题,风险管理的问题在银行业中体现的较为明显。虽然银行业者在不断开发新的金融产品,为客户提供新的金融服务,但是这样也不能完全规避风险。所以就需要一个较为成熟的银行风险管理技术来有效的改善这些问题。商业银行经过30多年对RA ROC模型的开发和应用,已经形成了一套完善的风险管理体系。针对我国目前银行业发展的现状来看,这种模型能较为明确地表示出银行业各个服务链接的损失分布,而且,对于度量较为复杂的资产组合风险来说,具有更好的优势。以Z银行为例,指出了RA ROC模型在我国商业银行风险管理中的可行性和必要性。同时也提出在我国银行业推行RAROC风险管理技术需要大量的银行内部历史数据以及较为完善的IT系统支持等问题。