生鲜食品多阶段动态定价模型及算法

考虑消费者购买行为,建立生鲜食品多阶段动态定价模型,力图使零售价格能够动态地反映生鲜食品的价值波动,采用基于正负反馈机制的改进蚁群算法求解模型。通过不同算例仿真分析,表明该模型优于传统模型;同时将本文算法与其他3种算法进行对比,从收敛性能和运行时间方面证实本文算法更优。     

竞争环境下季节性产品网上直销动态定价模型

以同一大型网站中提供同一季节性产品的两个厂商为对象,研究竞争环境下厂商的动态定价策略.模型中,厂商通过网上渠道直接将产品销售给顾客,并通过动态定价最大化自身的收益,同时还要考虑顾客退货对动态价格体系的影响.通过建立的模型,探讨了收益函数的相关性质,并分析了厂商在销售期初和期末的价格均衡.研究表明:两厂商均会在销售期初和期末采用最低价.最后应用算例分析展现了模型的实际应用过程.     

基于Hull-White扩展模型的欧式期权动态定价方法

欧式期权的动态定价过程可归结为实际价格观测、模型选择、状态变量估计以及下一时刻期权定价的动态循环.为使这一定价过程兼具序贯性、准确性及易行性,设计了一种基于Hull-White扩展模型的动态定价方法:以平稳仿射随机波动率模型作为基础模型,在仅存有限个期权合约时,根据实际期权价格曲面,使用粒子滤波方法估计瞬时方差,并在固...     

价格和库存驱动替代的两产品动态定价策略

多样化的产品给顾客增加方便的同时,也给零售商的定价带来困难和挑战,尤其是易逝性产品由于其价值迅速消退的特征使得这种难题更加突出。在传统的多产品收益管理定价研究中,已有的研究考虑了多产品中的消费者选择行为,即价格驱动替代行为,很少考虑缺货时的库存驱动替代行为。考虑出售两种产品的零售商,以获得最大期望利润为目标,当消费者在选择时若出现缺货将会存在库存替代行为,建立了基于MNL顾客选择价格驱动替代和缺货时,库存驱动替代两产品收益管理动态定价策略模型。对建立的模型分析了其性质,并用算例进行了模拟分析,得出的结论包括:零售商提供替代性产品的好处在缺货时效果更加明显,产品缺货时顾客寻求替代的概率增大下,零售商的价格最优策略为降价而不是相反;增加产品的偏好度可以提高零售商的利润,而且这种效果对其替代产品是正向促进作用。     

库存和价格影响需求的易逝品动态定价

传统的基于收益管理的易逝品动态定价问题大都假设需求只受价格影响,但现实生活中,某些易逝品(如时装等)的需求不仅受价格影响,还受剩余库存的影响.研究了随机环境下需求受库存和价格影响的一类易逝性产品的价格决策问题.假定顾客到达过程服从时齐泊松过程,并且到达顾客的购买决策受价格和剩余库存的影响,利用随机动态规划进行建模,给出了最优价格策略惟一的充分条件,并分析了最优值函数和最优价格策略的结构性质.最后,利用Monte-Carlo模拟对文中所得价格策略和以往的研究中不考虑库存影响得到的价格策略进行比较,说明在制定决策时考虑库存对需求的影响的重要性.     

基于Hull-White扩展模型的欧氏期权动态定价方法

欧式期权的动态定价过程可归结为：实际价格观测、模型选择、状态变量估计以及下一时刻期权定价的动态循环。为使这一定价过程兼具序贯性、准确性及易行性,设计了一种基于Hull-White扩展模型的动态定价方法：以平稳仿射随机波动率模型作为基础模型,在仅存有限个期权合约时,根据实际期权价格曲面,使用粒子滤波方法估计瞬时方差,并在固定显式参数下,更新Hull-White扩展模型;进而利用前向特征过程,实现下一时刻的期权定价。实证表明：相比于固定参数及参数学习下基于对比模型的一般风险中性定价,使用基于Hull-White扩展模型的动态定价方法时,期权定价准确性和稳定性均显著提升。     

相关产品的最优价格调整策略

根据企业销售收入最大化和利润最大化两个不同目标,利用需求价格弹性、需求交叉弹性的概念,提出了相关产品价格调整的数学模型,并结合具体实例研究计算.     

基于局部斜率更新的数据驱动动态定价策略

基于某经济型连锁酒店的实际入住数据,研究针对未知需求的数据驱动动态定价策略的应用.提出一种新的非参数的需求函数刻画方法,称为"局部斜率更新".该方法替代以往数据驱动策略中所使用的最小二乘法,得到新的数据驱动定价策略:基于"局部斜率更新"方法的短视(被动学习)动态定价策略,称为IL策略;基于"局部斜率更新"方法的主动学习动态定价策略,称为CIL策略.新方法能够克服价格内生性的难题,解决以往数据驱动策略的应用困境.数据实验表明,新方法的拟合优度接近最小二乘法.在线性和非线性需求函数形式的假设下,"局部斜率更新"方法的拟合优度与最小二乘法分别只相差7.19%和4.69%.酒店实际数据验证表明,结合新方法的数据驱动定价策略明显优于酒店经理的实际定价决策,其中IL可降低60%的后悔值, CIL可降低77.59%的后悔值.本文提出的需求函数刻画方法及结论有助于指导未知需求数据驱动收益管理理论的应用实践.     

电子商务中面向产品线的动态定价方法研究

研究电子商务零售中产品线动态定价决策的优化问题.决策的实时性需求和计算复杂性是该问题的难点.对此,首先提出市场需求状态模型和需求状态的估算方法,在此基础上,进一步提出产品线动态定价的优化模型,最后,提出一种基于自组织神经网络的Q学习算法来求解产品线动态定价的优化问题.模拟实验结果表明,用该算法求解产品线动态定价问题具有较高的效率和效用.     

随机需求与信息不对称条件下供应链系统价格折扣策略比较分析

基于Stackelberg博弈定价基本模型,研究了非特定随机产品需求与信息不对称条件下四种价格折扣策略(IQD固定价格折扣率策略、IQD可变价格折扣率策略、AQD固定价格折扣率策略、AQD可变价格折扣率策略)对供应链系统及节点企业利润的影响.理论分析及仿真研究表明,在供应链系统协调意义下,IQD价格折扣率策略与AQD价格折扣率策略等价;可变价格折扣策略能有效实现供应链系统协调,并能克服随机产品需求与信息不对称障碍,实现供应链系统利润最大化.     

中间产品转移价格确定的计算方法研究

在各分厂成本函数和最终产品需求函数已知、各分厂产量相同和产量不同情形下的中间产品最优转移价格确定的基础上。讨论在成本函数和需求函数未知、各分厂产量呈一定比例的条件下中间产品转移价格的确定方法，具有较大的理论价值和和应用价值。     

具有价格随机波动率的新型期权定价

为了研究具有随机波动率的新型期权的定价,应用近似方法分析随机波动率期权的价格.模型允许基础资产价格具有均值回复特征与波动率具有平方根过程,得出关于平均波动率新型期权泰勒展开式.平均波动率交又矩通过常微分方程的Frobenius展开得到,并给出一些新型期权的定价公式,结果表明该近似方法在给具有价格随机波动率的新型期权的定价时非常准确与有效.     

基于时间-概率权衡的行为资产定价模型

运用时间-概率权衡理论研究基于消费的资产定价模型(CCAPM)中投资者跨期效用的折现问题,突破主观折现因子外生给定的不足,用体现投资者时间偏好与量值效应的内在折扣率函数刻画跨期对投资者效用的影响,推导出反映投资者跨期决策行为特征的行为折现因子,并指出其可测度性。在此基础上,改进Abel(1990)模型,考察具有习惯形成与追求时髦这两种行为特征的投资者,其跨期效用在行为折现因子作用下的消费-投资决策,构造较为全面反映投资者多重行为特征的行为资产定价模型(BAPM),得到均衡资产价格的非显示性最优解。通过数值模拟,新模型能更有效的解释股票溢价之谜与无风险利率之谜。     

跳跃-扩散模型下亚式期权的定价

研究不完备市场中,当标的资产的价格出现不连续跳跃时,亚式期权的定价问题。推导出当标的资产的价格服从跳跃-扩散过程时,具有固定敲定价格算术平均亚式期权的价格下界公式,并通过数值计算验证了该下界公式可以近似作为亚式期权的定价公式。     

基于运营视角的产品族规模

产品族规模一直是两难问题。通过讨论产品族规模效用和产品族成本,分析了产品族整体利润最大化的决策条件,得到产品族规模与价格的最优决策路径。研究表明:产品族规模与价格并不直接相互影响;产品族规模效用、消费者分布和产品族产品项目变动成本分布是影响产品族规模与价格决策的重要因素。     

非线性条件下的一类价格控制方法

在非线性需求函数条件下，研究垄断厂商以固定折扣率定价进行价格控制时的收益最优决策问题。指出最优解不一定存在，但对需求区间作适当限制后则有解，并证明解的存在性。进一步地，对以二段定价方式实行价格控制时的情形给出最优解的表达式。     

基于随机边界与分位回归的我国新股发行定价行为

运用随机边界模型的极大似然方法估计1998～2007年间我国新股发行的定价前沿,发现我国新股存在真实发行抑价,然后基于分位数回归模型分析了我国新股发行定价的影响因素,结果表明不同发行价格水平新股的定价影响机制并不相同.这一结论可以为证券监管部门以及发行公司本身提供政策借鉴作用.     

一类具有模糊补偿期限和降价周期的革新性产品EOQ模型

介绍了一类革新性产品,讨论了在确定的补偿期限、降价周期和降价幅度情况下的区域代理商的EOQ模型,在此基础上,重点分析了该类产品在具有模糊的补偿期限、降价周期和降价幅度时的EOQ模型,阐述了在补偿期限的影响下,模型的分段描述形成,并对模型的求解方法进行了论述.     

随机波动率与跳扩散相结合的保证险的鞅定价

假设未偿付额为常数,且房产价格为对数正态随机波动率过程和一个复合Poisson过程相结合的随机过程,引入期权定价理论,利用特殊的鞅方法,分析了住房抵押贷款保证险的定价问题.     

基于趋势需求的供应链订货与定价决策优化

随着竞争的日益激烈，时间已成为影响产品价格和需求量的重要因素。考虑时间对价格和需求量的影响，利用博弈理论对供应链的供需关系及其订货与定价决策作定量研究。在制造商首先确定销售价，配送商随后选择订货量的假设前提下，导出供方的最优定价和需方的最优订货量，即纳什均衡结果。在均衡状态下，供需双方在各订货周期内的利润随时间推移而减少，且当双方的订货周期相同时各方在整个经济寿命周期内的利润最大。此外，供应链的经济寿命周期随产品价格的下降速率增加而缩小。最后，通过计算实例说明上述结果。