基于Cobb-Douglas生产函数的动态最优投资策略

企业是经济系统的核心,企业的再投资发展是经济可持续增长的源泉。假定在完全竞争商品市场和劳动力市场中,企业根据固定资本量决定劳动量的最优配置以再投资生产。投资目标是根据企业自身的生产函数,通过对资本投资的最优控制,以实现生产利润的现值最大化。文章证明了在CobbDouglas生产函数型企业的长期优化投资行为中,系统存在长期稳定均衡解,并且是鞍点,这说明长期优化稳定的控制是一个精细的过程。文章具体分析了在规模报酬递减、规模报酬递增和规模报酬不变三种情况下不同的动态投资策略,为实际优化再投资提供了理论支撑。     

最优阻尼脉宽调制控制系统的综合

利用最优阻尼概念讨论脉宽调制控制系统的最优化综合问题，给出了综合算法和应用举例。     

离散事件系统基于语言的最优监控方法

针对一类实际问题研究在合法行为基础上的最优控制,在合法行为集上定义数量指标,提出该数量指标下的最优控制问题,最后证明此最优控制问题解的存在性。     

保险公司的最优投资和再保险策略

基于扩散模型,研究了保险公司的最优投资和再保险策略.运用随机最优控制理论,建立了目标函数为保险公司财富期望效用最大的HJB方程并求解.最后还对得到的解进行数值模拟,分析了各个参数对最优策略的影响.     

基于LQR最优调节器的二级倒立摆控制系统

倒立摆是一个典型的快速、多变量、非线性、绝对不稳定系统,对倒立摆系统的稳定性研究在理论上和方法上具有深远的意义。本文建立了二级倒立摆的数学模型,并推导出模型的状态空间表达式,分析了系统的稳定性,能控性和能观性,利用了线性二次型最优调节器(LQR)方法实现对二级倒立摆的最优控制,MATLAB仿真结果表明了该方法的有效性。     

保险公司的最优投资比例研究

将随机利率模型引入保险公司的最优投资比例研究中,建立并求解了相应的HJB方程.解出了在效用函数为指数函数时的保险公司最优投资比例,并把结果与常利率模型下的最优投资比例进行比较,证实了考虑利率的随机性更加适合现实投资环境.     

污染环境中种群的最优收获问题

研究了污染环境中可再生资源的最优收获问题，利用Pontryagin极大值原理，得到了处理资源毒素的努力度与收获资源的努力度的一种最优分配方案，同时还得到次最优轨线，且此轨线最终趋近于最优解。     

基于山东省经济增长率预测就业增长率的实证分析

利用Cobb-Dauglas生产函数和新古典经济增长理论,研究经济增长率和就业增长率的关系,求得两者的关系式,并用SPSS软件处理数据,以便利用实际的经济增长率来预测就业增长率的变化趋势.     

具有时滞的广义时间最优控制问题的近似最优解

考虑的是具有时滞控制系统的某种广义系统最优控制问题,给出了这种具有时滞系统的近似最优控制的充要条件及其存在性结果.然后借助文献[1]中四步法,求出这种具有时滞的广义时间最优控制的近似最优解.     

计划经济增长率对企业股权价值的影响

建立一个博弈模型,用最优控制论方法,研究政府计划经济增长率如何对影响企业的股权价值产生影响。     

开放经济条件下通货膨胀和利率对汇率的决定作用

运用购买力平价理论、利率平价理论和费雪理论中的观点,结合我国的实际情况,讨论了我国的通货膨胀率、利率对人民币汇率水平的决定作用。     

随机利率和通货膨胀下DC养老金的鲁棒最优投资策略

针对通货膨胀、随机利率、随机薪酬和模型不确定性影响下的确定缴费(Defined Contribution,DC)型养老金的鲁棒最优投资策略问题,首先假设市场是由无风险资产、滚动债券以及股票3种资产组成,给出这3种资产以及随机薪酬的动力学公式;然后通过消费者价格指数刻画通货膨胀的水平,应用伊藤公式,得到通货膨胀环境下3种资产价格以及随机薪酬的动力学公式;接着应用Girsanov定理,得到新测度下随机利率、3种资产以及随机薪酬的动力学公式,并得到养老金账户的财富过程;最后在期望效用最大化的原理下,应用随机控制理论求解HJB方程(Hamilton-Jacobi-Bellman equation),得到了DC养老金的鲁棒最优投资策略;通过数值分析得出通货膨胀对鲁棒最优投资策略的影响。     

通货膨胀最优模型

基于大量的观察分析数据,并通过建立通货膨胀的最优模型,对经济增长与通货膨胀关系进行了分析。结果表明,通货膨胀在不同的国家不同的条件下具有不同的效应。通货膨胀在一定的条件下可以改善资源配置结构,提高资源利用效率,起到促进经济发展的作用。在我国现有的经济结构下,政府为了优先保证经济增长速度,使用货币政策和投资等手段对经济进行干预,以保持适度通货膨胀。这对我国经济增长具有重要的指导和现实意义。     

市场化进程中我国通货膨胀对经济增长影响的实证研究

把市场化进程纳入通货膨胀与经济增长关系的研究体系中来,其中,重点探索市场化进程对我国通货膨胀与经济增长之间关系的影响。根据我国1978--2008年相关数据,运用具有交叉项的回归方程等方法,研究结果显示：改革以来我国通货膨胀对经济增长的影响效果正在发生变化,市场化进程的逐渐提高使通货膨胀从不利于经济增长转变成有利于经济增长。     

通货膨胀对需求-库存相依的易腐库存系统的优化

假设需求量是当前库存水平的线性函数,建立了一带有通货膨胀的易腐库存模型,以系统平均总利润为目 标函数,找出了通货膨胀条件下库存系统的优化策略．并分析了通货膨胀率和各系统参数对最优订购量和目标函数 的灵敏度,最后将本模型与无通货膨胀情形下的库存模型作了比较,得出了一些有用结论,这将对企业的管理与决 策起指导作用．     

死亡率和通胀风险下的DC型养老金最优投资

针对非系统性风险(死亡率风险)和系统性风险(通货膨胀风险)在DC型养老金最优投资策略中产生的影响,提出了基于死亡率风险和通货膨胀下对冲负债的DC型养老金最优投资策略问题,其中死亡率危险和通货膨胀风险是相互独立的因素;假设养老金缴费成员退休前将养老金投资于股票市场和银行,通货膨胀、投资股票和银行的收益、成员工资以及养老金负债均为随机过程,死亡率预测采用Lee-Carter模型;建立连续时间下的对冲负债的DC型养老金动态价值模型,结合随机控制理论推出对应的HJB方程,利用Legendre转化法得到基于死亡率和通货膨胀风险下对冲负债的DC型养老金最优投资比例,最后通过数值模拟分析得到最优投资策略随着投资期限的增加受到通货膨胀风险的影响大于死亡率风险所产生的影响。     

经济增长中的最优投资积累率

在新古典经济增长理论的总体框架内,合理地假设劳动力的增长率与经济系统中的资本相关,将劳动力内生于经济增长模型,讨论经济平衡增长路径下人均消费达到最大的投资积累率问题.     

通货膨胀与经济增长之间关系的实证分析

文章以2005年中国统计年鉴资料为数据资料来源,借助计量经济学中相关系数、标准差等分析方法,以格兰杰因果检测为主要分析手段,对通货膨胀、失业和经济增长之间的关系进行了研究。结果发现,通货膨胀和经济增长之问存在显著因果关系,高经济增长必然会引起通货膨胀,且两者之间的时滞大约为一年。但是,通货膨胀与失业、经济增长与失业之间则不具有类似关系。     

通胀环境下考虑红利支付和最低保障的确定缴费型养老金最优投资

主要研究了通胀环境下带有红利和最低收益保障的确定缴费(DC)型养老金计划的最优投资问题.首先,应用伊藤公式得到通胀折现后的真实财富过程;然后,在DC型养老金计划终端财富内部保障约束下,即终端财富始终超过最低收益保障,考虑通胀环境下的退休时刻终端财富期望效用最大化问题,应用HJB方程推导得到了退休前任意时刻DC型养老金计划最优投资策略的显式解;最后给出算例,分析了不同参数对最优投资策略的影响,为DC型养老金计划投资者提供更有效的策略.     

具有约束的动态投入产出最优控制模型

研究了一类具有终端产出约束的动态投入产出问题的紧优控制模型，分析了该模型最优控制的存在性和唯一性。利用与其相应的无约束问题已有结论。把该模型最优控制的研究转化成一个较为简单的扰动模型最优控制的研究，利用罚函数法，推导出扰动模型的最优反馈控制。最终得到了具有终端产出约束最优控制问题的最优反馈控制。实例仿真计算验证了结果的有效性。