具强阻尼的随机sine-Gordon方程的随机吸引子存在性

该文考虑了一个具强阻尼的随机 sine-Gordon方程. 通过引入加权范数与对关于时间为一阶的发展方程对应的线性算子正性的分解, 证明了由该方程生成的随机动力系统的随机紧吸引子的存在性.     

随机理论在经济建模中的应用

在金融市场上，局部无风险的债券与高风险的股票价格瞬息万变，本文给出了债券和股票价格的随机模型，该模型反映了价格与债券的利率ｒ（ｔ），股票的升值率ｂ（ｔ）及扩散矩阵σ（ｔ）等的联系。当投资者同时参与消费时，考虑到效用函数Ｕ及无穷分段的折扣函数β（ｔ），在ｒ、ｂ、σ为常值的条件下，得出了反馈形式的最优消费投资公式     

随机常微分方程的龙格库塔解法

本文讨论了随机Runge-Kutta格式的构造.基于比较完善的确定性常微分方程数值求解法,随机Runge-Kutta格式也可以通过随机Taylor展式得到.文中讨论了一阶,二阶和一般两步二阶随机Runge-Kutta格式.通过对一个线性随机微分方程和一个二阶非线性随机微分方程的数值模拟表明,随机Runge-Kutta法是一种求解随机微分方程的有效方法.     

具强阻尼的随机sine-Gordon方程的随机吸引子存在性

通过引入加权范数与对关于时间为一阶的发展方程对应的线性算子的正性分解,证明了一个具强阻尼的随机sine—Gordon方程的随机吸引子的存在性,且该随机吸引子吸引所有的缓增随机集．     

股价不连续时随机LQ控制在最优投资组合中的应用

研究跳跃扩散随机微分方程的线性二次控制问题.运用动态规划方法得到一个新的Riccati方程和一个微分方程,求出系统的最优反馈控制和最优指标.利用此方法讨论股价服从跳跃扩散过程时的均值-方差投资组合选择问题,得到最优证券投资组合.     

一类随机波动方程的渐近行为

本文主要讨论具有临界增长指数的强阻尼随机波动方程的渐近行为,通过使用加权范数,证明了对于任意的正强阻尼系数和耗散系数,该方程的解所确定的随机动力系统存在随机紧的吸引子。     

随机理论在连续时间金融市场模型中的应用

在连续时间金融市场模型的研究中，随机理论和方法已成为重要的研究手段之一.以现代金融学的发展为背景，阐述了近年来金融数学的研究现状，尤其对最优消费投资、期权定价、动态风险测度等作了较详尽的描述，其中结合了我们近年来在这几个方向上的研究工作.所利用的数学工具是随机微分方程、随机控制、鞅论、随机对策等现代随机理论.最后简单介绍金融数学的其它主要研究分支.     

随机理论在环境影响风险评价中的应用

针对环境影响风险评价，提出了一个马尔科夫风险评价模型，并通过实例的应用分析，证明了模型手可靠性，揭示了环境质量状态的变化趋势，从而为环境风险管理提供一定的科学依据。     

有突变的随机微分方程理论及其应用

本书是《用于工程的数学和分析方法》系列丛书之一。Ito在1942年首先提出并发展了随机微分方程，如今，随机微分方程已成为数学、物理、化学、生物学、医学科学和几乎所有科学的有用的工具。本书首先介绍Ito的随机积分和应用中的一些性质，接着讨论Ito公式及其应用：解随机微分方程和其他问题，最后论述解的概念和解的存在、唯一性和相关的重要理论。     

具有随机收益率与波动率股票的一般价格分布

研究了收益率及波动率均为扩散过程的股票价格分布问题 ,给出了二者独立情况下分布的解析形式 ,并应用于欧式期权的定价。     

具有随机收益率与波动率股票的一般价格分布

研究了收益率及波动率均为扩散过程的股票价格分布问题，给出了二者独立情况下分布的解析形式，并应用于欧式期权的定价。     

基于差值灰色RBF网络模型股票价格预测研究

针对RBF神经网络的预测精度受样本数据随机性影响较大,而灰色理论能弱化数据随机性的特点,提出了差值结合法将灰色GM(1,1)模型和RBF神经网络模型有效地结合起来,构建了差值灰色RBF网络预测模型。并利用此模型进行股票价格预测,实证结果表明:该模型预测稳定性较好,预测精度高,平均预测误差为0.68%,与BP神经网络和RBF神经网络相比具有更好的泛化能力和更高的预测精度,在股票预测中具有一定的实用价值。     

基于遗传神经网络的个股价格短期预测

针对个股价格的短期预测,提出了一种基于遗传神经网络算法的股票收盘价格分析和预测方法,在允许的相对误差下,所得到的模拟结果表明预测系统能够较好地预测股票价格的趋势.人工神经网络预测股票价格具有良好的应用前景,而遗传神经网络算法则可提高预测的速度和可靠性.     

股票价格塑性模型及其计量经济学检验

从股票市场的量价规律出发提出股票的均衡价格、股价塑性等概念,建立包含高频交易数据的股价塑性理论的计量经济模型.用样本股票的数据对股价塑性模型进行检验和实证分析,检验结果表明,除了拟合优度R2稍差之外,解释变量的t检验和方程的F检验以及模型的经济学检验结果都较理想,实证分析结果表明股票价格的变化具有塑性的特征.     

随机利率下股票价格服从指数O-U过程的期权定价

文章建立了股票价格服从指数O-U过程的随机微分方程,在风险中性的假设下利用Girsanov定理找到了该模型的唯一等价鞅测度;利用期权定价的鞅方法,得到了随机利率情形下股票价格服从指数O-U过程,并且影响利率的因素与影响股票价格的因素相关时欧式期权的定价.     

经营现金流与股价的相关性分析

研究经营现金流与股价的相关性问题．经实证分析对比,发现经营现金流和盈余与股价都有相关关系,但经营现金流的相关性要小于盈余的相关性．按每股经营现金流减去每股收益的值分组分年度来做回归分析,能够提高经营现金流和股价的相关性．     

基于多点加权马尔可夫链模型的股价预测分析

针对股票价格的不确定性,应用模糊理论和马尔可夫链理论建立股票价格的多点加权预测模型,不仅发挥了历史数据的作用,还使各状态间的界限模糊化,提高了预测的准确性.以某股票的价格变动情况为实例,利用多点加权马尔可夫链模型对其下1个工作日价格的预测作了尝试性的探讨,并与其实际值进行了比较.研究结果说明了该方法的可行性和有效性.     

基于Copula方法的股票风险的相依性分析

相依性分析在多变量随机分析研究中一直属于前沿问题,研究金融市场各股票之间的相依性,对于分析股票市场的相依性结构以及投资市场的投资组合风险有着重要的意义.选用Copula函数理论对雅虎财经数据中心的上海电力和中国石油股票日收益率数据进行数据拟合,利用核密度估计方法对股票市场估计边缘分布,结合平方欧式距离选取最优Copula函数.运用了Copula函数理论建立股票市场的相关性结构模型,更好地模拟上海电力和中国石油两股市的日收益率的观测数据.     

一种测量任意形状物体上冲击载荷的分析方法

本文分析了任意形状物体上的冲击载荷的测量过程 ,提出了一种能够降低噪音扩张的分析方法