铜锌铝合金表面非线性振荡的混沌相关性

为揭示铜锌铝合金表面非线性振荡花样出现的原因，探索振荡胞区中各个点在振荡过程中的相互关系，应用非线性动力学的方法来处理从振荡胞区中提取的灰度值时间序列，计算出各序列之间的相关系数．胞区中各个点的相关系数均大于0．7，并且相距较远的2个点之间的相关系数达到0．933，振荡胞区中的点的运动是长程相关的．在长程相关性的基础上，结合耗散结构理论探讨了“类流态”胞区出现的原因，认为振荡胞区的形成是一个从混沌到有序的过程．     

边界条件约束下的Cookk距离与相关系数

文「１」提出边界条件约束下的Ｃｏｏｋ距离，现主要讨论它与相关性之间的联系，经与简单相关系数和得相关系数之间的精确关系，建立与它与广义相关系数之间的不等式关系。     

边界条件约束下的Cook距离与相关系数

文［１］提出了边界条件约束下的Ｃｏｏｋ距离，现主要讨论它与相关性之间的联系，找到了它与简单相关系数和复相关系数之间的精确关系，建立了它与广义相关系数之间的不等式关系。     

基于多导联脑电时空信息的情感分类研究

为探究脑电空间关联信息与不同情感状态之间对应关系，基于SEED(SJTU Emotion EEG Dataset)情感脑电数据集，计算实验采集的不同导联脑电的皮尔逊相关系数，通过小波变换获取脑电导联之间的小波相干系数，利用Hilbert变换提取各个导联脑电的瞬时相位，计算脑电相位同步指数。然后分别将皮尔逊相关系数、小波相干系数、相位同步指数作为特征，采用支持向量机分类器实现正性、负性、中性三种情感状态的有效分类。仿真结果表明，脑电的空间关联特征用于情感识别是有效的，可以达到91.5%的情感识别精度；利用脑电微分熵的皮尔逊相关系数获得了93.7%的平均分类准确率；并且脑电γ节律相比α、β节律更有利于情感识别。该研究可以应用于情感脑机接口系统。     

基于时变ARMA-EGARCH-Copula模型的投资者情绪与股市收益动态相关结构分析

基于上证市场2011年7月~2017年3月数据,选取流通市值加权换手率、市场融资余额变化率、市场融券余额变化率、涨跌比、基金指数收益率等五项指标对投资者情绪进行测度,并通过时变ARMA-EGARCH-Copula模型实证分析了投资者情绪与市场收益率之间的动态相关关系。分析结果表明,样本期内,上证指数收益率和投资者情绪都存在明显的波动集聚性和持续性;投资者情绪与指数收益率之间总体正相关,但时变性较大。总体上,市场正常波动时两者相关系数与指数收益率大小呈负相关关系,而市场异常波动时,暴跌阶段负相关性有所强化,暴涨阶段负相关性有所弱化。本研究有助于金融监管部门适当引导投资者行为,以减少市场非正常波动,促进金融市场正常发展。     

随机变量的Kendall相关系数的推广

多维随机变量之间常常存在着复杂的相依关系，而度量相依关系指标大多只刻画二维随机变量之间相依程度。借助Copula工具及利用Kendall相关系数是和谐概率的线性变化的特点，将二维Kendall相关系数推广到n维，并在此基础上探讨其性质以及不同维度的Kendall相关系数之间的关系。     

超网络供应链经济中市场链的理想生成与动态演进模型

提出了供应链经济中市场链理想生成与动态演进的超网络模型.对于有弹性市场需求的供应链经济,给出了均衡点的变分不等式模型.由此变分不等式的解可以确定各个市场链和供应链的流量、市场需求、市场价格以及市场份额.同时还给出了均衡的存在性与唯一性的条件.讨论了含时间参数的动态模型,对市场链的动态演进利用投影动态系统进行描述.     

电力系统动态稳定相关性的研究

本文在分析电力系统的动态稳定中,采用频域分析方法,详细地论证了频域形式状态方程中特征值及特征向量与系统中系数矩阵的特征值及特征向量的关系。用相关系数分析了各个机电模式被干扰激发的可能性;并用相关比判断电力系统动态振荡的性质,讨论了机电模式的相关因素。用本文提出的方法分析了一个三机九节点系统,论证了有关结论的正确性。     

深度信念网络(DBN)网络层次数量的研究及应用

针对DBN网络隐含层层数难以选择的问题,从通信原理、信息理论以及实验数据等多方面出发,研究了深度信念网络(DBN)隐含层的层次趋势问题。根据各个隐含层输出层不同类图片的互相关系数之间的关系,提出了一种根据互相关系数确定网络深度的方法,证明了当深度学习时,隐含层输出的样本之间的互相关系数达到1(0)或~(-1)时,或者样本之间的互相关系数不再改变时,进一步增加层次对提高分类正确率是没有帮助的。在训练的过程中随机的选取图片,使其更具有普适性。手写体数据库实验和应用于CIFAR~(-1)0图像库的数据表明,该方法能够有效提高训练速度。     

动态能力:苏州持久竞争优势的重要保证

作为同样以特定的资源集合为基础、谋求实现既定目标为宗旨、并依照一定规程运作的组织系统，一个行政区域和一个企业是很相像的。而且，与搏击于市场大潮中的众多企业一样，各个区域之间也在进行着激烈的竞争，居后者时刻图谋后来居上，而领先者始终想要固守优势。如果情况确实如此，而苏州确实已在竞争中占得了一些先机的话，那么，保持现有态势、扩大竞争优势自然会是苏州未来发展的一个目标取向。如此，企业战略管理研究领域的一项新发展——动态能力理论，也许可以为我们提供有益的借鉴。     

中国股市量价波动性关系的实证分析

从实证角度对我国股票市场的价格收益与交易量变动之间的动态关系进行了较为全面的分析.研究结果表明,沪深两市日价格收益序列存在着GARCH现象,价格收益和交易量变动之间存在正相关关系;收益和交易量的变动之间存在双向Granger线性因果关系;两市波动存在不对称效应,并对基于加入交易量的TARCH模型和EGARCH模型的结果进行了比较,表明EGARCH模型的拟合结果好于TARCH模型.     

基于市值规模的中国股票市场量价关系实证研究

基于MDH理论,引入成交量的门限GARCH-M模型研究了我国股票市场不同市值规模公司的成交量与收益率之间的关系。结论表明：成交量与收益率波动性正相关,而收益率的波动性又与收益率之间存在正相关关系,因此成交量与收益率正相关,并且随着公司市值规模的递增,这种正相关性逐渐变弱;未预期成交量对收益率的正向影响显著强于可预期成交量的影响;未预期成交量对收益率的放量冲击效应强于缩量冲击效应,并且这种杠杆效应与公司市值规模负相关。     

股市收益率与交易量长记忆性实证研究

从计量经济学及统计学的角度,运用重标极差分析、修正重标极差分析、KPSS检验及Granger因果检验等方法,对我国沪深股市收益率与交易量的长记忆性特征进行了实证分析,并进一步研究了股市收益率与交易量之间的相互关系.重标极差分析及修正重标极差分析的实证研究结果表明,收益率及交易量序列的Hurst指数均大于0.5,且成交量序列的Hurst指数明显高于收益率序列;此外收益率及交易量的KPSS统计结果对于所有滞后阶数均显著.上述结果说明中国股市收益率和成交量均具有长记忆性特征,且成交量的长记忆性强于收益率的长记忆性;Granger因果检验结果表明收益率和成交量之间存在着相互引导关系.     

石油市场和股票市场之间的尾部风险溢出效应——基于变分模态分解和动态Copula函数的研究

利用变分模态分解法将原始收益率序列分解为不同期限的子序列.基于动态Copula函数计算石油市场和股票市场之间的在险价值指标(VaR和CoVaR)，研究在极端下跌和极端上涨的市场情况下，国际石油市场与发达国家和新兴市场国家股票市场的短期和长期尾部风险溢出效应.实证研究结果表明，石油市场和股票市场之间存在双向的尾部风险溢出效应.首先在风险溢出的强度方面，石油市场对股票市场的尾部风险溢出效应明显比股票市场对石油市场的尾部风险溢出效应更强烈.其次在风险溢出的方向方面，股票市场对石油市场的尾部风险溢出效应均为正向，石油市场对大部分国家股票市场的上尾风险溢出效应为正向，且对全部国家股票市场的下尾风险溢出效应为正向.最后，石油市场和大部分国家股票市场之间的长期尾部风险溢出效应都比短期尾部风险溢出效应更强烈.研究结果有利于相关市场投资策略的制定和极端风险传染的防范.     

试论排污权交易制度在我国的立法建议

排污权交易是一种以市场为基础控制环境污染的经济手段,是当前备受各国关注的一种环境政策。但在我国,排污权交易制度尚缺乏相应的法律支持。存在着污染物排放的总量控制问题、排污权的初始分配问题、排污权交易的市场机制等不同问题。从法律层面上,应明确交易主体,明确交易的法定程序,发展排污权交易市场和中介机构,确定交易罚则。     

金融危机前后中美金融市场溢出效应研究

采用VAR-GARCH-ECCC模型,选取上证综指、标普500以及美元指数3个市场指数,研究金融危机前后两个时期中美金融市场间收益和波动溢出效应.结果表明,与金融危机前相比,危机后存在显著的均值溢出现象,具体表现为上证综指和标普500之间的双向均值溢出和美元指数对上证综指的单向均值溢出.虽然上证综指和标普500以及美元指数之间的波动溢出效应在危机前后均不显著,但其相关性显著加强.     

具有机会约束的多阶段可信性M-AD投资组合优化

本文基于可信性理论,考虑交易成本、借贷约束、阈值约束和基数约束等现实约束,我们提出一种新的具有机会约束的多阶段可信性均值绝对偏差(M-AD)投资组合优化模型。该模型在给定的置信水平下,运用可信性均值和绝对偏差衡量资产的收益和风险,通过对终期财富的最优化实现投资者的预期收益。运用可信性理论,该模型被转化为确定型的动态优化问题。由于交易成本和基数约束的存在,该模型为具有路径依赖的混合整数动态优化问题。文章提出一种新的前向动态规划方法求解。最后,文章通过实证研究验证了模型和算法的有效性。     

基于动态戈登模型中国住房市场收益波动成因

基于动态戈登模型构建包含住房市场收益率、租金增长率、利率、人均可支配收入增速在内的向量自回归模型,采用中国五个主要城市1999年第二季度至2011年第二季度的数据分析了住房市场收益波动的原因.结果表明:租金增长消息对住房市场收益波动的贡献程度最高,利率消息次之,两者之间存在的相关性减弱了市场收益波动;利率消息对住房市场收益的影响时间长于预期收益消息和租金增长消息;各城市住房市场收益对不同消息的响应强度和速度均存在差异性.     

短切碳纤维C/SiC陶瓷基复合材料的动态力学性能研究

对三种不同短切碳纤维体积含量(16%、21%、24.8%)的C/SiC复合材料利用分离式霍普金森压杆(SHPB)装置进行了常温下的冲击力学试验。根据不同应变率下的试验结果分析了其动态破坏强度和应变率效应的关系,阐明了其破坏机理。实验结果表明:三种短切碳纤维体积含量的C/SiC陶瓷基复合材料的动态应力-应变曲线光滑无震荡,且具有一定的自相似性。在近似平均应变率下,当短切碳纤维体积含量的不断提高,则C/SiC复合材料的破坏程度不断降低,整体性越来越好,说明短切碳纤维体积含量的提高对C/SiC复合材料的强度有着积极的作用。     

基于粒子群优化算法的均值-VaR投资组合选择

在现实市场中,①为防止由卖空交易引起市场操纵等问题的出现,即使在发达的证券市场,交易仍受到一定的卖空限制;②由于市场相关规定与投资者自身风险控制的需要,在某些资产上的投资比例受到一定限制;③交易过程中需支付印花税等交易成本。故结合这三方面,采用Value-at-Risk(VaR)度量风险,在收益率服从正态和非正态分布两种假设下,构建了带有限卖空约束、投资比例约束和交易成本的均值-VaR投资组合模型。首先,给出了该模型的粒子群优化(PSO)算法;其次采用A股市场的实际数据进行了数值实验;最后分析了有效前沿的特征及有限卖空约束对投资决策的影响。