噪声交易者数量变动对股票流动性影响

基于噪声交易模型构建了价格冲击模型,研究了噪声交易者数量变动对于股票流动性的影响,发现噪声交易者的数量越大股票流动性越差。数值模拟结果与理论预测是吻合的。     

应用理性预期模型对证券交易价量关系的分析

讨论了证券交易的价格及交易量之间的关系.过去的实证分析说明,在同一个时间段,证券价格的变动与交易量为正相关关系;同时,对于上升或者下降这样不同方向证券价格的变动,价格变动大小与交易量的相关关系呈现不同的模式.应用证券市场微观结构理论,通过理性预期模型来分析市场上有信息交易者和无信息交易者的交易行为,从而解释了证券价格变动与交易量所表现出的关系.     

含有乘性噪声的理性期望模型的最优控制

研究了含有乘性噪声的理性预期模型的最优控制问题。用凸变分思想,建立了极大值原理,并给出了含乘性噪声的理性预期模型最优控制器存在的充分必要条件;通过解耦正倒向随机差分方程,给出了最优控制器的设计方法;并给出了数值例子来说明结果的有效性。     

相关色噪声的激光损失模型的定态性质分析

应用近几年发展的处理色噪声的近似方法,计算了具有白联的不同自相关时间的加法色噪声和乘法色噪声驱动的单模激光三次方模型的场幅定态几率分布及其均值、协方差,分析了在阈值上时,激光光强均值和协方差受噪声间的关联强度和噪声的“颜色”的影响。     

不完全噪声交易信息下的内部交易

内部交易常常受到噪声的影响。依据在做市商观察到部分噪声交易量的信号(即不完全噪声交易量信息)的基础上,研究了此信号被观察到的精确程度对内部交易者的期望利润、交易强度、市场流动性产生的影响。研究表明,做市商对该信号观测得越精确,内部交易者的期望利润、交易强度和市场流动性越小;但它不影响内部交易者信息的释放量。     

一种基于噪声生成模型的语言消躁算法

超短波对空通信台加入定向机后会产生一种令人非常难受的噪声，该噪声为加性有色噪声，其原因是定向机用于控制天线的周期信号及其谐波分量耦合进接收电路所造成的。在基于语音生成模型的语音增强算法的基础上提出了一种基于噪声生成模型的语音消噪算法，成功的消除了该噪声。本算法也适用于其它加性有色噪声的消除。     

基于交易者相互作用的行为金融模型

基于股票市场的实际情况,将交易者分成具有有限理性的两类:基本分析者和动量交易者,并利用基本分析者和动量交易者的相互作用,构建了证券投资的行为金融模型。模型分析表明,基本分析者的有限理性在短期会产生反应不足,动量交易者的交易策略在长期导致反应过度。     

基于隐马尔可夫模型的火场噪声数学模型

在灭火救援的第一线,无线通信是火场指挥的重要手段,而在复杂多变的火灾现场,高强度的噪声给火场通信带来了严重的影响,不仅会干扰指挥员与作战员之间的信息传递,还会影响作战员的判断能力,造成安全事故发生。分析火场噪声特性并研究降噪技术在消防领域是十分必要和必须的,本文通过分析火场噪声来源和特性,使用隐马尔可夫模型(HMM)建立噪声模型,为火场降噪技术处理提供参考。     

低空目标噪声模型

低空目标噪声模型李云，贾民生（青岛大学计算中心，青岛２６６０７１）关键词：噪声模型；地空武器系统在地空武器系统大型仿真实验中，要求加入检飞试验中测量低空目标所带来的噪声误差信号．传统的方法是将磁带机记录的噪声信号直接加入仿真模型中，这种方法极不方便，...     

考虑数据噪声的鲁棒回归建模方法综述

在开放环境下,数据中包含很多不确定性,如数据噪声等,这给传统的机器学习方法带来了巨大的挑战。该文综述了当前考虑数据噪声的鲁棒回归建模方法,具体可分为两大类:基于数据预处理的鲁棒回归建模方法和基于鲁棒策略的鲁棒回归建模方法。前者根据数据预处理方法的不同又分为基于异常点检测和基于信号处理的鲁棒回归建模方法。后者所采用的鲁棒策略主要有3种:加权函数、鲁棒损失函数以及噪声分布先验。文中详细地描述了鲁棒回归建模各个方向的研究工作,并对比了两类鲁棒回归建模方法的优劣。最后,根据当前鲁棒回归建模存在的一些问题,也提出了构建鲁棒模型的几种可行的策略。     

绿化带对交通噪声的影响

文本通过对有绿化带区域国道交通噪声的测试和调查表明，绿化带对噪声引起的烦恼度心理影响有一定的改善。     

基于FHWA模型的航道两侧噪声评价范围的探讨

为确定航道两侧噪声评价范围,引入美国道路交通FHWA模型,并对模型中的参数进行了重新定义,考虑到航道实际环境状况,加入水面衰减修正项,建立了基于FHWA的航道噪声预测模型.随后对连云港疏港航道、盐河航道以及丹金溧漕河航道的噪声监测数据中分别随机抽取了13、10和10个测点数据用于模型验证,结果表明预测值与实测值具有较高...     

基于POT-VaR混合模型的投资组合风险分析

在简要分析金融产品投资组合理论的基础上,尝试将超门限极值法(POT)与传统VaR模型中的方差-协方差法相结合的方式,改进传统单纯基于投资组合计算历史收益率数据的VaR模型.通过划分沪深股价前100支股指期货高频收益率数据,运用POT-VaR混合模型进行实证研究.结果表明:该混合模型可以解决收益率方差估计随时间推移的动态问题,为降低投资组合市场风险提供科学的方法,对我国期货市场投资组合风险管理提供了可靠的依据.     

基于改进Sargin方程和过-徐模型的混凝土三维损伤模型

利用混凝土已有本构关系建立混凝土三维损伤模型.针对基于Ottosen本构关系建立的损伤模型中的不足之处,提出基于改进Sargin方程和过-徐模型建立混凝土三维损伤模型的方法.该方法利用改进的Sargin方程作为混凝土三维应力状态的等效单轴方程,基于等效单轴方程的割线弹性模量的下降率定义损伤指标,对典型比例加载情形全过程进行损伤计算.与Mazars、Ottosen损伤模型进行对比,该模型更符合试验结果,更能够描述不同加载比例下的损伤.     

基于BERT-SUMOPN模型的抽取-生成式文本自动摘要

抽取式摘要可读性、准确性较差,生成式摘要存在连贯性、逻辑性的不足,此外2种摘要方法的传统模型对文本的向量表示往往不够充分、准确.针对以上问题,该文提出了一种基于BERT-SUMOPN模型的抽取-生成式摘要方法.模型通过BERT预训练语言模型获取文本向量,然后利用抽取式结构化摘要模型抽取文本中的关键句子,最后将得到的关键...     

修正Jhansale模型下材料随机交变加载应力应变分析

根据不同循环加载次数下材料循环应力-应变曲线的变化特点,利用材料屈服强度增量对不同循环次数下Jhansale模型骨架曲线进行修正,并分别针对硬化/软化材料利用修正的Jhansale模型进行随机交变加载下材料的应力应变分析.分析结果表明:与修正前模型相比,修正后模型的分析结果不仅符合材料记忆特性,而且可以反映材料循环硬化/软化的瞬态效应,对硬化/软化材料在循环加载下应力应变状态的描述更加准确.     

基于多元统计分析的股票最优投资模型

随机选取了国内40家房地产上市公司,并在专家评价法的基础上构造财务指标体系,采用多元统计法对数据进行因子分析得出决定指标优劣的四个主成分,再次对由主成分计算得到的综合得分进行聚类,最后通过差异性讨论及对比,得出股票最优投资策略,为不同偏好投资者提供参考．     

基于大涡模拟的通海阀噪声分析

基于大涡模拟方法,采用CFX软件对某型通海阀的噪声进行数值模拟分析。选择大涡模拟中的WALE亚格子模型,运用前处理软件ICEM对通海阀三维模型进行网格划分,根据大涡模拟要求和实际使用情况设置边界条件。计算结果表明,通海阀低频噪声声能较大,高频部分所占比重较小,这与实际相符,验证了数值计算的准确性;相对于工业企业环境噪声标准,该阀门噪声的声压级略偏大。