基于平衡损失函数下的信度模型

在平方损失的基础上引入惩罚项,构成一种非对称的平衡损失函数。基于这种平衡损失函数,运用贝叶斯统计推断理论得到了贝叶斯保费;结合Bühlmann信度模型和Bühlmann-Straub信度模型,给出了最优线性保费的估计结果。     

熵平衡损失下的信度保费

通过引入具有非对称性的平衡损失函数, 给出在该损失函数下的信度保费和最优信度保费及信度因子的非参数估计, 并通过随机模拟验证了所给方法的可行性. 结果表明, 这种新的非对称损失函数比对称损失函数能更好地衡量风险, 更公平地索取保费.     

具有通胀因子的平衡分位回归信度模型

保险数据经常表现为尖峰或厚尾的形态,而经典的信度模型并不能有效反映分布的上尾和下尾信息,同时考虑保费的安全负荷性以及通货膨胀对未来保险期间对保额的影响.在分位数视角下用平衡损失代替均方损失,通过利用样本分位数充分利用所有数据的信息,建立了具有通货膨胀因子的分位数信度模型,扩展了经典的信度模型,为保险公司提供了一种根据实际情况选择不同的权重,制定更符合实际保费的方法.     

指数保费原理下的广义线性模型信度估计

利用信度理论方法,在指数保费原理下研究信度理论与广义线性模型中随机效应之间的关系,推广了经典的信度原理,给出了相应的信度保费表达式,并讨论了参数结构的估计.进一步建立了在该指数保费原理下普通费率因子与多水平因子相结合的费率厘定的乘法模型,得到了风险保费的信度估计.     

一类广义不确定利率下的寿险净保费模型

利率的不确定性主要体现在它的模糊随机性和精确度量的困难性方面．投资性保险的精算中应适当考虑投资的不确定收益率．文章在广义利率意义下对贴现函数进行模糊估计,将其描述为三角模糊数,利用模糊随机变量建立两全保险和生存年金模型,并通过精算现值理论得出新的净保费模型,最后给出统计模拟算例．     

平衡损失函数下风险相依回归信度模型

首先,给出了平衡损失函数下信度保费估计与二次损失函数下的信度保费估计的关系;然后,给出了在平衡损失函数下具有风险相依的回归信度保费表达式;并讨论了平衡损失函数下,目标估计为特殊情况的回归信度保费和风险等相关;以及具有共同效应时,二种回归信度保费表达式.     

证券投资组合的模糊M-V模型

假设证券的收益率为模糊随机变量 ,在考虑不存在无风险收益证券 ,且允许卖空时 ,提出了证券投资组合的模糊M V模型 .进一步 ,在α水平下 ,给出了模糊M V模型的一个解析解 ,并且讨论了证券组合的有效边缘随机水平α改变时的变化情况 ,Markowitz的M v模型为本模型的特殊情况     

基于时间效应的广义信度模型

考虑保费的目标估计,利用信度定价原理对具有时间效应的风险保费进行了研究,得到了平衡损失函数下的信度估计.结果表明,信度因子依赖于时间变化效应.     

Esscher保费原理下信度估计的比较

在Esscher保费原理下建立了信度模型,得到在Esscher保费原理下,风险保费的Bayes保费、Bayes估计、信度保费与信度估计.比较了这几个估计的异同,并证明了这些估计的相合性.最后,用模拟方法验证了相应的结论.     

平衡损失函数下具有两水平共同效应的信度模型

在保险实务中,组合风险间与个体风险间分别具有一定的相依性,考虑保费的目标估计,采用正交投影的方法,在平衡损失函数下得到了未来保费的非齐次与齐次信度估计,进而给出了结构参数的无偏估计.结果表明,得到的信度估计具有经典信度模型的加权形式.     

基于可信性测度的模糊用户平衡交通分配模型

考虑出行行为选择的模糊性以及可信性测度,同时兼顾可能性与必要性的优势,采用三角模糊数作为路段阻抗,建立了基于可信性的模糊多路径分配模型以及模糊用户平衡分配模型．以期望最短路为参照,提出了模糊有效路径的概念,给出了模糊多路径分配算法．在此基础上构建了模糊用户平衡分配的MSA算法．运用一简单算例进行了仿真试验,试验结果证明...     

一类保费随机收取的多险种风险模型

文章对经典风险模型进行了推广,考虑了多险种的离散风险模型.特别地,对保单达到收取的保费是一个随机变量进行了研究,通过鞅方法分析了获利过程的性质,得到了调节系数方程及相应的破产概率的上限,最后给出了初始资本为u≥0的破产概率的精确表达式.     

一类具有一般保费收入的离散时间风险模型

研究一类具有一般保费收入的离散时间更新风险模型,模型中假设索赔的间隔等待时间服从离散的 Km 分布。利用鞅技巧得到了模型的Lundberg基本方程并讨论了该方程在单位圆内根的情况。利用Lundberg基本方程的根研究了Gerber‐Shiu期望贴现惩罚函数的概率生成函数,并且获得了初值为零时惩罚函数的分析表达式。作为推论,得到了破产前盈余及破产发生时赤字的贴现密度等相关破产量的显性表达。给出了破产发生时赤字的贴现密度的概率生成函数的具体计算公式。     

随机保费下带干扰的风险模型

讨论保险费收取率为随机变量且含有随机干扰因素的风险模型,索赔过程由投保过程生成,在更一般的情形下,得到了破产概率满足的Lundberg不等式和破产概率的上界。     

带有MA误差结构的信度SUR模型

在常见的信度回归模型中,索赔观测往往是一维变量,而对索赔为多维变量时的情况涉及较少.文章利用似不相关回归模型,研究了信度理论框架下索赔为多维变量且误差带有移动平均结构的情况,给出了参数估计的方法,并通过计算机模拟证明了该方法的可行性.     

非均质土体稳定性分析的广义极限平衡法及其应用

非均质土体稳定性分析是岩土工程中十分重要且非常复杂的课题，目前既缺乏严密的理论公式，也无统一的实用方法。本文运用拉格朗日乘子法，有机地将传统的极限平衡法与极限分析上限定理相结合，建立了一种既能考虑土料强度非线性特征，又适用于非均质剖面等的土建筑物及地基稳定性统一分析方法即广义极限平衡法，并比较严密地阐明了方法的物理基础与解答的性质。最后简要介绍了这种方法在非均质土坡稳定性、层状地基承载力与挡土墙土压力等方面应用所取得的一些数值结果与结论。     

组合用户平衡和随机用户平衡条件下的交通配流模型

首先分析了用户平衡和随机用户平衡条件,并分别给出了对应的数学规划模型.然后根据在实际交通系统中,往往存在两大子系统:一是由个体出行者构成的满足用户平衡(UE)条件的子系统,另一子系统是基于随机用户平衡(SUE)的子系统.本文提出一种将UE和sUE结合的组合式用户平衡模型,给出了对角线算法,并对其收敛性进行分析,最后给出一个数值算例,说明该方法是有效的.     

指派问题的模糊数学方法求解研究及其启发

从指派问题的最优化实质出发，分析了指派问题匈牙利解法的管理意义，进而导出了若干有实用指导意义的指派原则。根据指派问题的现实特点进行扩展，建立了模糊效率矩阵，并按导出的指派原则结合模糊数学原理求解了该模糊效率矩阵。对指派问题模糊化求解的过程启发我们：管理问题的定量化处理意义，不仅在于能求出最优解，而且在于它同时含有丰富的管理指导意义。