时间序列分析模型在甘肃省GDP中的应用

以甘肃省1978年-2008年31个年度的GDP为例,根据ARIMA模型,通过识别、估计、诊断等过程,结合统计软件Eviews对其变化情况进行了实证分析,得到了误差较小、短期预测较为准确的满意结果.     

福建省人均GDP预测模型及其应用

人均GDP是最能体现一个国家或地区经济实力、发展水平和生活水平的综合性指标,利用福建省历年的人均GDP时间序列资料构建混合时序模型,可以预测福建省未来几年人均GDP的发展水平,揭示该省人均GDP的发展变化趋势,从而为地方政策的制定提供一定的依据。     

全国人口时间序列模型预测研究

对1949—2010年全国人口时间序列数据进行了分析,并建立自回归移动平均模型(ARIMA).通过对数据的平稳性检验、模型识别与参数估计、模型检验等综合分析,确立了ARIMA(2,1,1)模型.仿真结果显示,该模型可以用来做短期预测.     

基于季节时间序列模型对海南旅游人数的预测分析

采用季节调整模型与SARIMA模型,通过利用最小二乘法的理论和海南省2002年9月-2011年8月各月的旅游人数,对两种模型进行参数估计．比较2011年9月—2012年8月的均方误差,发现SARIMA模型的短期预测较优．最后,对海南未来一年旅游人数做出预测．     

我国保险公司保费收入的时间序列预测

采用时间序列分析方法,分别对我国保险业两大主要保险公司——中国人寿和中国人保公司寿险和财险业2004年8月～2010年8月的保费收入数据进行建模分析,建立了ARIMA乘积季节模型,并利用所建模型进行预测,结果显示,该模型有较好的预测效果,为我国保险公司保费收入的监管和使用提供了理论参考.     

混沌时间序列变分贝叶斯回归预测

基于变分贝叶斯及相空间重构理论,提出了含噪？昆沌时间序列相空间域线性回归预测模型。该模型对序列进行相空间重构,在相空间中用变分贝叶斯推断方法估计线性回归系数。将该模型对含加性高斯噪声的Mackey-Glass？昆沌时间序列进行预测研究。仿真结果表明,该文方法能够有效地抑制过拟和现象,具有较强的抗噪声能力,且预测结果对重构相空间的嵌入维数和时间延迟的变化不敏感。     

基于GDP的增长对煤炭消费量的预测与探讨

研究通过对我国国内生产总值和煤炭消费总量的相关回归分析计算,分析我国煤炭价格最近两年来持续下跌的原因,结果发现:煤炭的消费与经济的发展息息相关,虽然我国的煤炭绝对消费总量在逐年增加,但随着近几年我国的产业结构升级转型,GDP增长速度放缓,对煤炭的相对消费量逐年下降,导致煤炭的价格持续下降。煤炭价格的持续下降,导致煤炭企业的利润也相应的下降,煤炭企业的生产经营管理应随着我国经济结构的升级转型做出新的调整。     

神经网络时间序列预测及其工程应用

基于时间序列分析的方法,针对船用捷联陀螺的具体特性,提出了一种神经网络对间序列预测及建模方法,并对某捷联航姿系统中所用陀螺漂移数据进行了神经网络建模尝试。     

组合预测模型在山东省地下水资源量预测中的应用

针对山东省地下水资源量的预测,利用搜集到的山东省2000—2014年地下水资源量时间序列数据,建立了ARMA模型、灰色预测及序列拟合模型,并综合运用这3种单项预测方法建立了组合预测模型.通过比较,发现相比于各个单项预测模型,组合预测模型具有更高的精度.从预测结果来看,未来山东省地下水资源量呈现递减趋势.     

时间序列联立方程模型及其应用

给出时间序列立方程模型,并以我国经济现状为研究对象,用时间序列联立方程和向量自回归两种模型对１９９６年形势进行模拟,预测１９９７年各季度经济指标的发展情况,并对两种模型的结果进行对比分析。     

基于GIS技术的GDP空间化处理方法

利用基于LANDSAT TM信息获取的1∶10万比例尺的土地利用/覆盖数据,建立与统计型GDP数据的多元相关关系模型,计算各种土地利用类型中的GDP系数,在GIS支持下计算出西部12省区1 km2格网GDP空间分布数据.     

呼伦贝尔草原降水量预测模型的研究

以呼伦贝尔市鄂温克自治旗为研究对象,对近35年的气象数据进行分析的基础上利用主成分分析法建立草原月降水量主成分回归模型,得到新的一种评价降水量的综合指标体系,供草原生态气候研究者参考.     

灰色模型在体育运动成绩预测中的应用

本文通过实例介绍了单项未来运动成绩预测的灰色模型和后验差检验的方法.建立了男子短跑道速滑全国纪录的灰色预测模型,为未来运动成绩的中长期预测提供参考.     

小波神经网络及其在非线性时间序列中的应用

介绍将小波神经网络理论应用于非线性时间序列的拟合与预报,主要应用于太阳黑子,洛川数据等进行拟合、预报,并将拟合、预报的结果分别与投影寻踪学习网络及改进的BP网进行了比较,说明了小波网具有很好的拟合、预报性质.     

基于灰色系统GM（1,1）模型和Verhulst模型的矿石价格预测对比研究

提出矿石价格预测对于矿山企业的重要性,研究矿石价格走势,预测矿石价格.运用灰色系统GM（1,1）模型和Verhulst模型对近十年银矿石年平均价格进行分析预测,分析对比预测结果,得出GM（1,1）比较适用于矿石价格预测,价格相符度比较高,预测结果能为矿山企业和政府提供相对可靠的价格信息来源.     

马氏风险模型破产时间的数学期望

主要研究在马氏调制环境下破产时间的数学期望,利用基本更新定理和瓦尔德等式推出破产时间期望与初始准备金比值的极限,得出了关于破产时间期望的微分方程.并且在两状态模型中得到了破产时间期望的确切解.